L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 403
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Si vous vous êtes entraîné sur des données de trois mois, vous ne pouvez pas espérer que le modèle dure beaucoup plus longtemps. Le modèle pourra négocier le marché qu'il a vu. Votre ensemble de données est absurde, et négocier avec lui, c'est comme deviner avec du marc de café. Il en va de même pour la "machine de Reshetov" qui obtient des coefficients pour un modèle linéaire, alors que les données ne sont pas du tout linéaires. Il faut n'être pas du tout distant pour croire à cette absurdité selon laquelle, sur un ensemble de données de <500 points, un modèle linéaire a mis des semaines à apprendre, parce que c'est de l'"IA" )))))))))...... Je ne sais pas.... c'est plus absurde que la martingale et le "depo boosting".
Si vous avez plus d'expérience, laissez les débutants construire leurs bosses, peut-être que quelque chose d'intéressant en sortira. Personnellement, je serai en mesure de dire quelque chose de clair sur ce modèle dans environ 2 semaines, lorsque j'aurai au moins une idée de son fonctionnement :).
Je vous enverrai un modèle avec un niveau de généralisation de 100%....
Peut-être les gars deLTCM ont-ils également avancé cet argument). Ils affirment que s'ils avaient regardé deux fois plus loin dans leurs modèles, ils n'auraient pas fusionné avec autant d'acharnement.
L'apprentissage en tout cas ne va pas sur l'ensemble de l'échantillon dans 5 ans, il est clair que la fenêtre coulissante prend un échantillon, avec un apprentissage constant, mais il est important de savoir à quelle vitesse le modèle "obtient" quand quelque chose change fortement dans le marché et ce n'est pas un retour en arrière, pas la stupidité de quelqu'un, mais ne sera pas remplir courageusement contre une tendance soudaine, l'appel de Kolya.
Qui sont ces LTCM ? Comment ont-ils réussi à perdre sur le hft, alors que les risques sont très étroitement contrôlés et qu'à chaque déviation, le système s'arrête tout simplement avec des pertes minimales ?)
Qui sont ces LTCM ? Comment ont-ils réussi à perdre sur le hft, alors que les risques sont très étroitement contrôlés et qu'à chaque déviation, le système s'arrête avec des pertes minimales ?)
Ce sont vos frères de bon sens : ils pensaient aussi que si tout est rentable sur le réel aujourd'hui, alors il en sera toujours ainsi. Et quand on sait qu'il y avait là un tas de Nobels, on se retrouve aussi sur le seuil du comité Nobel.
Ce sont vos frères d'esprit : eux aussi croyaient que si les choses étaient rentables dans le monde réel aujourd'hui, elles le seraient toujours. Et quand on sait qu'il y avait là un tas de Nobels, on se retrouve aussi sur le seuil du comité Nobel.
Très bien alors. Je vais mettre le prix dans un cadre et l'accrocher au-dessus de mon bureau..... pas mieux qu'au-dessus de mon lit.... C'est un spectacle à voir :-)
Ce sont vos frères d'esprit : eux aussi croyaient que si les choses étaient rentables dans le monde réel aujourd'hui, elles le seraient toujours. Et si vous considérez qu'il y avait un tas de Nobels là-bas, alors vous êtes vous aussi sur le pas de la porte du Comité Nobel.
Je pense que vous surestimez légèrement mon esprit :) Je ne l'ai jamais pensé, je suis toujours en train de grandir (entre guillemets)
En ce qui concerne le fichier posté dans le premier message. C'est une tâche intéressante. Je pense que l'optimiseur du solveur le découvrira tout de suite... Parce qu'il y aura des chaînes répétitives avec des données, donc il y aura un réentraînement. Mais je vais certainement le calculer, juste par intérêt, et nous verrons quel sera le résultat. Bien que le nombre de lignes ne soit pas faible. Mais nous verrons bien...
Essayez, mais je ne ferais pas de bêtises abstraites sans signification et j'écrirais un CT à votre place, le temps est fugace et il peut être consacré à toutes sortes de tâches sans signification avec des prédicteurs et des objectifs imaginaires qui n'ont rien à voir avec la réalité. Parfois, il faut se concentrer sur son objectif ultime de réussite et n'écouter personne :)
La NS n'est qu'une partie du système, et parfois même pas la plus importante. Pour eux, ce ne sont que des jeux d'esprit et pas un vrai travail, je suppose. Tout ce qui nous intéresse ici, c'est de développer le TS et de le lancer en production. J'en ai déjà lancé un et j'en suis satisfait, maintenant j'en fais un plus complexe.
Essayez, mais je ne ferais pas de conneries abstraites dénuées de sens et je n'écrirais pas de systèmes assis dans vos chaussures, le temps est éphémère et il peut être consacré à toutes sortes de tâches insignifiantes avec des prédicteurs et des objectifs inventés qui n'ont rien à voir avec la réalité. Parfois, il faut se concentrer sur son objectif ultime de réussite et n'écouter personne :)
La NS n'est qu'une partie du système, et parfois même pas la plus importante.
Mots d'or Victor Benedictovich..... Je dois encore calculer un modèle de 100 pour Aliocha ? C'est rapide, et vous pouvez ensuite calculer le fichier du premier post. Que faire lorsque le TS est formé et fonctionne ? Bien. Suivez ses signaux. Mais c'est terriblement ennuyeux.....
Que diriez-vous d'un squelette d'échange ? Qui en a un ?