L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 673
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Hilarant)))) Encore une fois, le dernier !) - Prend le jour précédent sur tf inférieur. Construit une courbe de redécoupage (polynomiale).
Si tout se déroule selon le "plan", vous réalisez une transaction, sinon, vous la fermez. C'est tout, ça n'a rien à voir avec le mode opératoire.
Cela n'a rien à voir avec le MO et peut être résolu par des moyens plus simples. On ne sait pas pourquoi il a besoin de filets à cet endroit, ce qu'il fume et sur quelle musique il a enseigné le MLR sans professeur))).
Je ne sais pas pourquoi il fume des filets et quelle musique il a appris de MLR sans professeur. Non, il a utilisé monte carlo et recuit et NS n'a rien appris, mais il utilise aussi un marché et strip, parce que le marché est aléatoire pour l'observateur et impossible de le prédire, plus la différence entre MA
Je ne suis plus la théorie et la pratique. Je ne sais plus qui cherche quoi.)) Le mot non-entropie me donne une idiosyncrasie). En général, plus il y a de termes, moins il y a de sens).
Ils ne l'ont pas parallélisé, mais ont limité le champ d'application du NS et simplifié la formation et le NS lui-même en conséquence.
Pas un signal supplémentaire, mais un seul signal - l'entrée dans une transaction.
En ce qui concerne votre système, je ne peux rien dire sur l'applicabilité du NS dans votre cas. Je pense que c'est un peu différent. Je ne pense même pas que ces systèmes puissent avoir une méthodologie commune. Mais je peux me tromper, je ne connais que des termes généraux.
Le seul ? Cela fait une différence. Je vais relire vos messages.
plus la différence entre MA
OK pour le reste, les mots sont familiers). Mais d'où vient-il ?
Mais en gros, oui. Vous pourriez mettre l'algorithme du Graal là-bas et personne n'y prêterait attention.
Les gens ont perdu la foi. Dans le Graal. Et sans la foi, aucun travail ne se passera bien, même l'impossible. Je m'inspire de Yusuf).
Le peuple a perdu la foi. Dans le graal. Et sans la foi, aucune cause ne peut réussir, même l'impossible. Je prends l'exemple de Yusuf).
Messieurs ! Je vais pleurer... Eh bien, voici le résultat d'aujourd'hui :
Profit +540 pips.
Quand est-ce que tu vas te dérider ? !
Messieurs ! Je vais pleurer... Eh bien, voici le résultat pour aujourd'hui :
Profit +540 pips
Quand est-ce que tu vas te dérider ? !
Messieurs ! Je vais pleurer... Eh bien, voici le résultat pour aujourd'hui :
Profit +540 pips
Quand est-ce que tu vas te dérider ? !
Oh oui Pushkin, oh oui fils de pute ! (с)
Mais, en général, un seul accord ne résout rien. Au moins 10-20 d'affilée, sans retraits).
Je ne le fais pas. Je teste avec mon testeur, dans un environnement visuel (quelque chose comme R). Après les tests, vous pouvez calculer n'importe quoi - n'importe quelle statistique, n'importe quel graphique, même tridimensionnel.
Tics, oui, non, au moins 1 min. Mais nous n'en avons pas besoin ; les minutes suffisent même pour les stratégies scalper.
Je ne parle pas des logiciels auto-écrits. Je parle de choisir des produits tout prêts. Le testeur et optimiseur est un logiciel assez compliqué. Combien de temps faudra-t-il pour l'écrire ? Et pour avoir attrapé tous les bugs ? Et qui va le tester ? Plus il y a de personnes qui le testent, plus il y a de chances que tous les bogues soient trouvés. Et le commerce à travers R aussi ? Je ne l'apprécie pas, d'ailleurs. Python est plus proche de moi en quelque sorte. Pour une raison quelconque, les bibliothèques pour l'apprentissage automatique sont écrites principalement pour lui. Bien que s'il y avait suffisamment de ces bibliothèques pour C#, je ne prendrais pas la peine d'apprendre Python. Mais là encore, écrire tout pour soi, c'est tuer beaucoup de temps. Et un seul testeur n'est pas suffisant pour un commerçant.
Il ne fait aucun doute que les tests dans R (Python) sont beaucoup plus pratiques et diversifiés que dans le terminal : il y a de nombreuses fonctionnalités qui n'existeront jamais dans le terminal (validation croisée, bootstrapping, Monte Carlo....). Et ces puces permettent de justifier le comportement FUTUR d'un EA.
Mais il y a une nuance extrêmement importante qui rend les tests dans le terminal très souhaitables : les tests dans le terminal sont extrêmement similaires aux transactions réelles, les méta-cotes essayant constamment de réduire les différences existantes.