L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 304
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En fait, nous ne disposons d'aucune donnée dont dépendent le prix et ses variations. Et il ne peut pas y en avoir, à moins que nous soyons des initiés. En général, nous recherchons des données indirectes (secondaires) sur l'avenir dans le comportement des prix lui-même. C'est-à-dire que nos données dépendent précisément du prix et de son comportement dans le passé et le présent.
Et cette affirmation :nous devrions prédire le prix avec des données à partir desquelles il change. Vous ne pouvez pas l'accepter. Mais plus la qualité des données d'entrée est élevée, meilleurs sont les résultats, c'est évident.
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Nous devons donc combiner différents environnements de développement pour différentes tâches et transférer les données entre les environnements. C'est dommage. Je voulais tout faire pour le mieux (avec R) mais il s'est avéré que c'était comme d'habitude.
Mon cher ami, vous êtes vraiment quelqu'un d'autre. Il faut connaître le sujet à fond, et ne pas se contenter de considérer un quotient comme une série temporelle non stationnaire sur le marché, ce qui implique qui ????. Les gens, les machines, ils font quoi ? Les transactions, les transactions forment le volume et le delta, qui est ce qui fait bouger le prix. Laisse-moi te dire un secret, mais ne le dis à personne. ! !!!! Dans mon article ci-joint, "Sequenta" pour MT5 prend ses signaux et construit le profil delta dans la fenêtre, pas besoin de NS ici. Bien sûr, ce n'est pas si simple, c'est pourquoi il faut utiliser les NS, mais ces données existent réellement, il y a aussi de la triche du côté du marché, pensez-vous que c'est aussi simple ? Après tout, ces informations sont accessibles à tous.
La formation des prix sur le marché se déroule dans un ordre strict. La formation du volume (Delta) - les changements de prix - les changements d'indicateurs. C'est la séquence des opérations de marché. Mais ne pensez pas que vous pouvez gagner en temps, car l'information sur le volume arrive plus tard que le prix, mais ce n'est pas important quand on travaille sur un intervalle plus long, c'est-à-dire quand l'information est généralisée. Par exemple, j'utilise le motif SPTP et s'il apparaît dans la fenêtre "Séquences", c'est une aubaine).
En réalité, l'environnement de développement peut être quelconque, mais personne n'a annulé les règles de la collecte de données, vous devez sélectionner soigneusement les données et penser à la sortie.
Tu es un dur à cuire, mon pote. Il faut connaître le sujet à fond, et ne pas se contenter de considérer un quotidien comme une série temporelle non stationnaire sur le marché, ce qui implique qui ????. Les gens, les machines, ils font quoi ? Les transactions, les transactions forment le volume et le delta, qui est ce qui fait bouger le prix. Laisse-moi te dire un secret, mais ne le dis à personne. ! !!!! Dans mon article ci-joint, "Sequenta" pour MT5 prend ses signaux et construit le profil delta dans la fenêtre, pas besoin de NS ici. Bien sûr, ce n'est pas si simple, c'est pourquoi il faut utiliser les NS, mais ces données existent réellement, il y a aussi de la triche du côté du marché, pensez-vous que c'est aussi simple ? Après tout, ces informations sont accessibles à tous.
La formation des prix sur le marché se déroule selon une séquence stricte. La formation du volume (Delta) - les changements de prix - les changements d'indicateurs. C'est la séquence des opérations de marché. Mais ne pensez pas que vous pouvez gagner en temps, car l'information sur le volume arrive plus tard que le prix, mais ce n'est pas important quand on travaille sur un intervalle plus long, c'est-à-dire quand l'information est généralisée. Par exemple, j'utilise le motif SPTP et s'il apparaît dans la fenêtre "Séquences", c'est une aubaine).
En effet, l'environnement de développement peut être quelconque, mais personne n'a annulé les règles de collecte des données, il faut faire attention à faire une sélection propre des données et penser à la sortie.
Le sujet, vous dites ? J'ai étudié l'application des volumes pour les prévisions. La corrélation avec le mouvement des prix est évidente, mais les volumes ne fournissent pas d'informations supplémentaires par rapport à l'utilisation du seul prix. Ils augmentent plutôt le niveau de bruit dans le système. Bien entendu, nous parlons d'intervalles de temps, sur lesquels l'étude a été menée.
Bien entendu, je n'ai pas l'intention de répéter ni même d'utiliser les systèmes de Sequent et de SanSanych. Mais j'utiliserai certainement tout développement méthodologique.
Par exemple, dans son article, SanSanych a montré l'apprentissage en utilisant un dérivé de ZigZag, en le décalant vers la gauche. Je pense qu'il s'agit d'un très bon exemple d'apprentissage du système. Cependant, il doit être déplacé vers l'endroit où les prédicteurs utilisés dans le système prévoient le mouvement des prix, c'est-à-dire vers l'endroit où les transactions doivent être exécutées. Probablement pas le ZigZag. Mais c'est encore loin).
Un sujet, vous dites ? J'ai étudié l'utilisation des volumes pour les prévisions. La corrélation avec le mouvement des prix est évidente, mais les volumes ne fournissent pas d'informations supplémentaires par rapport au prix seul. Ils augmentent plutôt le niveau de bruit dans le système. Bien entendu, nous parlons d'intervalles de temps, sur lesquels l'étude a été menée.
Bien entendu, je n'ai pas l'intention de répéter ni même d'utiliser les systèmes de Sequent et de SanSanych. Mais j'utiliserai certainement tout développement méthodologique.
Par exemple, dans son article, SanSanych a montré l'apprentissage en utilisant un dérivé de ZigZag, en le décalant vers la gauche. Je pense qu'il s'agit d'un très bon exemple d'apprentissage du système. Cependant, il doit être déplacé vers l'endroit où les prédicteurs appliqués dans le système prédisent exactement le mouvement des prix, c'est-à-dire vers l'endroit où les transactions doivent être exécutées en réalité. Probablement pas le ZigZag. Mais c'est encore loin).
Eh bien oui, Zig Zag peut être utilisé pour sortir, mais très prudemment. Vous avez parlé des volumes, je parlais de Delta, je pense que c'est plus important que les volumes.
Eh bien oui, Zig Zag peut être utilisé pour la sortie, mais avec beaucoup de précautions. Vous avez parlé de volumes, je parlais de Delta, qui, à mon avis, est plus important que les volumes.
Clarifions la terminologie. Qu'est-ce que Delta ?
Eh bien, oui, ZigZag ne devrait pas être utilisé du tout, je suppose. Sauf en formation, comme dans l'article de SanSanych, avec certaines limites.
Clarifions la terminologie. Qu'est-ce que Delta ?
Eh bien, oui, ZigZag ne devrait pas être utilisé du tout, je suppose. Sauf en formation, comme dans l'article de SanSanych, avec certaines limites.
Le delta est la différence entre les acheteurs et les vendeurs, en d'autres termes, il indique qui a eu le plus d'acheteurs ou de vendeurs pendant l'heure en cours.
Le delta est la différence entre les acheteurs et les vendeurs, en d'autres termes, il indique qui a eu le plus d'acheteurs ou de vendeurs pendant l'heure en cours.
Je ne comprends pas. Il y a toujours un nombre égal d'acheteurs et de vendeurs sur le marché. L'égalité - combien on achète et combien on vend - est respectée sans condition.
Whoa, whoa, whoa, whoa, de quoi tu parles ? D'où cela vient-il ? Les données proviennent de la bourse réelle du CME où le nombre d'acheteurs et de vendeurs n'est pas toujours égal. Regardez ce projet et lisez-le d'abord pour raisonner de manière adéquate. Je m'appelle Shiseyu.... et ceci sur le forum de trading le plus populaire :-)))))
Il y a toujours un nombre égal d'acheteurs et de vendeurs sur le marché. Égalité - autant est acheté et autant est vendu.
Mais de quoi parlez-vous ? D'où cela vient-il ? Les données proviennent de la bourse réelle du CME où le nombre d'acheteurs et de vendeurs n'est pas toujours égal. Regardez ce projet et lisez-le d'abord pour raisonner de manière adéquate. Je m'appelle Shiseyu.... et ceci sur le forum de trading le plus populaire :-)))))
Je ne vois pas le rapport. Je suis conscient des informations fournies par les bourses.
Encore une fois, combien a été acheté, combien a été vendu, et ainsi de suite à partir du pré-post. À quoi faites-vous référence exactement dans votre déclaration ?
Ce n'est pas le problème de l'OI, parlons-en ailleurs.
Vous semblez être un trader du marché, mais vous êtes si bête ;))