L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 242
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C'est des conneries, le ministère de la Défense. C'est comme essayer de lire le temps qu'il fera demain à partir de données météorologiques historiques. C'est comme appliquer la reconnaissance faciale à une personne qui a constamment recours à la chirurgie esthétique et qui utilise chaque fois un nouveau maquillage. La personne est la même, mais vous ne pouvez pas la reconnaître.
En général, pourquoi essayer d'attraper et de s'adapter constamment aux changements du marché ? Ne serait-il pas préférable de chercher quelque chose qui ne change pas ?
C'est des conneries, le ministère de la Défense. C'est comme essayer de connaître le temps qu'il fera demain à partir de données météorologiques historiques. C'est comme appliquer la reconnaissance faciale à une personne qui a constamment recours à la chirurgie esthétique et qui utilise chaque fois un nouveau maquillage. La personne est la même, mais vous ne pouvez pas la reconnaître.
En général, pourquoi essayer d'attraper et de s'adapter constamment aux changements du marché ? Peut-être serait-il préférable de chercher quelque chose qui ne change pas ?
Vous avez regroupé en une seule pile : ce qu'il faut chercher et ce qu'il faut chercher.
C'est exactement ce que nous recherchons dans ce fil, n'est-ce pas ?
Et pour ce faire, nous utilisons un vaste ensemble d'outils éprouvés, qui sont regroupés sous le nom d'"apprentissage automatique". Bien que cela ne soit pas tout à fait exact, car d'autres outils sont utilisés, que l'on appelle datamining.
Vous avez mis dans le même sac ce qu'il faut chercher et ce qu'il faut chercher.
Dans ce fil de discussion, nous cherchons à savoirce qui ne change pas ?
Et pour ce faire, nous utilisons un vaste ensemble d'outils éprouvés, qui sont regroupés sous le nom d'"apprentissage automatique". Bien que ce ne soit pas tout à fait exact, car il existe d'autres outils qui sont classés dans la catégorie du datamining.
Non, ils ne le sont pas. On apprend de la météo en avril, on la valide en mai, puis on se demande pourquoi les prévisions ne fonctionnent pas en juin.
Et je suppose que ceux qui ont coché "l'énorme ensemble d'outils éprouvés" sont tous déjà milliardaires ? Ou est-ce que le but est de le vérifier, de s'assurer qu'il ne fonctionne pas et de le rendre à R. pour son manque d'utilité ? (Je veux dire les développeurs de "l'énorme ensemble d'outils éprouvés")
Ce n'est pas de ça qu'il s'agit.
Maintenant je vois ce que vous voulez dire. La méthode "diviser un tableau de 4 prédicteurs en 50 groupes, et choisir une action profitable pour chaque groupe" comporte beaucoup de bricolage et de chamanisme, j'en conviens.
Mais il est préférable de consacrer une heure à l'essai, de tester la stratégie avec un test de marche en avant et de voir si cela fonctionne/(ne fonctionne pas). Parfois, une stratégie aussi simple donne un résultat positif ou, du moins, elle n'épuise pas l'équilibre, qui est déjà assez difficile à créer par choix.
Tu ne le fais pas. Vous tirez des enseignements de la météo en avril, validez en mai, puis vous vous demandez pourquoi les prévisions ne fonctionnent pas en juin.
Vous pouvez faire douze modèles. Un pour janvier, un pour février, un pour mars, etc. Validez avec des années différentes. Ce serait bien.
Si nous parlons de chandeliers, il existe de nombreux livres qui répertorient de nombreuses combinaisons de chandeliers. De plus, il y a des gens...........................
Et aucun de ces "papiers de fous" ne donne de statistiques sur le déclenchement de ces modèles de chandeliers..... De quoi s'agit-il ? Utilisons nos cerveaux...
Ce que je reproche à toutes ces bougies en particulier, et à l'analyse technique en général, c'est que la rentabilité dans le passé n'a rien à voir avec l'avenir.
Et le MO est pertinent pour la rentabilité dans le futur ????? Eh bien...
ce que vous mettez là-dedans est ce que vous en sortez.
Et si nous nous attaquons à des modèles beaucoup plus complexes que Three Soldiers, nous devons obtenir quelque chose en retour. Et à mon avis, c'est la preuve que l'avenir sera comme le passé.
Le MoD est cool, le MoD est bien différent des "trois soldats" soldats)))). Mais quand j'ai mis les deux dernières bougies dans le MO, non seulement il n'a pas reconnu les formes, mais il a confondu la couleur de la bougie, la putain de couleur de la bougie. Pensez-y, Sanych !
mais ce n'est pas un problème de stupidité de MO, c'est notre problème, parce que vous devez prétraiter les données avant de les mettre dans MO, vous devez vous assurer que MO peut vraiment comprendre ce que vous voulez qu'il compren ne
Et vous n'arrêtez pas de parler de distinguer le bruit du non-bruit, mais vous ne comprenez pas que vous travaillez avec du bruit dès le départ, et que vous voulez distinguer le non-bruit du bruit )))).
Ce ne sont que des conneries - MO. C'est comme essayer de lire le temps qu'il fera demain à partir de données météorologiques historiques. C'est comme appliquer la reconnaissance faciale à une personne qui a constamment recours à la chirurgie esthétique et qui utilise un nouveau maquillage à chaque fois. La personne est la même, mais vous ne pouvez pas la reconnaître.
En général, pourquoi essayer d'attraper et de s'adapter constamment aux changements du marché ? Ne serait-il pas préférable de chercher des choses qui ne changent pas ?
Par exemple ?
Bien sûr qu'il y en a. Seulement l'année prochaine, en mai il gèle, en juillet il pleut constamment et +5 au lieu d'un temps sec et chaud, en septembre il fait +35, et en décembre il pleut au lieu de la neige et les Saoudiens chevauchent des chameaux sur des dunes enneigées. Et sur le marché, les choses sont bien plus amusantes que la météo.
Alors, quelle est la solution ?
il est compréhensible que tout ne soit pas stationnaire, mais y a-t-il une solution ?
comme ?
Alors, quelle est la solution ?
Il est clair que tout n'est pas stationnaire, mais existe-t-il une solution ?
J'ai dit de chercher des propriétés sur le marché qui ne changent pas. Quels sont les "paramètres" de la série de prix ? La volatilité, le taux de rendement moyen des bougies, quoi d'autre ? Quels sont les paramètres qui changent constamment et ceux qui sont invariables ? Recherchez les paramètres immuables de la série de prix, puis construisez votre TS sur la base de cette connaissance, alors le TS ne dépendra pas des changements des paramètres qui sont modifiables.
Comme je l'ai déjà dit, créez un certain nombre d'incréments de RNG avec des paramètres (distributions, probabilités, etc.). Tournez les boutons sur les paramètres de cette série. Essayez de construire un TS qui montre des résultats indépendants des paramètres de la série en cours de modification. Si vous y parvenez, cela signifie que la solution a été trouvée. Si ce n'est pas le cas, cela signifie que rien n'y fera, ni le ministère de la défense, et certainement pas R avec son "grand nombre d'outils éprouvés", rien du tout.
Et l'analyse technique, qui a été fréquemment battue en brèche ces dernières années, n'est pas responsable des résultats de trading merdiques, ni pour le MO lui-même, mais pour l'approche du marché lorsqu'on essaie de suivre les changements du marché et d'autant plus lorsque le prochain "changement" du marché est inconnu et que les modèles créés précédemment cessent de fonctionner.