L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 342
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L'erreur typique de tous les ingénieurs radio est qu'ils pensent qu'il y a un signal sur les marchés financiers, alors qu'ils ne peuvent même pas imaginer, dans leurs rêves les plus fous, la situation où il n'y a pas de signal sur les marchés financiers et où il n'y en aura jamais. C'est pourquoi les filtres ne sont presque jamais utilisés sur les marchés financiers.
Il existe une autre circonstance, purement technique : les marchés financiers sont des séries temporelles non stationnaires, ce qui entraîne la perte de la part du lion des statistiques, qui fonctionnent bien en ingénierie radio. J'ai survécu à tant d'ingénieurs radio sur ce forum. Je leur ai tous conseillé : si vous voulez gagner de l'argent, oubliez l'ingénierie radio. Pour toujours.
Réaction typique qui découle de l'ignorance du sujet...
Réaction typique venant de l'ignorance du sujet...
Pourquoi avez-vous éteint tous les moniteurs ? où trouver la sagesse maintenant)
Quel type de modèle recherchez-vous en ingénierie radio ?
En radiotechnique, l'existence d'une séquence régulière, par exemple une image de télévision ou de la musique ..... d'un signal de localisation réfléchi. Le signal peut être brouillé. Mais c'est l'existence du signal qui est postulée - elle est connue avec certitude.
Ajoutons à cette différence qu'en ingénierie radio, nous reconnaissons le passé, tandis qu'en commerce, nous ne nous intéressons qu'à l'avenir et le passé n'est qu'au stade du développement.
Le courant dominant chez les amateurs de marchés financiers est la recherche de ce qui n'est pas connu. L'idée des modèles suit le postulat de l'analyse technique "l'histoire se répète". Au niveau des croyances, nous recherchons des sortes de modèles flous qui évoluent dans le temps. Et nous pensons que le modèle correspondra sans ambiguïté à l'ordre d'échange. Tout cela au niveau de la croyance est un lourd héritage de l'analyse technique.
Dans l'application des mathématiques au trading, il y a en fait deux directions :
1. Classification. La variable cible coïncide avec les commandes dans le terminal.
2. Modélisation séquentielle du quotient d'entrée : lissage (filtrage) ; regard sur le résidu dans son ensemble, modélisation de ce résidu ; regard sur le résidu ...... Arrêtez si le résidu est stationnaire. En cas de succès, la prédiction fonctionne avec quelques pas d'avance. Sinon, on s'agite à nouveau sur des marchés non stationnaires et on vide le dépôt.
Une approche fondamentalement différente. Une sélection incorrecte des outils (matlabs, matcads... filtres et divers outils de Fourier) aggrave le problème.
Donc, encore une fois.
Oubliez l'ingénierie radio.
Donc, encore une fois.
Oubliez l'ingénierie radio.
Je ne suis pas au courant de vos résultats pratiques, mais mes approches d'ingénierie radio ont fait leurs preuves depuis relativement longtemps.
Le résultat réel de l'application de la CT au marché est une probabilité de réussite d'une transaction d'au moins 0,5, avec un rapport bénéfice/perte d'au moins 2/1.
Oublions donc l'ingénierie radio).
Pourquoi avez-vous éteint tous les écrans ? Où trouver la sagesse maintenant ?)
Eh bien, vous vous êtes trouvé un gourou ;)
Réaction typique venant de l'ignorance du sujet...
Je ne connais pas vos résultats pratiques, mais mes approches radiotechniques ont fait leurs preuves depuis relativement longtemps.
Le résultat réel de l'application du TS au marché est une probabilité de réussite d'une transaction d'au moins 0,5, avec un rapport bénéfice/perte d'au moins 2/1.
Donc, oublions l'ingénierie radio).
Le succès, je l'ai écrit du fond de mon cœur.
Il existe une spécialité universitaire intitulée "Systèmes de commande automatisés (par opposition à automatiques)". Au lieu d'un forum, vous vous asseyez sur un banc, apprenez les bases, élargissez votre esprit et apprenez qu'en plus des processus aléatoires et déterministes, il existe des processus indéfinis. Vous obtenez un résultat phénoménal dans votre vieillesse : vous cessez de vous ridiculiser sur les forums.
Tu es encore une fois stupide...
Et vous n'avez pas obtenu un résultat phénoménal dans votre vieillesse : vous n'arrêtez pas de vous ridiculiser sur les forums.
Le succès, je l'ai écrit du fond de mon cœur.
Merci. Bien sûr, le succès dans vos recherches aussi. Je ne considère pas du tout que mes approches soient les seules correctes, et j'accepte qu'il existe d'autres approches, peut-être plus efficaces, de l'outil.
Cependant, il ne fait aucun doute que le Data Mining, à un moment donné, devient un élément indispensable du système. Cependant, le choix des méthodes spécifiques est un grand défi).
J'ai placé mes espoirs dans la NS, mais ça n'a pas l'air de marcher. Au moins une expérience simple avec des données réelles a échoué. Cherchons... avec des boutons en nacre).
HZ Il est intéressant de noter qu'entre-temps, le SN a appris et reconnu (classé) parfaitement les modèles créés artificiellement.
Tu fais encore des bêtises...
Et vous n'avez pas obtenu un résultat phénoménal dans votre vieillesse : vous n'arrêtez pas de vous ridiculiser sur les forums.
Je n'ai pas encore vu de résultats décents ici.
Vous vous demandez sans doute - c'est nouveau...
Mais personne et rien de valable n'a encore été trouvé.