L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 299
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Pourquoi pensez-vous que c'est une absurdité ? Si la prévision se confirme dans la plupart des cas sur la même histoire
C'est pour cette raison qu'il est confirmé que le motif le plus cool sera trouvé, et non l'inverse. Ce sera une déception pour l'attaquant.
Le trading par modèles est un mythe.
C'est pour cette raison qu'il est confirmé que le motif le plus cool sera trouvé, et non l'inverse. Ce sera une déception pour l'attaquant.
Le trading de modèle est un mythe.
Si vous ne savez pas quoi faire avec ce genre de dessins, vous avez peut-être raison, je travaille sur un système basé sur des motifs, quand j'aurai les résultats j'écrirai un article sur le forum, mais il a une approche non standard. Et le plus grand malentendu auquel j'ai été confronté est précisément la recherche de modèles par corrélation, 50 % de la qualité de la prédiction est déjà perdue à ce stade, c'est pourquoi j'ai mentionné la vision artificielle.
de telles conclusions nécessitent des preuves )
Il est impossible de les fournir, car quelles que soient les preuves scrupuleuses et complexes, on peut toujours objecter le standard "chercher des modèles de la mauvaise manière".
Il est bien sûr possible de réfuter mon affirmation avec un contre-argument - TC robuste sur les modèles. Mais à mon avis, elle est encore moins probable que la persuasion dans la mythologie.
Il est impossible de les fournir, car quelles que soient les preuves scrupuleuses et complexes, vous pouvez toujours objecter avec l'argument standard "chercher les mauvais motifs".
Il est bien sûr possible de réfuter mon affirmation avec un contre-argument - TC robuste sur les modèles. Mais je pense que c'est encore moins probable que de me convaincre de la mythologie.
Je vais essayer de réfuter sous la forme d'un TS :) même si c'est uniquement pour mon propre intérêt.
Donc, en affirmant qu'il n'y a pas de possibilité de TS sur les modèles, nous nions toute TS intelligible sur l'apprentissage automatique, et ce sujet pourrait être fermé complètement :)
En d'autres termes, en affirmant qu'il n'y a pas de possibilité d'un ts sur les modèles, nous nions toute possibilité de ts intelligible sur l'apprentissage automatique, et ce sujet pourrait être fermé complètement :)
Oui.
Trop fort et sans soutien.
Nous prenons l'algorithme d'apprentissage automatique "random forest" - randomforest. Exécutez-le sur un échantillon de 5000 barres et essayez de trouver 500 arbres - qui sont vos modèles.
Résultat.
Après une centaine d'arbres, l'erreur diminue très peu. Et l'augmentation multiple de l'échantillon n'entraîne pas l'augmentation des arbres. Nous pouvons donc supposer que cet algorithme trouve moins de 100 motifs (arbres) et que les arbres supplémentaires ont peu d'effet sur le résultat.
Voici à quoi cela ressemble
Trop fort et sans soutien.
Nous prenons l'algorithme d'apprentissage automatique "random forest" - randomforest. Exécutez-le sur un échantillon de 5000 barres et essayez de trouver 500 arbres - qui sont vos modèles.
Résultat.
Après une centaine d'arbres, l'erreur diminue très peu. Et l'augmentation multiple de l'échantillon n'entraîne pas l'augmentation des arbres. Nous pouvons donc supposer que cet algorithme trouve moins de 100 motifs (arbres) et que les arbres supplémentaires ont peu d'effet sur le résultat.
Voici à quoi cela ressemble
Faites de même pour un BP aléatoire.
Maxim Dmitrievsky:
Je vais essayer de réfuter sous forme de TS :) même purement pour moi, c'est intéressant.
En d'autres termes, en affirmant qu'il n'y a pas de possibilité d'un ts basé sur les traces, nous nions tout ts cohérent sur l'apprentissage automatique, et ce sujet pourrait être fermé complètement :)
fxsaber:
Oui.
Comment faites-vous du commerce alors ? Au hasard ?
Les indicateurs sont également MO, pas de régression paramétrique, primitif mais MO...
Et sans avantage statistique dans la prédiction, il n'y a aucun intérêt à négocier, comme vous le savez. Mais il y a des gens qui font du commerce, qui font des millions de transactions et qui font constamment des bénéfices, comment est-ce possible ? Ce n'est pas un initié, car les transactions durent quelques secondes, une minute et il y en a des milliers par jour. Il s'avère que ces gars-là prédisent d'une manière ou d'une autre, et il n'y a rien de mieux qu'un mode opératoire sophistiqué à cette fin.
C'est la preuve de l'action du MO sur les marchés, le fait même que les bureaux HFT font de l'alpha stable avec un Sharpe à deux chiffres.
Alors comment faire du commerce ? Au hasard ?
Les indicateurs sont également MO, pas de régression paramétrique, primitif mais MO...
Et sans un avantage statistique dans la prédiction, il n'y a aucun intérêt à trader, comme vous le savez. Mais il y a des gens qui font du commerce, qui font des millions de transactions et qui font constamment des bénéfices, comment est-ce possible ? Ce n'est pas un initié, car les transactions durent quelques secondes, une minute et il y en a des milliers par jour. Il s'avère que ces gars-là prédisent d'une manière ou d'une autre, et il n'y a rien de mieux qu'un mode opératoire sophistiqué à cette fin.
C'est la preuve de l'action du MO sur les marchés, le fait même que les bureaux HFT réalisent un alpha stable avec un Sharpe à deux chiffres.
En devinant oui, parfois amusant, parfois attristant... Je disais juste que la prédiction des marchés basée sur des modèles est possible, mais tout le monde a besoin de preuves, on ne peut pas s'en passer. En outre, je pense que tout peut être prédit, et que l'humanité atteindra bientôt des résultats incroyables, jusqu'à prévoir et cartographier la vie entière de l'humanité en général, puis elle se fera hara-kiri à un certain jour.
Si vous demandez à un philosophe ou à un ésotériste, il vous dira que le temps n'existe pas et que le présent, le futur et le passé sont une illusion, maya, et le résultat d'une perception imparfaite. Il suffit donc de regarder le passé et de connaître l'avenir sans grande difficulté, car tout est un.
C'est la preuve de l'action de MO sur les marchés, le fait même que les entreprises HFT réalisent un alpha stable avec un Sharpe à deux chiffres.