L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 356
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Rstudio, je n'ai pas non plus compris ce qu'il fait.
L'éditeur de code source le plus décent dans R (il y en a plusieurs). Permet d'exécuter du code directement depuis l'éditeur. C'est une question de commodité et d'habitude.
Avec MS-R, je ne sais pas de quel genre d'outil il s'agit.
Il existait une variante payante de R appelée Revolution. Payé dans le sens où R lui-même et beaucoup d'autres choses qu'ils étaient censés tester, améliorer et distribuer gratuitement, mais ils proposaient aussi des choses payantes à côté. C'est celle que Revolution a rachetée par Microsoft et qu'elle distribue selon les mêmes modalités : certaines sont gratuites, d'autres payantes. Je m'en tiens à Microsoft. Tout ce dont j'ai besoin est gratuit et je n'ai pas besoin de ce qui est payant. Le payant est généralement l'utilisation de R en entreprise : développement de gros projets sur plusieurs ordinateurs avec exploitation sur plusieurs ordinateurs.
1) La principale différence entre mxnet et les autres paquets d'apprentissage automatique dans R est qu'il a été développé pour Python et que l'API R lui a été rattachée par la suite. Puisque les données R sont "orientées colonnes" (colmagor) et les données Python sont orientées lignes (rowmagor)
la préparation des données est spécifique. Dans la dernière version de mxnet_0.9.4, il semble être reconnu automatiquement, mais je ne l'ai pas testé.
Il y a beaucoup d'exemples d'applications, d'ailleurs.
2) Qu'est-ce qui ne va pas avec Rstudio ? Il s'agit d'un IDE complet, en développement et bénéficiant d'un bon support.
Mais si vous vous y sentez bien.
Bonne chance
Hm étrange, je n'ai pas installé python, et la bibliothèque fonctionne toujours.
Si vous voulez créer un robot pour l'api fix dans le studio, il peut être utile de le lier à R en une seule fois.
1. Rstudio vous permet d'effectuer tout le cycle de travail, de l'écriture et du débogage des scripts à la préparation des documents.
J'ai installé Rstudio il y a environ un an. En général, je n'ai pas vu et réalisé de différence significative par rapport à R simplement. Mais je n'y ai pas consacré beaucoup de temps non plus.
2) Qu'est-ce qui ne va pas avec les graphiques ? De quelle échelle parlons-nous ? Veuillez élaborer, nous pourrons peut-être vous donner un indice.
Dans SciLab, nous traçons un graphique de 50 000 points, nous sélectionnons un certain morceau et il se retrouve entièrement sur le graphique, à quelques points près. Vous pouvez faire défiler le graphique, le développer et le réduire. C'est très pratique.
C'est ce que j'entendais par mise à l'échelle.
R sous VS dispose maintenant d'un navigateur de variables - toutes les variables, leurs formats et, si les variables sont simples, leurs valeurs. Mais je ne l'ai vu qu'en photo.
Le problème est que je n'ai pas installé Python et que la bibliothèque fonctionne quand même.
J'ai dû mal comprendre. Vous n'avez pas besoin de Python pour exécuter mxnet dans R.
Je disais que Python dispose également du paquet mxnet et que ses fonctionnalités sont légèrement plus étendues.
Bonne chance
Je me demande s'il est possible de prévoir une telle BP - prix normalisés aux bandes de Bollinger. Bien sûr, il n'est pas stationnaire, mais il est détendu.
Je me demande s'il est possible de prévoir une telle BP - prix normalisés aux bandes de Bollinger. Bien sûr, elle n'est pas stationnaire, mais tendue.
Je me demande s'il est possible de prévoir une telle BP - prix normalisés aux bandes de Bollinger. Bien sûr, elle n'est pas stationnaire, mais tendue.
Qu'est-ce qui vous fait penser que ce n'est pas stationnaire ?
Les émissions peuvent être importantes, elles peuvent être confondues avec des tendances. Je ne suis pas sûr du tout, un peu stationnaire oui, mais la dispersion peut être grande et non stationnaire ; en bref, les émissions sont dans 2 skO.
de grandes aberrations dont on ne sait pas comment traiter
peuvent être importantes, elles peuvent être confondues avec des tendances. Je ne suis pas sûr du tout, un peu comme stationnaire oui, mais la dispersion peut être grande et non stationnaire) en bref les aberrations sont dans 2 skos
de grosses pointes dont je ne sais pas comment m'occuper.
Les émissions doivent être supprimées sans ménagement et la ligne semble être stationnaire.
Avec une période de boyl 1 ce sera comme ça :)
Et vous pouvez voir la cyclicité