L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 240
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a coaché kohonen sur les prix
O,H,L,C,
O[-1], H[-1], L[-1], C[-1]
tout le calcul a été fait par rapport à l'ouverture actuelle, comme dans les noms de colonnes.
H/O L/O C/O O1/O H1/O L1/O C1/O
1 1.004326 0.9986890 1.0011799 0.0000000 0.000000 0.0000000 0.0000000
2 1.000000 0.9962027 0.9968574 0.9988215 1.003143 0.9975121 1.0000000
3 1.005518 0.9989490 1.0045980 1.0032843 1.003284 0.9994745 1.0001314
4 1.000392 0.9966000 0.9975154 0.9954230 1.000915 0.9943769 1.0000000
5 1.006949 1.0000000 1.0038023 1.0026223 1.003016 0.9992133 1.0001311
6 1.005877 0.9993470 1.0045710 0.9960820 1.003004 0.9960820 0.9998694
C'est comme ça que ça se passe dans les liens que j'ai donnés.
kohonen a divisé les données en 100 clusters, c'est beaucoup, sur ces sites ils les ont divisés en 5-6 clusters, la précision des modèles de chandeliers aurait dû être beaucoup plus élevée...
Mais en fait, la qualité de la reconnaissance est terrible, vous ne pouvez même pas l'appeler reconnaissance.
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J'ai eu plus de chance avec le regroupement par la méthode du plus proche voisin (kmeans), mais les résultats ne sont toujours pas satisfaisants.
a ensuite décidé de visualiser le groupe
Idéalement, cela devrait être comme ceci
mais avec 50 clusters, c'est comme ça
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Conclusion
Donc, avant de parler de bruit, vous devriez d'abord transformer les données pour que MO puisse les comprendre. C'est peut-être pour cela que MO a été mieux formé sur l'aléatoire, car l'aléatoire n'est pas exactement aléatoire, lorsqu'il est généré, il est soumis à des restrictions strictes sur la variance, la dispersion, etc.
Eh bien les gars viennent de comprendre, par des exemples simples, qu'il est plus facile d'entrer dans moins de clusters))).
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Ouais, c'est pour ça que je suggérais de regarder le bûcheron construire les arbres...
quel est l'intérêt d'avoir moins de clusters si cette chose avec une centaine de clusters confond parfois la couleur de la bougie, sans parler des combinaisons de chandeliers.
Je ne me souviens pas du tout du bois.
Je ne comprends pas, cependant.
Comment la cible a-t-elle été fabriquée ?
D'où vient la formule ?
Je ne le sais pas non plus. C'est pourquoi il est un magicien :)
Le fait est qu'il m'a dit quelles caractéristiques des chandeliers utiliser pour reconnaître les modèles, tout le reste est une réalisation nuancée.
Je ne peux pas créer de formules, mais par exemple je veux faire ce qui suit : regrouper ces prédicteurs (caractéristiques des chandeliers), estimer la rentabilité du trade par chaque cluster individuel, les diviser en trois groupes acheter/vendre/sortir selon le mouvement moyen du prix après chaque cluster. Et puis quelque chose comme une forêt peut obtenir des règles logiques au lieu d'un regroupement, mais ce n'est pas vraiment nécessaire, toute nouvelle donnée peut être regroupée par des règles obtenues précédemment selon le modèle, et par le numéro du regroupement pour prendre une décision.
Je veux regrouper ces prédicteurs (caractéristiques des chandeliers), estimer la rentabilité du commerce par chaque groupe individuel, les diviser en trois groupes d'achat/vente/sortie selon le mouvement moyen des prix après chaque groupe. Et puis quelque chose comme une forêt peut obtenir des règles logiques au lieu d'un regroupement, mais ce n'est pas vraiment nécessaire, toute nouvelle donnée peut être regroupée par des règles obtenues précédemment selon le modèle, et par le numéro du regroupement pour prendre une décision.
J'ai fait quelque chose de très similaire, je ne sais pas quel genre de cible vous allez mapper sur les clusters.
J'ai pris des écarts... Je l'ai décomposé en 100 à 200 groupes.
Sur les citations, j'ai trouvé 2-10 +- grappes intéressantes qui ont rapporté quelque chose, sur oos, tout a chuté.
Sur les randoms, j'ai trouvé 2-7 +- clusters intéressants, sur les oos (sur de vraies citations) environ 30-60% des clusters gagnés, certains très stables.
Par exemple, si nous avons un groupe de deux bougies, il se peut que dans un groupe il y ait deux bougies blanches et deux bougies noires, c'est-à-dire deux situations diamétralement opposées dans un groupe, vous savez à quel point c'est mauvais, donc vous avez besoin d'un bon prétraitement des données pour ne pas caler si fort, parce que le bien de ces groupes n'est pas le même que de tirer à pile ou face.
Jetez un coup d'œil à cet article, je pense qu'il vous sera utile.
Bonne chance
Il y a une odeur persistante de chamanisme provenant de tous ces exercices à la bougie. Il n'y a pas de pensée régulière du tout ! Il s'agit d'un mélange étonnant d'algorithmes d'apprentissage automatique de haut niveau et d'absurdités typiques de l'analyse technique.
Pour une raison quelconque, aucun effort n'est fait pour utiliser d'autres paires de devises comme prédicteurs. Après tout, il existe de nombreuses paires de devises apparentées. La plus simple : pour une paire de devises, qui est une cible, nous sélectionnons des prédicteurs dérivés de cette paire de devises. Ensuite, nous prenons les mêmes prédicteurs pour d'autres paires de devises.
Nous obtenons une pile de prédicteurs, puis nous vérifions l'influence de toute la pile de prédicteurs obtenus sur la variable cible. Cette étape est obligatoire. Pourquoi courir après les ordures dans la pièce avec un balai ?
Et puis tout le reste.
Je note qu'il est question de "relier les paires de devises entre elles" dans ma proposition.
Si nous essayons de générer un ensemble de prédicteurs, il doit y avoir une idée. NE PEUT PAS ÊTRE CETTE IDÉE : PRENDRE DEUX BOUGIES, PUIS LEUR COULEUR, PUIS DEUX TOURS ET ENFIN TROIS TOURS.
Il y a une odeur persistante de chamanisme provenant de tous ces exercices à la bougie. Il n'y a pas de pensée régulière du tout ! Il s'agit d'un mélange étonnant d'algorithmes d'apprentissage automatique de haut niveau et d'absurdités typiques de l'analyse technique.
Pour une raison quelconque, aucun effort n'est fait pour utiliser d'autres paires de devises comme prédicteurs. Après tout, il existe de nombreuses paires de devises apparentées. La plus simple : pour une paire de devises, qui est une cible, nous sélectionnons des prédicteurs dérivés de cette paire de devises. Ensuite, nous prenons les mêmes prédicteurs pour d'autres paires de devises.
Nous obtenons une pile de prédicteurs, puis nous vérifions l'influence de toute la pile de prédicteurs obtenus sur la variable cible. Cette étape est obligatoire. Pourquoi courir après les ordures dans la pièce avec un balai ?
Et puis tout le reste.
Je note qu'il est question de "relier les paires de devises entre elles" dans ma proposition.
Si nous essayons de générer un ensemble de prédicteurs, il doit y avoir une idée. NE PEUT PAS ÊTRE CETTE IDÉE : PRENDRE DEUX BOUGIES, PUIS LEUR COULEUR, PUIS DEUX TOURS ET ENFIN TROIS TOURS.
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Parlez-vous du matériel contenu dans l'article ou en général ?
Quand cela vous semble, vous devez être baptisé. Maintenant ssa)))
", comme les fonctions d'activation qui sont souvent utilisées dans les réseaux. Ils peuvent être utilisés non seulement à la sortie des réseaux, mais aussi à l'entrée" = la préface
d'un livre (le livre n'est pas mauvais, je l'ai feuilleté il y a longtemps) d'il y a vingt ans. La neuro-informatique et ses applications en économie et en affaires.
p. 130. Normalisation des données individuelles.
http://www.neuroproject.ru/Papers/EzSh/Lecture_7.pdf
"Une technique importante et bien rodée consiste à utiliser les paramètres de l'"analyse structurelle singulière" ou méthode "Caterpillar"." 1996г.)))
http://www.gistatgroup.com/gus/ex1.html
Tu es trop jeune pour me donner des conseils.
Et le S.A. est un outil merveilleux dans des mains compétentes.
Bonne chance
Il y a une odeur persistante de chamanisme provenant de tous ces exercices à la bougie. Il n'y a pas de pensée régulière du tout ! C'est un mélange étonnant d'algorithmes d'apprentissage automatique et de l'analyse technique typique.
Sanych, vas-y et fais-le ! !!
1) dire l'essentiel de l'idée
2) écrire et poster le code
3) montrer des photos du commerce sur l'oos
juste bla-bla...
Vous devriez faire au moins un vrai post qui confirmerait votre point de vue, que vous défendez avec tant de passion, et que vous pouvez toucher, mais vous ne le ferez pas, n'est-ce pas ? Je sais pourquoi...
Je ne sais pas comment créer des formules, mais je veux par exemple regrouper ces prédicteurs (caractéristiques des chandeliers), estimer la rentabilité du trading par chaque cluster individuel, les diviser en trois groupes acheter/vendre/sortir selon le mouvement moyen du prix après chaque cluster. Et puis quelque chose comme une forêt peut obtenir des règles logiques au lieu d'un regroupement, mais ce n'est pas vraiment nécessaire, vous pouvez regrouper toute nouvelle donnée en fonction des règles obtenues précédemment selon le modèle et prendre une décision en fonction du nombre du regroupement.