Estrategias de negociación basadas en filtros digitales - página 42
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Evaluación de los indicadores relacionados con Fractal/Hurst con GA
Aquí están los resultados de la evaluación de los indicadores relacionados con Fractal y Hurst. Escogí la estrategia MACD y añadí todos los indicadores fractales, el indicador Entropía y el indicador Ehler S/N y luego lo optimicé con el algoritmo genético para encontrar la importancia de esos indicadores en comparación con los indicadores MACD. Aquí están los resultados. Lo he hecho para EURUSD, señal limpia (GOLD15) y ruido de gauss (GOLD1)
Krzysztof
para la señal limpia (GOLD15)
Laentropía empezó a tener mayor significación para la señal limpia
y para el ruido GAUSS (GOLD1)
La significación de la entropía vuelve a ser normal, es decir, alrededor de 0. como para el EURUSD.
conclusión
Todos los indicadores relacionados con Fractal/Hurst no tienen ninguna importancia en comparación con los indicadores MACD, sorprendentemente Ehler S/N ratio y Entropía
también, al menos en la forma en que los tengo de Neuroshell conjunto de indicadores avanzados, al menos algoritmo genético no los eligió. Así que creo que será difícil hacer dinero en ellos en el comercio.
Krzysztof
Esto es lo que dice Investopedia sobre las técnicas de análisis de rango reescalado: Análisis de rango reescalado
Un análisis estadístico de una serie temporal de datos financieros que intenta encontrar patrones que podrían repetirse en el futuro. Aunque las técnicas de análisis de rango reescalado han demostrado su utilidad en otros ámbitos matemáticos, la evidencia de su uso en el análisis de datos financieros sigue sin estar probada.
Fractal
Sí, este asunto del fractal/Hurst es realmente "difuso". Sin embargo, según este tipo
John Conover: Inicio
y su análisis (ver el libro de fractales en su página, demasiado grande para descargarlo aquí) el exponente de Hurst funciona para las series financieras. Es un análisis bastante profundo allí. Si quieres puedes cavar un poco en esto, estoy evaluando la estrategia de John Ehlers ahora (transformada de Hilbert, relación S/N, etc) pero hasta ahora sólo el 20% de las operaciones ganadoras de la muestra... no es un buen pronóstico.
Krzysztof
a Simba y Mistified.
Les he enviado un mensaje privado.
Saludos, Krzysztof
Gracias Krzysztof .
Te he enviado un mensaje privado. Saludos, Krzysztof
Gracias Krzysztof
Simba
Análisis multiescala
Concepto muy interesante de filtrado de ruido mediante análisis multiescalar
http://www.multiresolution.com/cupbook.pdf
Software MR
Se puede implementar muy fácilmente en NS usando el asistente de indicadores, tiene una Wavelet y Componentes Principales implementados como indicadores.
Krzysztof