L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 421
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Je ne sais pas, pour mon ciblage, je suis sûr qu'il ne regarde nulle part. Eh bien, non, il jette un coup d'oeil. Mais seulement dans le futur et certainement pas dans le passé. :-)
Très intéressant - comment ?
Comment va MA ?
Je seconde le message ci-dessus.
En suivant le fil de discussion, je comprends donc le sujet.....
Les données historiques sont analysées pour trouver des coïncidences. De nombreuses définitions ont été données ici, dont celle de la mémoire.
Si nous faisons une analogie avec les stratégies typiques, une MA simple a également une mémoire. Ainsi, nous obtenons une certaine moyenne, y compris par des motifs.
Tout cet apprentissage se résume à trouver l'entrée la plus précise sur le marché en termes d'achat ou de vente. Mais cette stratégie ne répond pas à la question de savoir ce qu'il faut faire en cas d'erreur, et c'est la plus importante. Cette question est essentiellement la plus importante, car personne n'est prêt à donner son argent au trader aussi facilement, quel que soit son système. Les vraies cotations ne suivent aucune loi et coïncidences, elles iront exclusivement à l'encontre du trader.
La possibilité d'une erreur ne peut être exclue, ne pensez-vous pas ?
Très intéressant - comment cela se fait-il ?
Comment vont les MAs ?
Je seconde le message ci-dessus.
En suivant le fil de discussion, je comprends le sujet.....
Les données historiques sont en cours d'analyse pour déterminer les coïncidences. De nombreuses définitions ont été données ici, dont celle de la mémoire.
Si l'on fait une analogie avec les stratégies typiques, une MA simple possède également une mémoire. Ainsi, nous obtenons une certaine moyenne, y compris par des motifs.
Tout cet apprentissage revient à trouver l'entrée la plus précise sur le marché en termes d'achat ou de vente. Cependant, comme toute autre stratégie utilisée sur le marché des changes, elle ne répond toujours pas à la question : que ferons-nous si nous avons tort ? Cette question est essentiellement la plus importante, car personne n'est prêt à donner de l'argent au trader, quel que soit son système. Les cotations en temps réel ne suivent aucune loi ni coïncidence, elles vont exclusivement à l'encontre du trader.
La probabilité d'erreur n'est pas exclue, si je comprends bien ?
En fait, c'est très simple. Si un signal montre un profit, je le marque d'un. Si le signal montre une perte, je le marque de zéro. Par conséquent, le dernier signal, c'est-à-dire le signal actuel, est indéfini, car son résultat n'est pas connu. On le saura quand le prochain signal apparaîtra. Eh bien, le SN est formé pour détecter des signaux dans le temps présent, sans regarder dans le futur. Il n'y a donc rien de mal à la pureté de ma collecte de données...
Quelqu'un a-t-il de l'expérience avec l'api mxnet, en contournant R et Py ? pour supprimer toutes les couches inutiles. Alglib s'est avéré ne pas être assez productif, il ne fonctionne pas sur GPU, les réseaux complexes prennent beaucoup de temps à calculer. En général, il y a beaucoup de librairies de productivité sur cpp
Quelqu'un a-t-il de l'expérience avec l'api mxnet, en contournant R et Py ? pour supprimer toutes les couches inutiles. Alglib s'est avéré ne pas être assez productif, il ne fonctionne pas sur GPU, les réseaux complexes prennent beaucoup de temps à calculer. En général, il y a beaucoup de librairies efficaces sur cpp.
Quelle différence cela fait-il - longue durée ou pas, si vous optimisez (et vous devrez de toute façon optimiser), vous pouvez utiliser tous vos CPU/ordinateurs et le cloud. Et avec le cloud, plus rapide que toute autre option - 256 threads parallèles en génétique ou jusqu'à 50-100 mille (je ne connais pas la limite) en calcul intégral......
Enorme différence, vous donnez beaucoup d'argent dans le cloud avec un calcul lent de NS, j'ai eu jusqu'à 7000 agents simultanément en optimisation génétique, oui rapidement, si le bot lui-même dans le testeur est exécuté rapidement, sinon vous êtes foutu.... 15-20 minutes par cœur pour former ns à 5k bars sur i5 6200u skylake, et 2 fois plus de ré-formation pendant les tests. Mieux vaut louer un multi-core+gpu à cet effet et optimiser sans le cloud.
+ les diplômes, s'ils sont utilisés, sont plusieurs fois plus rapides sur mxnet.
http://mxnet.io/
Vous suggérez fortement que quelqu'un vérifie... Vérifiez-le et donnez-moi les résultats.
Il est intéressant de voir et de discuter des résultats.
Bien entendu, j'ai vérifié avant de faire de telles déclarations qui contredisent les résultats de nombreux articles locaux, sur l'application du MO dans l'algotrading.
Encore une fois Vérifiez les résultats sur une source aléatoire, sur la marche aléatoire arithmétique ou géométrique. Avec ZZ et d'autres faux ciblages, vous obtenez des prédictions bien au-delà de 50%, vous pouvez facilement obtenir 90%. Il faudrait prouver que vous pouvez prédire le hasard, ce qui n'est pas raisonnable.
J'ai dit quelque chose de similaire il y a quelques centaines de pages.
"Quelque chose de similaire" pas ça, tu disais à propos du décalage de ZZ, qu'il ne devrait pas être décalé d'une barre, mais ça n'a aucun sens, de toute façon sur SB sera le graal, ce qui est impossible. ZZ semble très loin, il doit être décalé d'un nombre indéterminé de barres, de la taille d'au moins une marche entre les genoux.
Tout cet apprentissage se résume à trouver l'entrée la plus précise sur le marché en termes d'achat ou de vente. Cependant, comme pour toute autre stratégie utilisée sur le marché des changes, il n'y a toujours pas de réponse à la question : que faire si l'on fait une erreur ? Et cette question est la plus importante dans son essence............................
mots d'or..... tout le monde s'accroche habituellement aux points d'entrée..... la question de la sortie et de l'accompagnement des positions dans toute la variété des scénarios est presque ignorée... bien qu'à mon avis ce soit la question la plus fondamentale, puisque la précision des entrées est une chose assez mythique... le développement d'un plan d'action dans tous les scénarios est important... après tout c'est quelque chose qui est complètement au pouvoir du trader... quelque chose qui peut être entièrement contrôlé contrairement aux mouvements du marché qui ne peuvent pas être contrôlés.....
Chers professeurs et professeurs associés de programmation, avez-vous terminé le code ?
Je peux l'essayer ? Au moins un essai.