Estrategias de negociación basadas en filtros digitales - página 16
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¿Cuántos periodos hay en una SMA de 3 periodos? Sí, 3... pues la fórmula simplemente toma (close2+close1+close0)*0.333333... así que, está aplicando un coeficiente fijo de 0.333333 a 3 periodos... Ahora... ¿Cuántos periodos tenemos en una Satl que está aplicando coeficientes variables a periodos de 0 a 64? ¿Y cuántos periodos tenemos para un RSTL basado en coeficientes variables aplicados a periodos de 0 a 90? Bien, ahora, si quiere hacer un RSTL para el TestSatl que ha calculado, ¿cuál sería el rango aceptable (consejo: +-10% sobre el valor teórico) de periodos para un TestRSTL?
Creo que para SATL entonces tenemos 65 períodos y para RSTL, a menudo podría ver alrededor de 90 o 98 coeficientes, lo que significa que debe ser un período de 90 o 98, ¿verdad?
Así que para la creación de RSTL, debemos tomar la mitad más de lo que tenemos para SATL?
Intenté modificar P1 y D1 en DFM, y pude ver que está modificando el número de coeficientes utilizados, pero todavía no entiendo lo que hacen y no entiendo cuando es mejor cambiar uno en lugar del otro.
Creo que para SATL entonces tenemos 65 períodos y para RSTL, a menudo podría ver alrededor de 90 o 98 coeficientes, lo que significa que debe ser un período de 90 o 98, ¿verdad?
Entonces para la creación de la RSTL, debemos tomar la mitad más de lo que tenemos para la SATL?
Intenté modificar P1 y D1 en DFM, y pude ver que está modificando el número de coeficientes utilizados, pero todavía no entiendo lo que hacen y no entiendo cuando es mejor cambiar uno en lugar de otro.1-Si, correcto en todos los aspectos...65 y 91...y si hay otro RSTL con 98 periodos...basicamente si el satl tiene 65 periodos el RSTL deberia tener 65+(la mitad menos uno)...con un margen de +-10%-...asi que, como regla general cualquier cosa entre 89 y 108 estaria bien...usualmente, es mejor usar los periodos mas cortos, la señal sigue siendo suave y ligeramente mas rapida
2-P1 y D1 seleccionan las frecuencias de corte (en realidad seleccionan los periodos de corte)...básicamente estás diciendo que cualquier cosa FUERA de estos periodos no es de interés para modelar un mercado y un marco temporal, así que, tienes que ser muy cuidadoso con lo que seleccionas.Básicamente estás asumiendo el paradigma de que los ciclos con "no suficiente altura" son probablemente ruido, y el resto es lo que usarás para modelar un mercado.
¿Por qué no tratas de hacer un RSTL para tu SATL de prueba? y luego podemos proceder a ir por un STLM2 personalizado?
1-Si, correcto en todos los casos...65 y 91...y si hay otro RSTL con 98 periodos...basicamente si el satl tiene 65 periodos el RSTL deberia tener 65+(la mitad menos uno)...con un margen de +-10%-...asi que, como regla general cualquier cosa entre 89 y 108 estaria bien...usualmente, es mejor usar los periodos mas cortos, la señal sigue siendo suave y ligeramente mas rapida
2-P1 y D1 seleccionan las frecuencias de corte(en realidad seleccionan los periodos de corte)...básicamente estás diciendo que todo lo que esté FUERA de estos periodos no tiene interés para modelar un mercado y un timeframe,por lo que hay que tener mucho cuidado con lo que se selecciona.Básicamente estás asumiendo el paradigma de que los ciclos con "poca altura" son probablemente ruido,y el resto es lo que vas a utilizar para modelar un mercado.
¿Por qué no tratas de hacer un RSTL para tu testSATL? y luego podemos proceder a ir a por un STLM2 personalizado?¡Gracias por tu respuesta Simba!
Voy a crear el RSTL, pero necesito hacerte una pregunta más antes de hacerlo :-) ¿significa que para crear un SATL de periodo 63, debo tomar P1 un poco más grande que 63 y D1 un poco más pequeño (para filtrar los ciclos con un periodo cercano a 63), y asegurarme de que el número de coeficientes será 63? ¿O debo elegir los valores de los dos picos más altos y utilizarlos como P1 y D1?
Cómo, otra opción
Dvarrin,tu quieres operar el EURUSD H4 y aprender sobre filtros digitales,entonces,digamos que tengo los mismos intereses que tu y he creado algunos SATL personalizados para ese par y tf..Esto es lo que te sugeriría que hicieras
1-Comprueba la imagen y las frecuencias
2-Comprueba los Satl que he creado y como se relacionan con el 1
3-Intentar hacer, por ensayo y error, un RSTL para este SATL
Dvarrin,tu quieres operar el EURUSD H4 y aprender sobre filtros digitales,entonces,digamos que tengo los mismos intereses que tu y he creado algunos SATL personalizados para ese par y tf..Esto es lo que te sugeriría que hicieras
1-Comprueba la imagen y las frecuencias
2-Comprueba los Satl que he creado y cómo se relacionan con el 1
3-Intentar hacer, por ensayo y error, un RSTL para este SATL1. Así que me doy cuenta de que hay 3 picos principales en 14, 34 y 115
2. Tomaste 115 para P1 y 14 para D1, y hay 16 coeficientes para SATL. Entonces, ¿significa que el período es de 16? (Estoy muy perdido)
3. Entonces para el RSTL tomé 115 para P1 y 34 en lugar de 14 para D1, porque da un error en el código con 14 (0*Close...)
Luego simplemente cambié el valor de retardo para que la curva esté cambiando de dirección cuando el precio esté alcanzando un tope o un fondo. Se parece bastante a otro RSTL que he descargado :-), pero no hay ninguna lógica o regla para lo que hice y además, como dijimos antes, el periodo para el RSTL debe ser uno y medio mayor que el del SATL, así que si el SATL tiene 16 coeficientes, debería tener sólo 24 para el RSTL, pero tengo muchos más.
Ah, ya veo....
Bueno, esto me lleva a lo que espero que sea una pregunta de análisis fácil,...
Al hacer el análisis del espectro, ¿cuál es el número adecuado de barras a utilizar?
Yo había estado usando la historia completa (por lo que 2000 +) .... es su una regla de oro para buscar la hora de decidir cuántas barras de usar ...
Gracias,
cl
2 fotos
Los SATLs se basan en el cierre, así que utilícelo (el .mq4 en mi post anterior) con un gráfico de líneas...preferiblemente
.Vea las 2 fotos, una manera muy simple de operar este Satl..si el cierre está por encima del satl, entonces compre..si el cierre está por debajo, entonces venda..variación 1..añada Y si la pendiente del SATL es hacia arriba o hacia abajo para arriba y abajo, entradas posteriores pero más seguras....Variación 2...simplemente ir por la pendiente o el arriba/abajo, lo que venga primero, nos pagan por tomar riesgos, así que, tómalos 
...Dependiendo de tu propensión al riesgo, ahora tienes 3 opciones para elegir...elige la que te parezca correcta.
Por cierto, los mercados son fractales en la naturaleza ... tratar este (ideado en H4 tf, y un mes y medio de historia específica) SatlEurusdH4 en un gráfico mensual de EURUSD, desde 1990 hasta ahora, por ejemplo,, usted se sorprenderá ... y, si te gusta, publicar la imagen para todo el mundo a meditar en
dvarrin...
el error en el código es que no hay ningún operador delante del 0*close.....sólo hay que poner un signo + delante.
cl
Ah, ya veo....
Bueno, esto me lleva a lo que espero que sea una pregunta de análisis fácil,...
Al hacer el análisis del espectro, ¿cuál es el número adecuado de barras a utilizar?
Yo había estado usando la historia completa (por lo que 2000 +) .... es su una regla de oro para buscar la hora de decidir cuántas barras de usar ...
Gracias,
clSi...querer certeza en un mundo de caos es un rasgo de la naturaleza humana. Pero la certeza significa que tus competidores también están seguros, así que, no hay mercado para negociar, todo el mundo quiere ir en largo, nadie quiere ir en corto...El precio se dispara...para el comerciante que compró ayer, no hoy
Hay 3 formas "útiles"..1-Todas las barras de la historia..2-Todas las barras desde que el mercado cambió de paradigma..3-el mínimo que el software permite..La elección incierta es tuya..En mi opinión, 2 y 3 son el camino a seguir, pero esto es sólo una opinión.
Y, efectivamente, el caos es "casi" determinista...
Simba,
Creo que nos has ayudado a realizar algo realmente especial...tengo miedo de no conseguir hacer nada este fin de semana ahora lol..
cl