L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 430

 
Maxim Dmitrievsky:


RF donne toujours moins d'erreur que presque tous les modèles MO simples, MLP par contre donne la plus grande erreur en règle générale... Peut-être que je ne sais pas comment le cuisiner, mais il semble que ce soit pire et plus lent, ce que j'ai trouvé confirmé ici par San Sanych.

Donc, si vous choisissez des classificateurs simples, c'est définitivement RF.



 
(Je ne l'ai jamais fait auparavant) :


le forester doit être expérimenté, je n'ai pas encore maîtrisé le boosting ;)
 
Maxim Dmitrievsky:
probablement un forester déjà en expérience, je n'ai pas encore maîtrisé le boosting ;)

En ce qui concerne la précision et le loglose bien sûr ne vous flattez pas (si vous prenez des targettes dans le style de Alesha), la différence entre XGB et juste une forêt, mais la vitesse est très agréable, par exemple 150-200k points avec 30 caractéristiques et 5 targettes, apprendre pendant ~ 3 min, la vitesse d'apprentissage est comparable à l'analyse syntaxique et l'extraction de caractéristiques à partir de lignes.

 
Lavitesse d' apprentissage est comparable à la vitesse d'analyse syntaxique et d'extraction des puces des rangées :

En ce qui concerne la précision et la loglose bien sûr ne vous flattez pas (si vous prenez des targetets dans le style d'Alesha), la différence n'est pas grande entre XGB et juste une forêt, mais la vitesse est très agréable, comme 150-200k points avec 30 puces et 5 targetets, apprendre pendant ~ 3 min, la vitesse d'apprentissage est comparable à l'analyse syntaxique et l'extraction de caractéristiques à partir de lignes.

C'est une vitesse très élevée, je la veux déjà).
 

Camarades, où puis-je obtenir les données FX, les minutes, s'il y a des secondes pour l'année, les offres, les demandes, les majors, les métaux de base, les indices pétroliers ?

 
Vladimir Perervenko:

Le diable n'est pas aussi mauvais que vous le faites croire.

Ce n'est pas trop difficile, commencez par ces quelques articles(1, 2, 3, 4). Tout ne fonctionnera pas en même temps et cela n'aura pas de sens, mais ce sera utile.

Bonne chance

Merci ! Ce sont de bons articles.

 
Gianni:

Où puis-je obtenir des données normales sur les opérations de change, les minutes, les secondes par an, les offres, les demandes, les majors, les métaux de base, les indices pétroliers ?

La question est inadéquate, les cotations vous sont fournies par votre courtier, chaque courtier a les siennes, vous ne bénéficierez pas des cotations d'un autre courtier, c'est comme regarder les cartes d'une autre table quand on joue au poker. Si le croupier soupçonne que vous trichez d'une manière ou d'une autre, en utilisant des citations provenant d'autres sources, vous serez sanctionné.


PS : Il en va de même pour toutes sortes de manigances analytiques non traditionnelles, l'utilisation délibérée de l'apprentissage automatique, HFT et autres, cela s'appelle la "toxicité", le client devrait jouer au hasard en moyenne et s'il trade régulièrement dans le plus, c'est extrêmement pas normal, à l'intérieur, la tricherie.

 
Innokenty Rutov:

La question n'est pas adéquate.

Le sujet est inadéquat, les questions en conséquence. Le trading est avant tout une question de psychologie, de compréhension des gens, d'anticipation des actions des politiciens et des grands hommes d'affaires, et non la méthode des moindres carrés.

 
Vasily Perepelkin:

Le sujet est inadéquat, les questions en conséquence. Le trading est avant tout une question de psychologie, de compréhension des gens, d'anticipation des actions des politiciens et des grands hommes d'affaires, et non la méthode des moindres carrés.


Très bien, Vasily. Dites-moi comment vous ouvrez un commerce ???? Sur la base de quoi ? Supposons que c'est un jour de négociation, que vous avez choisi votre TF et que vous êtes prêt à vous lancer dans l'action. La question est donc de savoir dans quelles circonstances on ouvre un marché.

 
Que dois-je définir dans l'EA, dans le nombre magique, pour que l'ordre que j'ai passé soit considéré comme le mien.