L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 69

 
Alexey Burnakov:
Non. Je n'utilise pas son code manuscrit. J'utilise R et l'Expert Advisor pour R.

Ne me dis pas que tu es sorti de l'auberge : tu peux vérifier toi-même en dehors de l'échantillon en utilisant mes données.
La matinée au kolkhoze a commencé. Je ne sais pas pourquoi, tout fonctionne parfaitement. J'ai juste pensé que je pourrais t'aider à former ton modèle. Quoi qu'il en soit, vous avez besoin d'un modèle, vous pouvez vérifier ses performances et nous communiquer les résultats à tous, si je génère un modèle dans l'optimiseur Reshetov ????.
 
Mihail Marchukajtes:
Eh bien, c'est le matin à la ferme collective. A quoi ça me sert, tout fonctionne bien pour moi. J'ai pensé que je pourrais vous aider à former le modèle. Quoi qu'il en soit, vous avez besoin d'un modèle, vous pouvez vérifier sa fonctionnalité et annoncer le résultat à nous tous, si je génère un modèle dans l'optimiseur de Reshetov ????.
Je croyais que tu avais accepté le défi. Alors, finissez-le.
 
Alexey Burnakov:
Je croyais que tu avais pris la navette. Alors mettez-y un terme.
Qu'est-ce que tu veux dire ? Je formerai un modèle qui restera inutilisé et personne ne l'utilisera, je gaspillerai le temps de ma machine, l'ordinateur me cassera les oreilles toute la nuit et le modèle restera inutilisé. Pourquoi voudrais-je faire ça ? ? ??? C'est des conneries pour être honnête ..... tout fonctionne bien pour moi les gars, je voulais juste que vous démontriez les capacités de l'optimiseur Reshetov, et si ce n'est pas nécessaire, je n'en ai certainement pas besoin... Tout fonctionne bien pour moi et je suis pleinement conscient de ce que le réseau peut et ne peut pas faire..... C'est donc une rupture de contrat. ....
 
Mihail Marchukajtes:
Qu'est-ce que tu veux dire ? Je formerai un modèle qui restera inutilisé et personne ne l'utilisera, je gaspillerai le temps de ma machine, l'ordinateur me cassera les oreilles toute la nuit et le modèle restera inutilisé. Pourquoi voudrais-je faire ça ? ? ??? C'est des conneries pour être honnête ..... tout fonctionne bien pour moi les gars, je voulais juste que vous démontriez les capacités de l'optimiseur Reshetov, et si ce n'est pas nécessaire, je n'en ai certainement pas besoin... Tout fonctionne bien pour moi et je suis parfaitement conscient de ce que le réseau peut et ne peut pas faire..... Donc c'est un berceau à la tombe....
Faites donc une démonstration. Nous n'avons pas l'infrastructure pour son logiciel. Vous allez jusqu'au bout de votre expérience de vantardise. Et si vous le faites, dites simplement : "La tâche est difficile pour moi, mon modèle est étrange, et j'ai peur des tests hors échantillon". C'est tout. On s'en remettra. )
 
Alexey Burnakov:
Faites donc une démonstration. Nous n'avons pas d'infrastructure pour son logiciel. Vous poursuivez votre expérience de vantardise jusqu'au bout. Si c'est le cas, dites simplement : "La tâche est difficile pour moi, mon modèle est étrange, j'ai peur de le vérifier hors échantillon. C'est tout. On s'en remettra. )
Oh, je vois. Eh bien, considérez-moi comme dégonflé... Et vous pouvez continuer à considérer l'optimiseur de Reshetov comme une connerie, je suis un connard arrogant sans valeur. Je m'en remettrai d'une manière ou d'une autre :-) Personne n'est encore mort du profit :-)
 
Mihail Marchukajtes:
Je vois. Eh bien, considérez-moi comme dégonflé... Et vous pouvez continuer à considérer l'optimiseur de Reshetov comme une connerie, je suis un fou inutile. Je survivrai d'une manière ou d'une autre :-) Personne n'est jamais mort du profit :-)
J'aurais donc fait le modèle et même écrit un conseiller pour lui, si ce n'était pas beaucoup de données, qui seront optimisées un jour, voire plus....... Et pendant ce temps, j'aurai besoin d'un optimiseur pour vérifier les signaux du modèle tirnaire, alors pourquoi diable en aurais-je besoin ? ..... Bien que, votre drisse m'a donné une idée... Je suis occupé avec la construction de ma maison et je n'ai pas le temps de trader et certainement pas d'optimiser, mais je vais définir quelques 20 données pour mon système. Mon calcul est que 20 entrées peuvent voir 400 enregistrements, en tenant compte du fait que j'ai presque 5 signaux par jour, donc c'est 80 jours, environ 4 mois sur 5 minutes, où le modèle devrait travailler pendant environ un mois ou deux sur 5 minutes, ceux qui comprennent le trading apprécient que c'est un intervalle assez long pour la stratégie fonctionne sur 5 minutes, puis mettre tout à sa place. Alors attendez, je publierai le résultat dans ce fil, mais pas avant la semaine prochaine.......
 
Mihail Marchukajtes:
Je vois. Eh bien, considérez-moi comme dégonflé... Et vous pouvez continuer à considérer l'optimiseur de Reshetov comme une connerie, je suis un fou inutile. Je survivrai d'une manière ou d'une autre :-) Personne n'est jamais mort du profit :-)
Eh bien, on s'en remettra. Et Yuri d'autant plus. )
 
Mihail Marchukajtes:
Donc, je ferais un modèle et même écrire un conseiller expert pour lui, si pas beaucoup de données, qui sera optimisé pour un jour, ou même plus...... Et pendant ce temps, j'aurai besoin d'un optimiseur pour vérifier les signaux du modèle tirnaire, alors pourquoi diable en aurais-je besoin ? ..... Bien que, votre drisse m'a donné une idée... Je suis occupé avec la construction de ma maison et je n'ai pas le temps de trader et certainement pas d'optimiser, mais je vais définir quelques 20 données pour mon système. Mon calcul est que 20 entrées peuvent scier 400 enregistrements, en tenant compte du fait que j'ai presque 5 signaux par jour, donc j'ai 80 jours, environ 4 mois sur 5 minutes, où le modèle devrait travailler pendant environ un mois ou deux sur 5 minutes, ceux qui comprennent le trading apprécient que c'est un intervalle assez long pour la stratégie fonctionne sur 5 minutes, et puis mettre tout à sa place. Alors attendez, le résultat sera sûrement publié dans ce fil, mais pas avant la semaine prochaine.......
Ok. Nous attendons.
 
Au fait, j'ai posté les données . Quelqu'un veut essayer de mettre la main dessus ? Séparément, je publierai un ensemble hors échantillon pour l'évaluation commerciale. Au lieu de -1;0;1, il y aura des valeurs de différences entre les prix avec un intervalle de 3 heures. Et nous pouvons calculer l'espérance d'un trade sur les signaux prédits.
 
Mihail Marchukajtes:
Ecoutez ! Personne n'utilise le classificateur de Reshetov ici sauf vous, la plupart d'entre nous utilisent l'environnement de programmation R, c'est une approche beaucoup plus flexible dans toutes les directions que d'utiliser un produit séparé... Si vous expliquiez correctement ce qu'il faut faire et comment le faire, je pense que chacun d'entre nous serait capable de mettre en œuvre les deux algorithmes et de faire un test de rétroaction, vous voyez ? Vous expliquez simplement ce qu'il faut faire et comment le faire correctement. Je vous ai dit qu'il y a une semaine, j'ai appliqué le même concept, mais que ça n'a pas marché, et vous dites que c'est des conneries. et vous aurez une mise en œuvre et un backtest, et dans des variantes différentes de chacun d'entre nous.....