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Me olvidé de subir la declaración.
10 puntos 3.mq4
¡Hola a todos!
¿Alguien podría ayudar a configurar el experto.?
Cuando se enciende y se va a vender / comprar, se propone confirmar manualmente.
Incluso si apago el botón de confirmación manual de la operación, también me propone confirmar manualmente.
¡Ayuda por favor,
!
Sergey.
Aquí tienes el resultado de anoche en la cuenta MIG, fíjate que sólo las últimas 11 operaciones corresponden a 10P3 V0.03, antes eran scalping manual. Hay lotes de 0.1, 0.3, y 0.9 (¡¡Asustando!!), ninguno perdió, pero voy a poner el EA a menos riesgo esta noche. Tengo max trades= 6. ¡¡¡239$ en una noche!!! Pero creo que tuve suerte (me asusté demasiado cuando compró 0.9 lotes y en poco tiempo los precios bajaron (el comercio total fue de unas 8 horas, que no me gusta porque soy un scalper y no me gusta estar demasiado tiempo expuesto al mercado. Es nuevo para mí). Voy a poner el multiplicador en 2.
¡Tienes suerte!
resultados del último día
¡Hola a todos!
Ahora estoy en $2468.52 ($117 anoche). Había puesto el multiplicador por 2, y maxtrades=4. De esta manera, el lote más grande abierto es 0,8 (aunque es demasiado para mí todavía). Pero voy a abrir una nueva cuenta sólo para este EA, porque originalmente era mi cuenta demo de scalping.
gráficos de anoche
Lo siento, siempre me olvido de subir los gráficos. Ya están.
10p3v003
Hola David,
¿Podrías volver a aconsejarme?
1. Probé el mismo EA en IBFX con un saldo inicial idéntico que era más que suficiente para cubrir el requisito de margen tanto para la cuenta mini como para la cuenta estándar. Con la cuenta mini el resultado fue perdedor, con la cuenta estándar el resultado fue ganador. ¿Por qué la diferencia, por favor?
2. 2. El representante de IBFX me dijo que cuando ejecuté el backtest de la estrategia, los datos provienen de la compañía de software rusa y no son los mismos que los datos reales de IBFX u otro corredor. Si este es el caso, ¿significa que todos los backtests que sólo pueden utilizar los datos de la compañía de software MT4 son realmente inútiles porque no tienen nada que ver con la realidad del corredor?
Gracias por sus consejos.
Un saludo,
forexjim
Hola David,
¿Podría aconsejarnos de nuevo?
1. Probé el mismo EA en IBFX con un saldo inicial idéntico que era más que suficiente para cubrir el requisito de margen tanto para la cuenta mini como para la cuenta estándar. Con la cuenta mini el resultado fue perdedor, con la cuenta estándar el resultado fue ganador. ¿Por qué la diferencia, por favor?
2. 2. El representante de IBFX me dijo que cuando ejecuté el backtest de la estrategia, los datos provienen de la compañía de software rusa y no son los mismos que los datos reales de IBFX u otro corredor. Si este es el caso, ¿significa que todos los backtests que sólo pueden utilizar los datos de la compañía de software MT4 son realmente inútiles porque no tienen nada que ver con la realidad del corredor?
Gracias por sus consejos.
Lo mejor,
forexjimHe oído muchos comentarios y he leído sobre problemas de backtesting de múltiples fuentes. Por lo que sé, los datos originales en IBFX fueron descargados de MetaQuotes. Así que usted puede esperar una gran cantidad de pico en los datos, lo que dará falsa señal, falsa toma de beneficios, falso punto de pérdida de la parada. Así que, en general, backtest no es realiable en absoluto.
Hablando de eso, ahora me recuerda por qué todavía estoy backtesting cada vez que termino una EA. La razón es que, si tienes un pico alto, seguro que tienes un pico bajo. Si tu EA sobrevivió al stop loss, estoy seguro de que tu EA sufrirá el take profit en el mismo punto. Por lo tanto, el backtesting me da una idea general de cómo el EA manejar el comercio en lugar de realmente CURVE FIT la EA bajo cierta situación. Además, la serie 10p3v0 es toda una martingala contra tendencia, el stop loss/take profit no nos importa. Puede sobrevivir fácilmente a una parada de caza de 100pips. ¿Por qué me importa de 5pips pico en el gráfico de minutos (que es el comentarista que dice backtesting no es fiable debido a la espiga de datos erróneos).
3ª cosa, backtesting también involucrado con todo el requisito mínimo solicitado por su corredor. Tal es el uso marginal para cada comercio (apalancamiento), tamaño de lote, paso de lote, la velocidad de apertura y cierre. Puedo llevar a cabo 100 backtests del broker con la misma curva de equidad, pero puedo garantizar que verás mucha diferencia en el balance inicial y el balance final. Todavía no tengo respuesta para tu pregunta sobre el porqué de la diferencia en la cuenta MINI vs Standard. Desarrollé este sistema en una cuenta IBFX-Mini, supongo que eso es lo que hace la diferencia. Intentaré hacer otro backtest más tarde con el entorno MINI y el estándar para ver la diferencia. Por supuesto, si no te importa, por favor, también publicar sus backtests en estas cuentas para mí. Por favor, publique el HTML completo en lugar de imágenes. No te culpo por publicar fotos en una cuenta real (es muy peligroso filtrar cualquier información en una cuenta real), pero al menos necesito saber el estado de la cuenta backtest/demo. Gracias y que tengas un buen fin de semana.
Saludos
David
Lo siento, siempre me olvido de subir los gráficos. Ya están.
Hai, ¿puedes publicar tu archivo de configuración? gracias.
10p3v003
He escuchado muchos comentarios y he leído sobre problemas de backtesting de múltiples fuentes. Por lo que sé, los datos originales en IBFX fueron descargados de MetaQuotes. Así que usted puede esperar una gran cantidad de pico en los datos, lo que dará falsa señal, falsa toma de beneficios, falso punto de pérdida de la parada. Así que, en general, backtest no es realiable en absoluto.
Hablando de eso, ahora me recuerda por qué sigo haciendo backtesting cada vez que completo un EA. La razón es que si tienes un pico alto, seguro que tienes un pico bajo. Si tu EA sobrevivió al stop loss, estoy seguro de que tu EA sufrirá el take profit en el mismo punto. Por lo tanto, el backtesting me da una idea general de cómo el EA manejar el comercio en lugar de realmente CURVE FIT la EA bajo cierta situación. Además, la serie 10p3v0 es toda una martingala contra tendencia, el stop loss/take profit realmente no nos importa. Puede sobrevivir fácilmente a una parada de caza de 100pips. ¿Por qué me importa de 5pips pico en el gráfico de minutos (que es el comentarista que dice backtesting no es fiable debido a la espiga de datos erróneos).
3ª cosa, backtesting también involucrado con todo el requisito mínimo solicitado por su corredor. Tal es el uso marginal para cada comercio (apalancamiento), tamaño de lote, paso de lote, la velocidad de apertura y cierre. Puedo llevar a cabo 100 backtests del broker con la misma curva de equidad, pero puedo garantizar que verás mucha diferencia en el balance inicial y el balance final. Todavía no tengo respuesta para su pregunta sobre el porqué de la diferencia en la cuenta MINI vs Standard. Desarrollé este sistema en una cuenta IBFX-Mini, supongo que eso es lo que hace la diferencia. Intentaré hacer otro backtest más tarde con el entorno MINI y el estándar para ver la diferencia. Por supuesto, si no te importa, por favor, también publicar sus backtests en estas cuentas para mí. Por favor, publique el HTML completo en lugar de imágenes. No te culpo por publicar fotos en una cuenta real (es muy peligroso filtrar cualquier información en una cuenta real), pero al menos necesito saber el estado de la cuenta backtest/demo. Gracias y que tengas un buen fin de semana.
Saludos
DavidHola David,
Gracias por tus consejos, en base a los cuales se puede confiar muy poco en los backtests a partir de ahora. Siento haber estado haciendo tantos backbests que después de un tiempo dejé de guardar los estados de cuenta, sólo hice una nota mental de lo que era extraño en los resultados. Recuerdo que en algún lugar Juan mencionó que nunca se dedicó a hacer backtesting, ahora veo por qué. A partir de ahora haré más pruebas de avance de demostración.
Muchas gracias.
Lo mejor,
forexjim
Hola David,
Gracias por tus consejos, en base a los cuales se puede confiar muy poco en los backtests a partir de ahora. Siento haber estado haciendo tantos backbests que después de un tiempo dejé de guardar los estados, sólo hice una nota mental de lo que era extraño en los resultados. Recuerdo que en algún lugar Juan mencionó que nunca se dedicó a hacer backtesting, ahora veo por qué. A partir de ahora haré más pruebas de avance de demostración.
Muchas gracias.
Lo mejor,
forexjimBueno, creo que te transmití el mensaje equivocado. Me refería a que no dejes de hacer backtesting de vez en cuando. Es necesario hacer backtesting para apoyar tu lógica. Y esa es la razón por la que nunca dejo de hacer backtesting (aunque no puedan demostrar su exactitud). Es necesario ejecutar una lógica en los datos de la historia, con el fin de ver las flechas de la carta con el fin de ver su lógica de pagar en la acción real. Por lo tanto, mi consejo es que cuando tengas un backtest, lo guardes en la declaración y lo muestres. Especialmente cuando usted tiene una pregunta sobre la comparación, es una necesidad de ver los dos candidatos para averiguar cuál es la diferencia en el medio. Por lo tanto, si usted tiene el problema en la búsqueda de la misma curva de la equidad para 2 tipos de cuenta, debe guardar 2 tipos de declaración, 1 con el estándar de otro con NANO y mostrar a mí. De esta manera puedo ver la declaración y decirle lo que está mal con la lógica. O bien has hecho mal la prueba, o he codificado un error.
Saludos
David