Indicadores de élite :) - página 136
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Mladen re últimos indies
Hola Mladen,
Tu observación en el post #1341 sobre el HiLowChannel-Juriksmooth fue excelente y me llevó a ejecutarlo en mi gráfico M5 con grandes resultados y como dices tiene la excelente característica de mantenerlo a uno en una corrida por más tiempo cuando empiezas a pensar en salir de la operación.
Post #1345 re BB MACD-zerolag: excelente indicador y lo he corrido desde el día 1 comparando las desviaciones 0,5 y 1,0 y debo decir que el 0,5 parece "mejor" en mis gráficos al menos.
Sin embargo, lo que me gustaría saber de ti ( y lo verás en la impresión de pantalla adjunta) es:
................ cuando comparo el Zero-lag con el MACD BB normal, a veces señala una señal "falsa" pero probablemente se deba a la característica de no-lag, ¿no? Se pueden ver esas zonas donde la línea está "encendida" en contraposición a las largas líneas verticales que indicaban entradas.
Por lo tanto, puede ser prudente dejar que aparezca un segundo punto para confirmar el cambio de dirección.
Además, en este corto de esta mañana, se muestra claramente cómo el MACD ordinario (primera sub-ventana) supera al no-lag en la situación de retrace; dicho esto, el no-lag le da a uno una indicación más temprana de cambio direccional que es fácilmente identificable con el brillante indicador SchaffTrendLine.
Sus comentarios serán muy apreciados.
antisyzygy
Perdón por "meterme", pero : "porque no sabemos los precios en el futuro".
Esta parte del código :
{
Diff[shift]=(-MA[shift-2]+8*MA[shift-1]-8*MA[shift+1]+MA[shift+2])/12;
Diff2[shift]=(-MA[shift-2]+16*MA[shift-1]-30*MA[shift]+16*MA[shift+1]-MA[shift+2])/12;
}[/php]Uses 2 future values of the MA, and this one :
[php] else if(shift>=1)
{
Diff[shift]=(MA[shift-1]-MA[shift+1])/2;
Diff2[shift]=(MA[shift-1]-2*MA[shift]+MA[shift+1]);
}utiliza 1 valor futuro en el cálculo. ¿Es a propósito?
Soy consciente de que el cálculo de la barra actual no utiliza ese tipo de valores, pero en cuanto la barra actual se convierte en una barra "pasada", se recalcula y entonces utiliza esos valores futuros que no tenía forma de conocer. Para comparar, la parte inferior de la imagen es la que no utiliza ninguna de las barras futuras (por lo que es en tiempo de ejecución) sino que utiliza el cálculo que utiliza para la barra actual. Como puedes ver, la diferencia es significativa, y si uno utiliza los cruces de cero de la barra actual (o incluso las 2 primeras barras cerradas) como señales, el número de señales falsas va a ser significativosaludos
mladen
He actualizado mi indicador diferencial para utilizar cálculos derivados más precisos. Su cálculo para la barra anterior y la actual es menos preciso, pero te da una idea de lo que puedes esperar. El error es todavía relativamente bajo, pero en el interés de la divulgación completa quería decirlo. Tenía que ser menos preciso porque no conocemos los precios en el futuro. Siendo así, este indicador sirve de gran confirmación. Para utilizarlo como un indicador líder, si usted ve la primera derivada acercarse a cero es el momento de entrar / salir de un comercio. La dirección depende de la línea verde y de si el mercado está o no en ciclo, en tendencia o pasando por sus ondas de Elliot (ver post anterior para más información).
Solicitar
Mientras hacía algunas correcciones de código, hice esta también
Es una variación del activador Gann hi low (o canal SSL como lo llamé en un momento, sólo que utiliza precios suavizados)
En comparación con el canal SSL parece que da muchas menos señales falsas (o señales cuando los precios están oscilando - es menos sensible a la oscilación, y parece ser bastante bueno en la búsqueda de tendencias) La parte superior es el canal SSL que se utilizó como modelo para el nuevo indicador y la parte inferior es el nuevo. Parece bastante interesante, no es asíMladen
Me pregunto si podría haber dos cambios en esto. El primero sería una alerta de cambio de tendencia, y el segundo sería una función MTF. ¡He encontrado este indy muy bueno!
¡¡¡¡Gracias por todo lo que haces!!!!
ValeoFX,
Buena configuración ... trabajando con algo similar aquí con buen éxito. No he probado la versión sin retardo, lo intentaré... pero el BBMACD "normal" me está funcionando bien, especialmente en combinación con el STC.
¿Puedes compartir el indicador que se muestra en tu gráfico principal (líneas púrpuras de alto nivel con support1 y support2, o son indies separados)...?
Saludos,
San.
antisyzygy Soy consciente de que el cálculo de la barra actual no utiliza ese tipo de valores, pero en cuanto la barra actual se convierte en una barra "pasada", se recalcula y entonces utiliza esos valores futuros que no tenía forma de conocer. Para comparar, la parte inferior de la imagen es la que no utiliza ninguna de las barras futuras (por lo que es en tiempo de ejecución) sino que utiliza el cálculo que utiliza para la barra actual. Como puedes ver, la diferencia es significativa, y si uno usa los cruces de cero de la barra actual (o incluso las 2 primeras barras cerradas) como señales, el número de señales falsas va a ser significativo
saludos
mladenGracias por el aporte. Voy a cambiarlo. Pensé que tal vez sería beneficioso utilizar un cálculo más preciso, pero tal vez debería seguir con el método de la diferencia hacia atrás para todas las barras, ya que hará que el indicador sea consistente.
Se adjunta el nuevo indicador del diferencial. ¿Podría alguien ayudarme a hacer que no se repinte?
Estaré trabajando en una mejor regla de cuadratura diferencial para la segunda derivada, pero por ahora debería ser un indicador mucho más consistente.
Ahora es un error O(h^2) en lugar de O(h^4).
Se adjunta el nuevo indicador diferencial. ¿Podría alguien ayudarme a hacer que no se repinte?
Estaré trabajando en una mejor regla de cuadratura diferencial para la segunda derivada, pero por ahora debería ser un indicador mucho más consistente.
Ahora es un error O(h^2) en lugar de O(h^4).Creo que esta versión no se repinta.
El repintado era causado por el signo 'menos' ( - ) en 'shift-1', que significa la barra futura.
Creo que esta versión no se repinta. El repintado fue causado por el signo 'menos' ( - ) en 'shift-1', que significa la barra futura.
Gracias. Creo que ahora funciona bastante bien. El siguiente paso es usar un marco de tiempo más corto, es decir, calcular la derivada en un gráfico de 30 minutos suavizado para usarlo en un gráfico de 1 hora. Tal vez podríamos utilizar algún tipo de función que se aproxime al precio.
...
ValeoFX,
Tienes razón en la causa : el lag cero es más rápido que la ema por defecto que se utiliza en el MACD y la diferencia viene de ese hecho.
antisyzygy,
Yuhu tiene razón, no habrá "repintado" en el último que ha publicado
Así que ahora todo lo que tienes que hacer es trabajar aún más difícil 
homestudy,
se hará muy pronto
Alerta
Se adjunta el nuevo indicador diferencial. ¿Podría alguien ayudarme a hacer que no se repinte?
Estaré trabajando en una mejor regla de cuadratura diferencial para la segunda derivada, pero por ahora debería ser un indicador mucho más consistente.
Ahora es un error O(h^2) en lugar de O(h^4).Gran indicador antisyzugy. ¿Podría alguien añadir señales/alertas según las reglas de máximo/mínimo para mejorar el backtesting?