Estrategias de negociación basadas en filtros digitales - página 41
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Desenvolvimiento Wavelet
Aquí está el ejemplo de la posibilidad de denoisig utilizando matlab y simulink.
Las imágenes son autoexplicativas.
Krzysztof
el ruido de gauss con la reversión de la media
He aquí una definición
Los valores del exponente de Hurst oscilan entre 0 y 1. Un valor de 0,5 indica un verdadero paseo aleatorio (una serie temporal browniana).
En un paseo aleatorio no hay correlación entre ningún elemento y un elemento futuro. Un valor de exponente de Hurst H, 0,5 < H < 1 indica un "comportamiento persistente"
(por ejemplo, una autocorrelación positiva). Si hay un aumento desde el paso de tiempo ti-1 hasta ti, probablemente habrá un aumento desde ti hasta ti+1.
Lo mismo ocurre con las disminuciones, en las que una disminución tenderá a seguir a otra. Un valor del exponente de Hurst 0 < H < 0,5 existirá para una serie temporal con
"comportamiento antipersistente" (o autocorrelación negativa). En este caso, un aumento tenderá a ser seguido por una disminución. O una disminución será seguida
por un aumento. Este comportamiento se denomina a veces "reversión de la media".
de este sitio
Estimación del exponente de Hurst
y la imagen de abajo del pdf adjunto. Así que tenemos que ser muy cuidadosos tratando de negociar el ruido de gauss con la reversión media. Debe tener exponente Hurst < 0,5,
de lo contrario no va a significar revertir. Creo que picutre confirma esto. Así que sin buen indicador bien probado podemos ser f.....up.
http://www.columbia.edu/~ad3217/fbm/thesis.pdf
Así que mi ruido gauss suavizado tiene un H aroud 1 por lo que no debe significar revertir
pero no estoy seguro de si sigue siendo el ruido de gauss después de suavizar.
Krzysztof
Piedra
Sí... pero, ¿cómo usarla? Podemos llevar tantas piedras como queramos... todavía no hay solución
... No funciona para el comercio.
Hogen, un maestro Zen chino, vivía solo en un pequeño templo en el campo. Un día aparecieron cuatro monjes viajeros y le preguntaron si podían hacer una hoguera en su patio para calentarse.
Mientras hacían el fuego, Hogen les oyó discutir sobre la subjetividad y la objetividad. Se unió a ellos y dijo: "Hay una gran piedra. ¿Consideras que está dentro o fuera de tu mente?".
Uno de los monjes respondió: "Desde el punto de vista budista todo es una objetivación de la mente, así que yo diría que la piedra está dentro de mi mente".
"Tu cabeza debe sentirse muy pesada", observó Hogen, "si llevas una piedra así en tu mente".
Prueba del índice fractal indi
Pongo los datos de referencia para el movimiento browniano aquí
https://www.mql5.com/en/forum/178285
Con estos datos es posible probar un indicador disponible para MT4 que calcula el índice Fractal, creo que se llama LT_FDI2. Por mi parte voy a intentar
hacer un indicador en MATLAB basado en la función wbfmesti que mide el exponente de Hurs para ver si es utilizable en tiempo real. Calcula bastante bien H basándose en las series brownianas generadas en MATLAB
Krzysztof
Exponente de Hurst
Pongo los datos de referencia del movimiento browniano aquí
https://www.mql5.com/en/forum/178285
Con estos datos es posible probar un indicador disponible para MT4 que calcula el índice Fractal, creo que se llama LT_FDI2. Por mi parte voy a intentar
hacer un indicador en MATLAB basado en la función wbfmesti que mide el exponente de Hurs para ver si es utilizable en tiempo real. Calcula bastante bien H basándose en las series brownianas generadas en MATLAB
KrzysztofKrzysztof
1-Probé el LT_FDI2 (100 periodos) en tu serie de ruido gaussiano en bruto (Gold1)...el resultado final es que dio un resultado que va de 1,9 a 2,0...así que, no hay autocorrelación en absoluto, sino todo lo contrario (exponente de Hurst cercano a cero) ....IMO debería haber dado un resultado cercano a 1,5 (H=0,5)
2-Probé en tu archivo gold15,2 ciclos 100 y 20 periodos,y LT_FDI2 dio un resultado entre 1 y 1,03(exponente Hurst cercano a 1),por lo que,indicaba una tendencia...OMI,debería haber dado un resultado cercano a 2(H=0),ya que el gráfico es claramente antipersistente.
Probablemente la reversión media del ruido gaussiano ha distorsionado los resultados.
Saludos
Simba
Estimación de Hurst y Sinapsis
https://www.mql5.com/en/forum/173071
La media de H de selfis fue de 0,41 para el ruido de gauss, así que parece que el indicador no es preciso, debería mostrar como 1,5 para el ruido de gauss (valor del índice fractal)
Acabo de hacer dos gráficos para GOLD15 (0105sincos), función ACF y todos los Hursts. Es difícil decir cómo interpretar esto porque los valores de H varían entre 3 (??) y 0,28. ACF parece ser positivo y negativo, pero el valor medio
será positivo creo, pero cómo interpretar Hursts es una clave aquí.
Incluyo los datos en bruto que fue una entrada para los archivos GOLD para que pueda leer por SELFIS.
Synapse Peltarion --- genial, herramienta muy buena y muy buenos tutoriales, ya hice dos de ellos. ¿Hiciste algún modelo de Synapse para FOREX?
Creo que la clave es alimentar NN con datos adecuados para la formación. Creo que en el caso de Synapse el problema será con la interacción con MT también, puede exportar
MS NET dll pero no estoy seguro de cómo MT debe comunicarse con él. ¿Sabe usted
¿tal vez? En el caso de usar MATLAB es fácil hay artículos que lo describen.
Algunos artículos
Previsión de series temporales financieras - Artículos MQL4
Pronóstico de precios utilizando redes neuronales - MQL4 Artículos
y que uno cómo hizo dinero en él.
Noticias - Campeonato de Trading Automatizado 2008
Krzysztof
Exponente de Hurst y estrategias de trading
Hola,
Muy tranquilo, no hay acción aquí. Así que algo para diccuss. Tengo un nuevo juguete llamado Neuroshell y tiene algunos indicadores interesantes. Echa un vistazo. Tres gráficos con indiicadores fractales primero, EURUSD, ruido de gauss y señal clara
Krzysztof
resultados de las estrategias de prueba
Resultado de las estrategias de pruebaestocástica para arriba. Ayuda para los indicadores adjuntos.
Krzysztof
Krzysztof,
En su prueba estocástica GOLD15, ¿cómo se combina Hurst y FDI en su estrategia estocástica? Quiero decir
¿llegaste a la conclusión de que GOLD15 era el marco de tiempo más libre de ruido y aplicaste la estrategia estocástica?
pruebas estocásticas
Hola,
GOLD15 y GOLD1 son señales artificiales generadas por mí para hacer pruebas. La estrategia estocástica es una estrategia estándar construida en NS y no utiliza indicadores fractales, sólo quería mostrar la relación entre el valor del exponente de Hurst para diferentes series y la eficiencia de la estrategia estándar. La estrategia fue optimizada con el algoritmo genético en todos los casos. Para GOLD1 (ruido de gauss) H=0.4-0.5, para GOLD15 (sin ruido) H es alrededor de 1 y para EURUSD es cuando se mide supongo. La conclusión simple es que cuando H baja en dirección de 'Random walk' (H=0.5) estás ganando cada vez menos dinero. Otra explicación de DSP === S/N baja y más errores durante la toma de decisiones de trading.
En el próximo post voy a tratar de evaluar la importancia de los parámetros de Hurst y la relación S / N en comparación con otros parámetros en la estrategia de prueba utilizando el mismo algoritmo genético. Echa un vistazo a los PDFs adjuntos también.
Krzysztof