Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Valeo,
Creo que la volatilidad es un elemento muy crítico para determinar el ''valor'' .
Es bien sabido que la volatilidad es muy difícil de estimar con precisión.
Una forma común y bien conocida de estimar la volatilidad histórica de un instrumento financiero es calcular la desviación estándar de cada periodo de la muestra.
La fórmula de Parkinson, que lleva el nombre del físico Michael Parkinson, para estimar la volatilidad histórica de un subyacente. A diferencia de la fórmula de desviación estándar, que sólo utiliza el precio de cierre del valor en su cálculo, la fórmula de Parkinson utiliza los precios máximos y mínimos, pero no utiliza el precio de cierre. Ningún método es mejor que el otro y cada uno tiene sus ventajas e inconvenientes.
volatilidad histórica con diferentes métodos :
Volatilidad histórica de cierre
Volatilidad Histórica Alta Baja Parkinson
Volatilidad histórica Garman Klass
Volatilidad histórica Garman Klass modificada por Yang y Zhang
Volatilidad histórica de Roger y Satchell
Volatilidad histórica de Yang y Zhang
Trading con MATLAB: Volatilidad histórica=============================
Muy agradecido Biddick. Que disfrutes del fin de semana.
Mis mejores deseos.
Hola chicos,
Estoy obteniendo resultados muy positivos últimamente utilizando el siguiente indicador.
"SSL_fast_sBar_alert_mtf"
¿Alguien puede decirme si este indicador es "bueno" y no hace nada raro? Como repintar las últimas 5 barras o algo así.
Saludos
Codex
Codex, revisa este post. Ya le pregunté a Mladen lo mismo.
https://www.mql5.com/en/forum/general
Codex,
Sólo una pequeña adición al mensaje de altorontos: echa un vistazo a la variación del canal hilow jurik smooth también - puede que lo encuentres interesante
saludos
Mladen
Codex, revisa este post. Ya le pregunté a Mladen lo mismo. https://www.mql5.com/en/forum/general
ooo gracias Chicos, perdón por no ver la pregunta original. Ha sido un día de locos aquí.... tratando de terminar de dar los últimos toques a un código para un juego que he creado para mis hijas (y son los clientes más exigentes que he tenido!!!)
Hola MLaden, ¿es este el indicador en cuestión que mencionas arriba?
hilow channel jurik smooth variation
Saludos
Codex
Codex
Ese pero, este también : https://www.mql5.com/en/forum/general. Como siempre : no es el grial, pero ...
saludos
Mladen
ooo gracias Chicos, lo siento por no ver la pregunta original. Ha sido un día de locos aquí.... tratando de terminar de los últimos retoques a un código para un juego que he creado para mis hijas (y son los clientes más exigentes que he tenido!!)
Hola MLaden, ¿es este el indicador en cuestión que mencionas arriba?
hilow channel jurik smooth variation
Saludos
CodexWoov eso fue rápido, gracias Mladen, que tengas un buen fin de semana para ti también
Hola Mladen esta es la segunda vez que veo que alguien recomienda la hilow channel jurik smooth indi en la sección de élite. Mr. Tools lo recomendó hace unas semanas en la sección de élite. Quería saber si usas ese indi en tu trading y si es así qué TF y qué periodo=?
Impulso de los ancianos
Mladen,
Me gusta la limpieza que has hecho de las velas de Elder Impulse y del indicador MTF (adjunto) para que no se repitan.
Como se basan en las medias móviles y en el MACD, me preguntaba si se podrían mejorar utilizando MA y MACD no retardados. Me gustaría que me dierais vuestra opinión al respecto, y si creéis que lo mejoraría ¿podríais codificar los indicadores utilizando estos?
Gracias y saludos.
Y uno más :
Parece que varios vendedores de indicadores wonder se empeñan en utilizar el valor de regresión lineal (por algunas razones en la plataforma mt4 es más conocido como lsma) en sus campañas (ver este post : https://www.mql5.com/en/forum/179803/page32 ).
Pues bien, aquí hay una versión que no tienen y que desconocen Si AccelerationFactor se pone a 1 dará los mismos resultados que el normal, pero parece interesante acelerarlo en función de la duración de la tendencia en la misma dirección (de esa forma los pequeños cambios de tendencia casi se ignoran en el conjunto)