L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 64

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Mihail Marchukajtes:
Si le critère d'apparition d'un point est le mouvement futur, il s'agit alors d'un pur redécoupage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de point, le mouvement a commencé, le point est apparu dans le passé. Que devons-nous classer ? Nous avons besoin d'un fait accompli, pas d'un événement qui dépend de l'avenir......
Et une formation pour quoi faire ? Le classificateur va prédire ces points à l'instant même.
 
Alexey Burnakov:

Je vais le répéter. Dans les m heures, le prix va casser 100 pips à la hausse ou à la baisse. Nous modélisons donc une transaction avec un Take Profit de 100 pips.

Ou dans m heures le prix sera au moins 100 pips plus haut/bas. Ensuite, nous simulons la fermeture de la position dans m heures. Je le fais de cette façon.

Dans les m heures à partir de quel moment ? A partir de l'heure courante, donc le signal se ferme toutes les heures. C'est-à-dire qu'une heure s'est écoulée et le signal apparaît... Il ne s'agit pas d'un signal d'achat ou de vente mais simplement d'un signal et le Prédicteur classe l'heure si le prix va être 100 pips plus haut ou plus bas dans 5 heures. Est-ce que je vous ai bien compris ?
 
Encore une fois, ne confondez pas la prévision et la classification. La prévision dit que dans 5 heures le taux sera 100 points plus haut ou 121 points ou 122, et le qualificatif dit que la situation actuelle suggère une augmentation du taux, et vous ne savez pas avec certitude, l'essentiel est pour la croissance.... ne confondons pas les concepts...
 
Alexey Burnakov:
Et une formation pour quoi faire ? Le classificateur va prédire ces points à l'instant même.

Laissez-moi faire plus court :

L'idée de Mihail Marchukajtes n'est pas d'utiliser le classificateur pour prédire la direction future des prix, mais de prendre un signal de l'AT et de classer ses lectures selon qu'il "ment" ou "ne ment pas". En d'autres termes, le classificateur peut être utilisé comme un détecteur de mensonges (polygraphe) pour une sorte de système de signalisation basé sur l'AT.

 
Quoi qu'il en soit, vous pouvez m'envoyer le fichier ksv, je l'entraînerai et vous enverrai le modèle binaire et vous pourrez le tester par vous-même. Comment ça marche... Mais il serait plus correct de classer les signaux de tout système. Par exemple, le croisement de .... Cela serait plus correct lorsque l'on travaille avec le classificateur. Je pense que oui.... Événement. Contrairement à votre événement, il a un visage sous forme d'achat et de vente, mais votre événement n'a pas ce visage. Juste un événement... et rien de plus....
 
Yury Reshetov:

Laissez-moi faire plus court :

L'idée de Mihail Marchukajtes n'est pas d'utiliser le classificateur pour prédire la direction future des prix, mais de prendre un signal TA et de classer ses lectures comme étant "mensongères" ou "non mensongères". C'est-à-dire que le classificateur peut être utilisé comme un détecteur de mensonges (polygraphe) pour un système de signalisation basé sur l'AT.

Tout à fait exact Yury, tout à fait exact....... Mais si nous prenons les creux, ce sera un indicateur de la direction future du prix, parce que le creux va derrière la tendance. Le problème est qu'il revient en arrière quand ce n'est pas nécessaire, sur les retournements. Le classificateur saura que c'est un pullback et ne nous laissera pas ouvrir à la baisse et nous resterons à la hausse. Dans votre cas, il s'agit d'un indicateur ondulatoire permettant de prédire les mouvements de prix futurs......
 
Mihail Marchukajtes:
Encore une fois, ne confondez pas la prévision avec le classement. La prévision dit que dans 5 heures le taux sera 100 points plus haut ou 121 points ou 122, et le qualificatif dit que la situation actuelle suggère que le taux va augmenter, mais vous ne savez pas avec certitude, l'essentiel est pour la croissance... ne confondons pas les concepts...

Il serait souhaitable d'utiliser une terminologie bien établie, et non d'imposer sa propre terminologie.

  • Il existe des modèles de régression qui prédisent la SIGNIFICATION. Par exemple, la valeur serait de 1,2345.
  • Il existe des modèles de classification qui prédisent, en particulier, la direction, par exemple ACHAT/VENTE. Et en général, ils prédisent une valeur nominale (catégorique).
  • En outre, le modèle peut être le même. Mais la variable cible est différente : dans le premier cas, il s'agit d'un nombre réel et dans le second d'une valeur nominale.

 
Mihail Marchukajtes:
Dans les m heures à partir de quel moment ? De l'heure courante, donc le signal est la fermeture de chaque heure. C'est-à-dire qu'une heure s'est écoulée et le signal apparaît... ...le signal n'est pas un achat ou une vente impersonnel, c'est juste un signal et le Predictor classe une heure pour voir si elle sera 100 pips plus haut ou plus bas dans 5 heures. Est-ce que je vous ai bien compris ?

Le signal n'est pas impersonnel.

Oui, à partir de l'heure actuelle. Chez moi, c'est une barre ouverte à la minute ( modèle de prix ouvert). Je fais en sorte que mon classificateur donne soit 1, soit -1 (ou tout autre code que je veux utiliser). 1 est un fort mouvement à la hausse est prévu. -1 prédit un fort mouvement à la baisse. Il ne s'agit que de quelques bars, environ 10 % de tous, voire moins.

 
Mihail Marchukajtes:
Quoi qu'il en soit, envoyez-moi le fichier QC, je l'entraînerai et vous enverrai le modèle binaire que vous pourrez vérifier par vous-même. Comment ça marche... Mais il serait plus correct de classer les signaux de tout système. Par exemple, le croisement de .... Cela serait plus correct lorsque l'on travaille avec le classificateur. Je pense que oui.... Événement. Contrairement à votre événement, il a un visage sous forme d'achat et de vente, mais votre événement n'a pas ce visage. Juste un événement... et rien de plus....

Je l'ai relu plusieurs fois, mais je ne comprends rien.

L'exemple de l'ondulation est particulièrement déroutant. Le fait est que le même croisement de machka - le rapide croise le lent du bas vers le haut - peut à l'avenir faire monter le prix des 100 pips requis aussi bien que le faire baisser.

 
SanSanych Fomenko:

Il est très souhaitable d'utiliser une terminologie bien établie plutôt que d'imposer sa propre terminologie.

  • Il existe des modèles de régression qui prédisent la SIGNIFICATION. Par exemple, la valeur serait de 1,2345.
  • Il existe des modèles de classification qui prédisent, en particulier, la direction, par exemple ACHAT/VENTE. Et en général, ils prédisent une valeur nominale (catégorique).
  • En outre, le modèle peut être le même. Mais la variable cible est différente : dans le premier cas, il s'agit d'un nombre réel, alors que dans le second cas, il s'agit d'une valeur nominale.

Le classificateur ne peut pas prédire ici que vous avez tort. Le classificateur détermine l'état actuel du système, et en le déterminant, nous concluons à la hausse ou à la baisse du taux......
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