L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 300
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Il ne faut pas confondre initié technique et MO.
Qu'est-ce que cet "initié technique" ? Les proverbiales "commandes éclair" ? Quelque chose de conspiratoire ?
Vous ne vous adressez pas seulement aux clients de la cuisine forex, il y en a qui ont lu HFT A Practical Guide to Algorithmic Strategies and Trading Systems plus d'une fois et qui ont même tout compris ;))) Bien sûr, il y a beaucoup de "technique" dans le HFT, mais sans l'analyse avancée, qui est le MO (modèles économétriques à l'ancienne), si vous ne savez pas où/comment le prix évolue dans le prochain tick/seconde/minute/heure, vous vendrez toujours et dans le cas du HFT très rapidement. Le HFT n'est pas seulement de l'"ultra", stupide MM à la nano-seconde, qui n'est pas très intéressant et de moins en moins rentable, le HFT est aussi un intraday, à condition de ne pas le laisser pour la nuit. En fait, la différence entre le HFT et l'algotrading est assez grande.
Pensez-vous que Renaissance et Tesa réalisent leurs bénéfices principalement sur l'ultra-HFT ? Je vous assure que non ! Et même l'ultra-HFT utilise aussi MO car nous devons trouver les algorithmes optimaux pour calculer un prix " juste" pour un instrument donné en fonction de milliers d'autres, il est stupide et inefficace de chercher ces algorithmes manuellement, bien sûr ils ont des algorithmes plus simples en raison de limitations techniques connues, mais quand même.
Aujourd'hui, on ne peut plus se passer de MO. Mais le MO n'est pas simple, plus compliqué que les sorciers et Martin.
Qu'est-ce que cet "initié technique" ? Les proverbiales "commandes éclair" ? Quelque chose de conspiratoire ?
Vous ne vous adressez pas seulement aux clients de la cuisine forex, il y en a qui ont lu HFT A Practical Guide to Algorithmic Strategies and Trading Systems plus d'une fois et qui ont même tout compris ;))) Bien sûr, il y a beaucoup de "technique" dans le HFT, mais sans aucune analyse avancée, ce qui est le cas du MO, si vous ne savez pasdans quel sens/comment le prix évolue dans le prochain tick/seconde/minute/heure, vous vendrez toujours très rapidement dans le cas du HFT. Le HFT n'est pas seulement de l'"ultra", de la stupide MM à la nano-seconde, qui n'est pas très intéressante et de moins en moins rentable, le HFT est aussi un intraday, ne serait-ce que pour ne pas laisser les deals pour la nuit.
Pensez-vous que Renaissance et Tesa réalisent leurs bénéfices principalement sur l'ultra-hFT ? Je vous assure que non ! Et même lesultra-HFT utilisent aussi le MO car nous devons trouver les algorithmes optimaux pour calculer le prix " juste" de l'instrument, dépendant de milliers d'autres, il est stupide et inefficace de chercher ces algorithmes manuellement, bien sûr les algorithmes sont plus simples en termes de limitations techniques connues, mais quand même.
Aujourd'hui, on ne peut plus se passer de MO. Mais le MO n'est pas facile, c'est plus compliqué que les mash-ups et les martin.
Eh bien, ce sont des modèles probabilistes, pas des MO. Parlez aux mêmes IPV à haute fréquence, il n'y a pas de mode opératoire. Il y a là des modèles probabilistes sous la forme de leurs propres vélos.
Pour une raison quelconque, il est désormais à la mode de tout appeler MO. Cependant, le HFT fonctionnait déjà avant que le terme ne soit inventé.
HFT est également un intraday, tant que vous ne laissez pas les transactions pendant la nuit, mais la frontière entre HFT et algotrading est assez large.
Nous pouvons donc convenir que le scalping est un hft. Pour moi, le hft est n'importe quel trade dont les principaux risques sont la qualité et la vitesse d'exécution. Tout le reste est du pipsing.
Le hft est un trade pipsqueak, et nous pouvons convenir que pipsqueak est hft. Le hft est toute transaction dont les principaux risques sont la qualité et la rapidité d'exécution. Tout le reste est du pipsing.
Oui, "pipsqueak" est hft, mais "pipsqueak" est un terme de cuisine forex, il est associé à "personne n'aime pipsqueak", aux stops battus des clients, aux régressions, à l'affiliation et à d'autres choses absurdes, donc il vaut mieux ne pas l'utiliser, le scalping est mieux, l'algo-sculpting est hft)).
En général, je ne vais pas discuter de la définition, pour autant que je sache une commission de réglementation dans les États pendant 2 ans a pensé et n'est pas né une définition de HFT, dans les livres intelligents se réfère à HFT tout ce qui ne quitte pas les positions du jour au lendemain.
Il me semble que si un algorithme digère un carnet d'ordres ou une bande/une pile pour prendre des décisions de trading, c'est du HFT.
Eh bien, ce sont des modèles probabilistes, pas des MO. Parlez aux mêmes IFL, il n'y a pas de mode opératoire. Il s'agit de modèles probabilistes sous la forme de leurs propres vélos.
Pour une raison quelconque, il est désormais à la mode de tout appeler MO. Cependant, le HFT fonctionnait déjà avant que le terme ne soit inventé.
Encore une fois, l'argument des définitions...
Laissez les "modèles probabilistes", ARMA, GARCH... etc. Quelqu'un a montré une vidéo sur les prévisions et le gars à la fin a dit honnêtement que tous ces vieux trucs économétriques sont rarement utilisés par quiconque, sauf les étudiants, parce qu'ils sont inférieurs au MO.
https://youtu.be/U5kIdtMJGc8
Le gourou a dit : "En fait, nous faisions de l'apprentissage automatique depuis le début". On ne peut pas discuter avec un gourou.)
Le gourou a dit : "Fondamentalement, nous faisons de l'apprentissage automatique depuis le début" On ne peut pas discuter avec un gourou).
Bien sûr, si vous avez utilisé une calculatrice, alors MO immédiatement !
Qu'est-ce que cet "initié technique" ? Les proverbiales "commandes éclair" ? Quelque chose de conspiratoire ?
Vous ne vous adressez pas seulement aux clients de la cuisine forex, il y en a qui ont lu HFT A Practical Guide to Algorithmic Strategies and Trading Systems plus d'une fois et qui ont même tout compris ;))) Bien sûr, il y a beaucoup de "technique" dans le HFT, mais sans l'analyse avancée, qui est le MO (modèles économétriques à l'ancienne), si vous ne savez pas où/comment le prix évolue dans le prochain tick/seconde/minute/heure, vous vendrez toujours et dans le cas du HFT très rapidement. Le HFT n'est pas seulement de l'"ultra", stupide MM à la nano-seconde, qui n'est pas très intéressant et de moins en moins rentable, le HFT est aussi un intraday, à condition de ne pas le laisser pour la nuit. En fait, la différence entre le HFT et l'algotrading est assez grande.
Pensez-vous que Renaissance et Tesa réalisent leurs bénéfices principalement sur l'ultra-HFT ? Je vous assure que non ! Et même l'ultra-HFT utilise aussi le MO car nous devons trouver les algorithmes optimaux pour calculer un prix " juste" pour un instrument donné en fonction de milliers d'autres, il est stupide et inefficace de chercher ces algorithmes manuellement, bien sûr ils ont des algorithmes plus simples en raison de limitations techniques connues, mais quand même.
Aujourd'hui, on ne peut plus se passer de MO. Mais le MO n'est pas simple, il est plus compliqué que les mash-ups et les martin.
où sont les choses que tu dois lire là-dedans ? des dossiers vides. Je peux prendre un message ?
Faites de même pour les BP aléatoires.
Mon professeur est ZZ, c'est-à-dire qu'il sélectionne les modèles qui sont rentables, et non les modèles en général.
Quel genre de professeur a l'aléatoire ? Quel sens auront les modèles sélectionnés ?
Quel genre de professeur a l'aléatoire ? Quel sens auraient les modèles sélectionnés ?
Mon professeur est ZZ, c'est-à-dire qu'il sélectionne les modèles qui sont rentables, et non les modèles en général.
Quel genre de professeur a l'aléatoire ? Quel sens auraient les modèles sélectionnés ?