Indicadores de élite :) - página 617
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Hola MrTools
Espero que todo esté bien en tu lado del mundo. Tengo un bonito "reto de fin de semana" para ti.
¿Podrías convertir el CFM de Jurik (adjunto) a la "versión horizontal HISTO"? Por favor, mantén el histo de 4 colores (Verde para "Largo1"; LIMA para "Largo2 aguas arriba del cruce de cero"; Granate para "Corto1"; ROJO para "Corto2 aguas abajo del cruce de cero". También podría incluir flechas en el gráfico específicamente para "Cruce de Cero arriba = flecha Lime" y "Cruce de Cero abajo = flecha Roja". Creo que esta herramienta tiene mucho potencial en los gráficos H4 (al alza) por lo que quiero hacer algunos experimentos con ella y probar "mi teoría/agujeros".
¡¡¡Que tengáis un buen domingo!!!
Saludos
SylvesterSylvester
¿Es esto lo que tenías en mente (aunque esta versión es sin flechas)?
Sylvester ¿Es esto lo que tenías en mente (aunque esta versión es sin flechas)?
Hola Mladen
Gracias por la rápida respuesta. Ciertamente está en la línea de lo que tenía en mente. Lo retocaré y lo volveré a publicar en breve junto con una instantánea de mi pantalla.
Gracias y saludos
Silvestre
Chalkin Money Flow Index en Jurik - método de cruce de cero
Hola Mladen
Gracias por la rápida respuesta. Ciertamente está en la línea de lo que tenía en mente. Lo retocaré y lo volveré a publicar en breve junto con una instantánea de mi pantalla.
Gracias y saludos
SylvesterHola Mladen
Por favor, consulta la captura de pantalla adjunta en la que se ve cómo pretendo utilizar el cruce de cero de CFM. Sería útil tener flechas y alertas para el cruce de cero.
Gracias y saludos
Silvestre
Hola Mladen
Por favor, consulte la captura de pantalla adjunta que muestra cómo pretendo utilizar el cruce de cero de CFM. Sería útil tener flechas y alertas para el cruce de cero.
Gracias y saludos
SylvesterSilvestre
Aquí hay una versión con flechas en el cruce de cero añadidas (las alertas en el cruce de cero ya estaban añadidas en las versiones anteriores también)
No estoy seguro de si se han publicado, por lo que se publican aquí
MrTools, gracias por el Hull HA que me lleva a una idea y solicitud para que usted convierta el indicador TrendEnvelope adjunto en un 15-LWMA-Tr.Env. con los ajustes según la programación del Hull arriba.
El TrendEnvelope fue desarrollado por igorad2003 en TrendLaboratory en 2007.
Ya he cambiado mi Tr.Env. para que me dé el 15-LWMA en el cierre, pero me gustaría ver si hay una mejora, si utilizamos los mismos ajustes según el Hull HA que imprimo aquí para su conveniencia y tal vez mi falta de mejor explicación. La razón es que las velas superan sistemáticamente a la 15-TrEnv-LWMA al cierre. Me gusta lo que veo y si no se puede hacer, tendré que utilizar los dos en conjunto, pero me pregunto "¿por qué no se puede hacer?"
La codificación de Hull HA es:
double maOpen = 2.0*iMA(NULL,0,HalfPeriod,0,MODE_LWMA,PRICE_OPEN, pos) - iMA(NULL,0,HMAPeriod,0,MODE_LWMA,PRICE_OPEN, pos);
double maClose = 2,0*iMA(NULL,0,HalfPeriod,0,MODE_LWMA,PRICE_CLOSE,pos) - iMA(NULL,0,HMAPeriod,0,MODE_LWMA,PRICE_CLOSE,pos);
double maLow = 2.0*iMA(NULL,0,HalfPeriod,0,MODE_LWMA,PRICE_LOW, pos) - iMA(NULL,0,HMAPeriod,0,MODE_LWMA,PRICE_LOW, pos);
double maHigh = 2.0*iMA(NULL,0,HalfPeriod,0,MODE_LWMA,PRICE_HIGH, pos) - iMA(NULL,0,HMAPeriod,0,MODE_LWMA,PRICE_HIGH, pos);
Espero su respuesta.
Saludos cordiales.
MrTools, gracias por el Hull HA que me lleva a una idea y solicitud para que usted convierta el indicador TrendEnvelope adjunto en un 15-LWMA-Tr.Env. con los ajustes según la programación del Hull arriba.
El TrendEnvelope fue desarrollado por igorad2003 en TrendLaboratory en 2007.
Ya he cambiado mi Tr.Env. para que me dé el 15-LWMA en el cierre, pero me gustaría ver si hay una mejora, si utilizamos la misma configuración según el Hull HA que imprimo aquí para su conveniencia y tal vez mi falta de mejor explicación. La razón es que las velas superan sistemáticamente a la 15-TrEnv-LWMA al cierre. Me gusta lo que veo y si no se puede hacer, tendré que usar los dos en conjunto, pero me pregunto "¿por qué no se puede hacer?"
La codificación de Hull HA es:
double maOpen = 2.0*iMA(NULL,0,HalfPeriod,0,MODE_LWMA,PRICE_OPEN, pos) - iMA(NULL,0,HMAPeriod,0,MODE_LWMA,PRICE_OPEN, pos);
double maClose = 2,0*iMA(NULL,0,HalfPeriod,0,MODE_LWMA,PRICE_CLOSE,pos) - iMA(NULL,0,HMAPeriod,0,MODE_LWMA,PRICE_CLOSE,pos);
double maLow = 2,0*iMA(NULL,0,HalfPeriod,0,MODE_LWMA,PRICE_LOW, pos) - iMA(NULL,0,HMAPeriod,0,MODE_LWMA,PRICE_LOW, pos);
double maHigh = 2.0*iMA(NULL,0,HalfPeriod,0,MODE_LWMA,PRICE_HIGH, pos) - iMA(NULL,0,HMAPeriod,0,MODE_LWMA,PRICE_HIGH, pos);
Espero su respuesta.
Saludos cordiales.ValeoFX
¿Quieres una media móvil Hull (ya que ese cálculo es un primer paso del cálculo del casco - le falta un paso más) para reemplazar LWMA? La fórmula completa de la media del casco es la siguiente
HMA = LWMA(2*LWMA(Precio,Longitud/2)-LWMA(Precio,Longitud), SquareRoot(Longitud))
¡¡¡Gracias sinceramente Mladen por el rápido servicio profesional!!! Este histo de CFM se ve muy bien. Muy apreciado amigo.
Sylvester
MrTools, gracias por el Hull HA lo que me lleva a una idea y petición para que conviertas el indicador TrendEnvelope adjunto en un 15-LWMA-Tr.Env. con los ajustes según la programación del Hull anterior.
El TrendEnvelope fue desarrollado por igorad2003 en TrendLaboratory en 2007.
Ya he cambiado mi Tr.Env. para que me dé el 15-LWMA en el cierre, pero me gustaría ver si hay una mejora, si utilizamos la misma configuración según el Hull HA que imprimo aquí para su conveniencia y tal vez mi falta de mejor explicación. La razón es que las velas superan sistemáticamente a la 15-TrEnv-LWMA al cierre. Me gusta lo que veo y si no se puede hacer, tendré que usar los dos en conjunto, pero me pregunto "¿por qué no se puede hacer?"
La codificación de Hull HA es:
double maOpen = 2.0*iMA(NULL,0,HalfPeriod,0,MODE_LWMA,PRICE_OPEN, pos) - iMA(NULL,0,HMAPeriod,0,MODE_LWMA,PRICE_OPEN, pos);
double maClose = 2,0*iMA(NULL,0,HalfPeriod,0,MODE_LWMA,PRICE_CLOSE,pos) - iMA(NULL,0,HMAPeriod,0,MODE_LWMA,PRICE_CLOSE,pos);
double maLow = 2,0*iMA(NULL,0,HalfPeriod,0,MODE_LWMA,PRICE_LOW, pos) - iMA(NULL,0,HMAPeriod,0,MODE_LWMA,PRICE_LOW, pos);
double maHigh = 2.0*iMA(NULL,0,HalfPeriod,0,MODE_LWMA,PRICE_HIGH, pos) - iMA(NULL,0,HMAPeriod,0,MODE_LWMA,PRICE_HIGH, pos);
Espero que me lo expliquen.
Saludos cordiales.Pido disculpas por la versión que he publicado, había visto que se hace correctamente
pero por alguna razón se quedó atascado en esta versión, de todos modos con la ayuda de Mladen(Gracias) esta sería la versión correcta de Hull, después de probar esta versión hágamelo saber si todavía quiere cambiar el Tr.Env.
edit:::: se adelantó e hizo un sobre de tendencia del casco para que lo pruebes usando el casco correcto
ValeoFX
¿Quiere una media móvil de Hull (ya que ese cálculo es un primer paso del cálculo de Hull - le falta un paso más) para sustituir a LWMA? La fórmula completa de la media de Hull es así :
Buenos días Mladen,
HMA = LWMA(2*LWMA(Precio,Longitud/2)-LWMA(Precio,Longitud), SquareRoot(Longitud))Sí gracias esa es la intención. Dicho esto también veo que MrTools muy amablemente ha colgado el Hull TrEnv en la parte de abajo que ejecutaré hoy mismo e informaré.
Se lo agradezco.
También tengo un pequeño favor que pedirte plse, pero lo pondré en un post aparte para mayor claridad.
Éxito para la semana que viene.
Disculpe por la versión que he publicado, había visto que se hace correctamente
Hola MrTools,
Gracias por la actualización y por el Hull Tr.Env. que probaré hoy.
Aprecio mucho su ayuda en este sentido.
Éxito para la semana que viene.