¡Gran EA en backtest! - página 77
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Encontré esto eliminado/bloqueado en el código. Lo desbloqueé y estoy ejecutando exactamente la misma prueba en $jpy para ver si hay una diferencia. Dave
todos los %'s fueron exactamente los mismos y tomó el mismo # de operaciones. Pero las ganancias fueron 1k más. Probablemente nada que ver con el cambio. 1k diferencia. de 35k no es mucho. Voy a tratar de correr de nuevo w / o el cambio y la prueba en euro $ también.
Estoy corriendo CT en 2 pares. Cambié el nombre de CT a un nombre diferente para cada par utilizado en.
Dave
He encontrado esto eliminado/bloqueado en el código. Lo he desbloqueado y estoy ejecutando exactamente la misma prueba en $jpy para ver si hay una diferencia. Dave
Hola Dave,
he comprobado y BuyPossibilityQualityMid no se utiliza en ningún cálculo (v1.85).
1.85g es lo mismo que 1.85f, trailing stop corregido solamente. así que añadí magicnumber autocalculación a v1.85g y renombrado a v1.85g2, porque ya tenemos 1.85h.
El cambio a g me da 4 operaciones perdedoras seguidas, mientras que con 1,85f tenía 3 operaciones ganadoras seguidas. Vuelvo a 1.85f por ahora.
Gracias,
Fx Diva
Cambiando a g me da 4 operaciones perdedoras seguidas, mientras que con 1.85f tenía 3 operaciones ganadoras seguidas. Vuelvo a 1.85f por ahora.
es debido al trailing stop. intente desactivarlo.
He notado algo en el código de CalculatePossibility (int shift)
DecisionValue = iClose(Symbol(), 0, ValuePeriod * shift) - iOpen(Symbol(), 0, ValuePeriod * shift);
PrevDecisionValue = iClose(Symbol(), 0, ValuePeriod * (shift + 1)) - iOpen(Symbol(), 0, ValuePeriod * (shift + 1));
Dado que existe el ValuePeriodPrev, ¿no deberíamos utilizarlo para calcular el PrevDecisionValue?
edit: ¿o simplemente guardar DecisionValue en PrevDecisionValue después del cálculo?
Sólo estoy probando esto, pero he estado haciendo backtesting desde los primeros días de MT3, así que tengo una idea de cómo funciona:) Hay un montón de cosas publicadas en otros lugares en ruso sobre este sistema. En esencia, esto es todavía sólo un marco de trabajo y no en todos los realmente un sistema de funcionamiento. La versión profesional de pago es para que no puede dar fe de que es mucho mejor que este freebie.
De todas formas se habla mucho de las redes Nueral y del aprendizaje. Eso es algo que se va a parchear más tarde y puede que incluso se pierda en la versión profesional de pago. Yo personalmente estoy trabajando en la programación genética no en el sistema basado en NN. Este script no aprende, ni siquiera mira las últimas operaciones, sino que simplemente mira hacia atrás en las últimas 30 barras para tener una idea del mercado, los diferenciales, la volatilidad, etc. y almacena estos parámetros en unos 90 segundos. El resto de los cálculos se basan en la probabilidad. Dicho esto, hay motivos matemáticos para aumentar ligeramente el rendimiento en los marcos de tiempo ligeramente más grandes, es decir, de 30 a 60 minutos. En 4H y por encima de las tecnologías pueden desempeñar un papel en el descubrimiento de las posiciones porque su más el ruido de fondo, pero esta secuencia de comandos no es realmente hecho para el comercio de marcos de tiempo más largos ni creo que su adecuado para hacerlo. Si te gusta el comercio de 4 H, entonces utiliza otra cosa en su lugar. Además, creo que te morirás de aburrimiento si esperas una semana para conseguir 15 pips:)
Algunas cosas a tener en cuenta sobre esto el modo scalper 1 min nunca debe ser activado al mismo tiempo que el comercio de marco de tiempo más largo, es decir, +5 min bares. Asegúrese de que BlockPipsator = true. La mayoría de los corredores no permitirán esta característica ya que pone mucha tensión en el servidor preguntando cuál es su precio cada tick y luego tratar de colocar una orden 1 pip cada lado de ella para recoger 4 pips. ¡De hecho, algunos le llamarán o le enviarán un correo electrónico para decirle que está a punto de ser colocado en el comercio telefónico solamente! Además, y esto es MUY importante, MT sólo permite hacer backtesting a 1 minuto. Durante ese 1 minuto a menudo hay muchas barras que el backtester nunca verá particularmente en torno a la apertura de la sesión de noticias leves, etc. Así que en efecto sus días de backtesting para ver el efecto de esta característica nunca se realizará a menos que se ejecute en vivo. Debido a esto el backtester creerá erróneamente que paradas como 5 9 o 11 pips etc. son buenos valores cuando en realidad debería doblar esto en tiempo real. El autor de este script sugiere 18 pips si no más alto para extraer 5 pips en tiempo real. Estoy de acuerdo con esto basado en mis propios sistemas basados en scalper. Mientras que en el backtesting SIEMPRE descargue los ticks de 1 minuto de Alpari para que obtenga el 90% de modelado. Esto está lejos de ser perfecto, pero lo suficientemente cerca para obtener una sensación, pero el rendimiento en tiempo real siempre será al menos un 50% más bajo que MT para los revendedores. En grandes marcos de tiempo su pip perfecto. Tengo el EA funcionando desde hace un año y los resultados del forward y backtest siempre se ajustan a los puntos exactos de stop y tp. Debido a que Alpari proporciona estos datos de garrapatas, sólo funciona correctamente en su configuración. Para las pruebas de referencia y la comparación de los resultados, utilice sólo Alpari. Los operadores que utilicen otros se encontrarán con diferentes zonas horarias y datos de calidad completamente diferentes, por lo que nunca obtendrán los mismos resultados, incluso cuando se aplique el cambio de hora, ya que los datos de su corredor sobrescribirán las últimas 8 semanas, etc., incluso cuando se descarguen de Alpari.
Así que debido a esto usted debe buscar hacia los marcos de tiempo más largos sugiero 15 minutos dará alrededor de 2 operaciones al día. 30 minutos y 1 hora pueden dar sólo 3 o 4 operaciones a la semana. También en los marcos de tiempo más grandes que usted necesita paradas más grandes. No hay tal cosa como un almuerzo gratis. Usted debe dar para recibir. Si quieres 20 pips, prepárate para dar 40. De hecho, la información técnica sugiere que usted no utilice ninguna parada, es decir, establecer paradas 0, esto provocará paradas automáticas dinámicas que generalmente se ejecutan hasta 70/100 pips en barras de 15 minutos. Hay un aumento significativo de la ganancia si usted hace esto, pero realmente tiene que quedarse y mantener un ojo en el sistema. Usted puede tener razón al pensar que esto es un riesgo terrible, pero las probabilidades de una parada de ser golpeado se reduce alrededor de 20 veces. Esto permite tal vez como 50 ganadores consecutivos en 25 pips cada uno antes de tomar un golpe de parada 70.
No hay necesidad de inteligencia porque básicamente esto es correr en la suerte. La razón es que menos de 30 minutos se considera ruido de caos, por lo que si su comercio de ruido y el caos es todo por el hombre de dinero y la probabilidad de que el precio volverá más allá de donde se trataba. El autor continúa diciendo que esto NO es una máquina automática de tiempo completo. Depende de usted para asegurarse de que deje de operar antes de las noticias importantes. Este script funciona con el ruido normal del mercado, no con la explosión de noticias impussilve que lo matará cada vez. Debido a esta interacción manual, no es posible probarlo adecuadamente. Así que es una herramienta discrecional. Se puede hacer frente a las noticias de la tierra del euro, etc., pero definitivamente no para el NFP. Creo que es interesante y digno de una mirada más cercana, pero tiene su lugar en el pecho de la herramienta.
Oh, me olvidé de mencionar porque estamos negociando el caos no hay ninguna ventaja para el establecimiento de trailing stops. Eso se utiliza para las rupturas en los marcos de tiempo más grandes e incluso entonces un Tp y parada dura funciona mucho mejor. De hecho, mis pruebas muestran que los trailing stops son una cosa mala porque a menudo en tiempo real se obtiene una caída de 25 pips en 5 segundos, lo que eliminará los remolques, pero ni siquiera se verá en las barras de prueba de 1 minuto.
Buen post Bolt. muy informativo.
¿Cuáles son sus sugerencias sobre el marco de tiempo de 1 hora. Usted habló mucho sobre 30 minutos o menos. Pero creo que 1hr marco de tiempo es el camino a seguir. Incluso sin s / l para que el auto s / l se hace cargo, la recompensa de riesgo está cerca de 1 / 1. Cuando se mira a las pérdidas que toma comparado con las ganancias.
Dave
Volví a ejecutar mi prueba de espalda de $/jpy con s/l establecido en "0". Permitiendo que el EA establezca su propio s/l automático.
Los resultados fueron horribles. El porcentaje de ganancias subió ligeramente del 63% al 67%. Pero las ganancias bajaron a 24k de 35k, y el draw down máximo fue del 73%.
El 73% es demasiado para un draw down.
Dave
Estaré fuera de la ciudad durante unos días..... Lo comprobaré cuando la ocasión lo permita desde la carretera con nuestro portátil. Creo que dejaré mis Ea's funcionando en configuración de lote bajo. No estoy seguro de si voy a restaurar el permitir tanto las operaciones largas y cortas o no. A juzgar por el rendimiento de hoy no estoy seguro de que haya ayudado a limitarlas.
Volví a ejecutar mi prueba de espalda $ / jpy con s / l establecido en "0". Permitiendo que el EA establezca su propio s/l automático.
Los resultados fueron horribles. El porcentaje de ganancias subió ligeramente del 63% al 67%. Pero las ganancias bajaron de 35k a 24k, y el draw down máximo fue del 73%.
El 73% es demasiado.
Dave73% es un suicidio