Estrategias de negociación basadas en filtros digitales - página 17

[clahn04]

Por favor, corregidme si me equivoco en la RSTL...

tenemos 16 periodos.....RSTL es aproximadamente 1.5 veces eso, +-10%...entonces, nuestro RSTL debe ser aproximadamente 24 periodos..

Trabajando hacia atrás, para obtener 24 coeficientes, simplemente se retrasa el SATL por 8...

¿esperamos estar en el buen camino?

cl

[SIMBA]

perdido

dvarrin:
1. Así que me doy cuenta de que hay 3 picos principales en 14, 34 y 115 ...ok

2. Tomaste 115 para P1 y 14 para D1, y hay 16 coeficientes para SATL. Entonces, ¿significa que el periodo es de 16? (Estoy realmente perdido) si....parece que sí..wow 16 coeficientes para modelar un mercado..esto significa, probablemente, respuestas rápidas.

3. Entonces para el RSTL tomé 115 para P1 y 34 en lugar de 14 para D1, porque comete un error en el código con 14 (0*Close...)Error, error, mi amigo (lo he cometido, y todavía lo cometo, como cien veces, así que, no te preocupes, esto es una parte natural de nuestra experiencia de aprendizaje...TIP:No cambies el P1, por el momento Entonces simplemente cambié el valor de retraso para que la curva esté cambiando de dirección cuando el precio está alcanzando un tope o un fondo. Se parece bastante a otro RSTL que he descargado :-), pero no hay ninguna lógica o regla para lo que hice y además, como dijimos antes, el periodo para el RSTL debe ser uno y medio mayor que el del SATL, así que si el SATL tiene 16 coeficientes, debería tener sólo 24 para el RSTL, pero tengo muchos más....deberías tener de 22 a 26 como máximo, como mucho, deberías tener de 22 a 25... yo apostaría por 22 ... Ahh, pero estás aprendiendo, a mí me costó meses aprender lo que tú estás aprendiendo en pocos días, así que, no te decepciones.

Que tengáis un buen fin de semana y Regards, es un placer ver que hay gente que quiere COMPRENDER lo que está haciendo, o va a hacer ,antes de arriesgar su dinero duramente ganado en estos rápidos mercados nuestros...sólo recuerda disfrutar de tu tiempo libre lejos de los mercados.

[SIMBA]

clahn04:
por favor corrígeme si me equivoco en RSTL...

teníamos 16 periodos.....RSTL es aproximadamente 1,5 veces eso, +-10%...entonces, nuestro RSTL debería ser aproximadamente 24 periodos..

Trabajando hacia atrás, para obtener 24 coeficientes, simplemente se retrasa el SATL en 8...

¿esperamos estar en el buen camino?

cl

MMM... ¿Cómo lo has hecho ? A ver qué pasa... Por favor, sé tan amable de poner una foto de los 2 indicadores personalizados interactuando, a ver si hay compenetración

[SIMBA]

placer

clahn04:
Simba

Creo que nos has ayudado a realizar algo verdaderamente especial...tengo miedo de no conseguir hacer nada este fin de semana ahora lol..

cl

Clahn04,hace tiempo que decidí solo postear en los foros cuando alguien se mereciera algo excepcional,estaba aburrido y harto de repeticiones y de los típicos ataques de @holes ..Tanto Dvarrin como tú os merecéis que os ayuden,los dos tenéis interés,sois inteligentes,sufrís mis preguntas(a veces leo lo que escribo aquí,y me parece que suena a Dr House en un viaje de poder..y no lo soy )y para mi es un placer tratar de explicar, a ambos, las pocas cosas que sé acerca de los filtros digitales ...Y, tengo 46 años de edad, que supongo que no son, por lo que, me siento con derecho a decir lo siguiente: Disfrute de su fin de semana ... los mercados estarán allí el lunes, por lo general las mejores oportunidades se encuentran el lunes o el martes 06:00 a 10:00 GMT ... no hay necesidad de invertir demasiado nuestro tiempo de calidad, y usted necesitará su tiempo de calidad para ser un comerciante

Que tengan un buen fin de semana y saludos

Simba

[clahn04]

Simba,

Gracias por las amables palabras. Tengo 25 años, pero los consejos son geniales. Hemos tenido 13 pulgadas de nieve en las últimas 24 horas, así que voy a hacer lo mejor de este fin de semana :-)

Attahced es la foto. No he codificado el STLM, pero puedo "imaginarlo" :-)

Nos vemos la semana que viene,

cl

[dvarrin]

¡Gracias Simba!

¡¡Que tengas un muy buen y relajante fin de semana también!!

[deeforex]

[[Eliminado]]

SIMBA:
Que tengáis un buen fin de semana y Regards, es un placer ver que hay gente que quiere COMPRENDER lo que está haciendo, o va a hacer , antes de arriesgar su dinero duramente ganado en estos rápidos mercados nuestros... sólo recuerda disfrutar de tu tiempo libre lejos de los mercados.

Gracias Simba y a todos

He disfrutado y aprendido mucho como espectador.

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[[Eliminado]]

Nuestros comentarios

Fig. 2. Densidad espectral de la potencia del tipo de cambio EUR/USD calculada con el método de máxima entropía.

Este resultado se acerca al resultado de Kravchuk ver Fig.1

¡Pero esta vez la serie no es cuasi-estacionaria! La media de la cadena no disminuye (ver img.)

Al analizar la serie de tiempo es posible determinar las partes en las que el proceso es cláusula a la cuasi-estacionaria y significa que es posible aplicar los métodos de análisis que también son aplicables a los procesos cuasi-estacionarios y hacer un pronóstico del comportamiento de la serie de tiempo en el futuro. Determinemos la muestra de la serie temporal que puede considerarse cuasi-estacionaria y hagamos un análisis espectral (con el método de máxima entropía) sobre ella.

Hemos determinado las partes en las que el proceso es cláusula de cuasi estacionariedad y hemos realizado el análisis espectral de la divisa EUR/USD calculado con el método de máxima entropía

NUESTROS picos: 87, 48, 27, 24, 21, 17,5, 12, 14,5, 7, 4 barras (días).

ciclo primario del EUR/USD :87 días comerciales (107,17 días según los artículos de Vladimir Kravchuk).

1/2 del ciclo primario - 48 días de comercio

1/3 del ciclo primario - 27 días de comercio

1/4 del ciclo primario - 21 días de comercio

1/6 del ciclo primario - 14,5 días comerciales, etc.

Hemos ajustado los parámetros FATL y STLM para el ciclo primario del EUR/USD: 87 días comerciales (ver img.): 87-75-60-0.08