Pair trading y arbitraje multidivisa. El enfrentamiento. - página 44

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Roman Poshtar #:

Nadie dijo que se necesita un depósito de $ 100 aquí. Creo que necesitamos el centovik que nos han dado hasta ahora ) $1,000/$100,000 edenico. Y devarificación en múltiples paquetes. + Restricción en el comercio de 2-4-6 paquetes al mismo tiempo. Una especie de multidivisa, en nuestro caso multiparque )))) Así es como es hasta ahora. Ahora estoy desarrollando una nueva versión, los resultados son mejores.

Necesito poder operar con 100$. No todo el mundo tiene $ 1000
 
Escribí anteriormente que tengo un triángulo que no funciona en la vida real sólo en el probador. Aquí estoy tratando de hacer que el sistema rentable en la realidad actual sobre la base de los indicadores disponibles + algunos trucos sugeridos por otros participantes.
 
Vladislav Vidiukov #:
Tienes que ser capaz de operar a partir de 100 dólares. No todo el mundo tiene 1.000 dólares.

Usted no puede hacer eso en este sistema.

 
Y así doy algunas conclusiones para los participantes que he comprobado en mis Asesores Expertos. Equilibrio de lote por ATR es un completo disparate. En EURUSD el lote es igual a 0,01 en GBPUSD = 0,16 como resultado de un drenaje completo en el depósito. Lo mismo se aplica al precio de apertura y mi triángulo, el cálculo estaba allí en el precio por tick o algo más. El equilibrio no funciona. La mejor manera de hacerlo es con lotes idénticos.
 
Ahora la tarea principal es cómo salir y cómo hacer rellenos. Hago rellenos de acuerdo a dos variantes. 1 en el indicador no ha probado todavía y 2 en la divergencia de la primera entrada en puntos, muy buen aspecto. Pantallas lanzará más tarde. O tal vez incluso ahora )
Archivos adjuntos:
400_20g_v11_200_200_600.png  16 kb
 

A continuación, hago una versión sobre recargas según el indicador. Todo es complicado allí, pero es posible. Voy a informar sobre los resultados.

Delta1 indicador es el mejor hasta ahora. He comprobado todos los que tengo. El más veraz resultó ser )

Y por cierto no abandono esta idea, mi fe en la dirección correcta sigue viva). Voy a escribir cuando me doy por vencido )))).

 
Roman Poshtar #:

¿Podría explicarlo con más detalle?

quiere decir que lo que usted llama "arbitraje" es en realidad promediar :-)

 
Maxim Kuznetsov #:

quiere decir que lo que usted llama "arbitraje" es en realidad promediar :-)

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mytarmailS #:

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Sí, claro. Trabajamos en dos pares, abierto y sentarse a la espera de arbitraje en +. Pero no funciona así. Y luego gritamos que el emparejado no funciona ))))

La tarea y las condiciones están ahí. Encontrar el mejor determinador de divergencia y hacerlo converger al mínimo drawdown. Es sencillo )

 
Roman Poshtar #:

Sí, claro. Trabajamos en dos pares, abierto y sentarse a la espera de arbitraje en +. Pero no funciona así. Y luego gritamos que el emparejado no funciona )))

La tarea y las condiciones están ahí. Encontrar el mejor determinador de divergencia y hacerlo converger al mínimo drawdown. Todo es sencillo ))

)))

Buena suerte


Quizás dentro de un año o dos te des cuenta de que para ganar dinero deben converger los precios, no tus indicadores.

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