De la teoría a la práctica. Parte 2 - página 149
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En este caso no hay que mirar al futuro, también te equivocas en eso. La línea que recorre los sensores divide el pasado-futuro. La posición del robot con respecto a los sensores no importa, lo que lee en cada momento es el presente. Los datos "aquí y ahora" y los comandos después del procesamiento son en tiempo real. Yo tuve un robot así de forma natural, o más bien varios, el primero lo hice en el colegio y sin MC. Nunca he sido capaz de idear senderos para ellos que no puedan acertar. Supongo que no es un artista.
Estos robots Arduino no pagan por cada cambio de dirección ;)
Me viene a la mente su mensaje de distribución de la probabilidad de continuación del movimiento desde el punto de partida tras un paso en cualquier dirección se desprende de la regla del 50/50. Por favor, corregidme, Alexander_K2 y Alexey Nikolaev. Tienes una comprensión mucho mejor de la teoría de la probabilidad que yo.
La misma conclusión se obtuvo anteriormente en https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page362#comment_738922 a partir de la condición para las probabilidades de los pasos de un punto a x, y, x+y F (x + y) = F (x) * F (y) para x > 0, y > 0 acotados.
Los intentos de explotar esta ley en un algoritmo de negociación no han tenido éxito. No pude sacar nada en claro. Obsérvese que, de nuevo, se trata de un análisis "medio" sobre grandes muestras.
Si se trata de verificar que se puede utilizar para negociar, debemos dibujar honestamente la distribución de los incrementos de precio desde el extremo roto del día anterior hasta el cierre esperado de una posición. Además, debe ser tanto selectivo por el precio como teórico por el SB y luego compararlos. La teórica para la SB tendrá que hacerse muy probablemente a través de la simulación de Montecarlo y sería mejor utilizar como SB una serie obtenida por mezcla aleatoria de incrementos de la serie de precios inicial. Tenga en cuenta que cuando se sale al alcanzar un tope de precio y un tope de tiempo, la distribución deseada de incrementos será mixta, es decir, constará de un componente discreto y otro continuo, lo que dificulta un poco el análisis posterior.
Si el objetivo es simplemente decir algo místicamente misterioso, entonces ya se ha conseguido y no hay que hacer nada más.
Resulta que el hijo de mi amigo es ganador de una olimpiada de robótica a nivel nacional, y todos los niños que consiguen algo por encima del distrito no hacen su propio trabajo, porque todavía son pequeños y les falta cerebro, mientras que el nivel es tan serio, mucho más complicado que el robot del vídeo. Así que los padres lo hacen, y los niños se ponen al lado, entienden aproximadamente qué, aprenden la presentación y luego con un conjunto listo de depurado van al espectáculo. Esta misma "idea" con el robot que conduce en la línea, hace 4 años, me trajo un amigo con la idea vamos a atornillarlo al mercado, bueno, como aquí se monta, déjalo y el mercado se monta igual. ¿Es necesario decir que en el mercado este fiable algoritmo se convierte en un estúpido bucle de tendencia, cuyos problemas y pésimas perspectivas han sido estudiados y descritos por todo el mundo que no es perezoso? Así que no nos cuenten estos cuentos de hadas para los recién llegados.
Probablemente te equivocas de coche, deberías haberlo hecho:
;)
pregunta al analizar los ZigZags:
si eliminamos toda la OHLC de nuestro análisis e intentamos analizar la BP con un ZigZag
¿sería este análisis una especie de paradoja de Simpson? - estadísticamente hay muchos menos nodos ZZ que todos los datos de OHLC
Wiki: La paradoja de Simpson
Si hay una tarea para comprobar si se puede utilizar para el comercio, es necesario construir honestamente la distribución de los incrementos de precios desde el extremo roto del día anterior hasta el cierre esperado de una operación. Debería hacerse tanto de forma selectiva por el precio como de forma teórica por el SB y luego compararlos. La teórica para la SB tendrá que hacerse muy probablemente a través de la simulación de Montecarlo y sería mejor utilizar como SB una serie obtenida por mezcla aleatoria de incrementos de la serie de precios inicial. Tenga en cuenta que al salir al llegar a un tope de precio y a un tope de tiempo la distribución deseada de incrementos será mixta, es decir, constará de un componente discreto y otro continuo, lo que dificulta un poco el análisis posterior.
El problema es bastante complejo, así que podemos empezar con algo más sencillo. Yo empezaría con el enfoque que utilicé en mi artículo sobre las lagunas. Dejemos de lado los gaps temporales y observemos la distribución de muestreo para el avance máximo del precio hacia la ruptura de un extremo. La distribución teórica de este valor para SB no es difícil de calcular, así que prescindimos de Monte Carlo. Si encontramos discrepancias significativas con el SB, podemos complicar la tarea e introducir el cálculo del tiempo.
pregunta al analizar los ZigZags:
si eliminamos toda la OHLC de nuestro análisis e intentamos analizar la BP con un ZigZag
¿sería este análisis una especie de paradoja de Simpson? - estadísticamente hay muchos menos nodos ZZ que todos los datos en OHLC
Wiki: La paradoja de Simpson.
Bueno, al menos nos libramos de las dependencias que existen dentro del conjunto OHLC y con los conjuntos OHLC vecinos incluso en el caso de SB. En el caso de SB, las longitudes de las rodillas en zigzag son independientes en el conjunto. La independencia de las variables aleatorias simplifica mucho las cosas en el matstat.
Si hay una tarea para comprobar si se puede utilizar para el comercio, es necesario construir honestamente la distribución de los incrementos de precios desde el extremo roto del día anterior hasta el cierre esperado de una operación. Debería hacerse tanto de forma selectiva por el precio como de forma teórica por el SB y luego compararlos. La teórica para la SB tendrá que hacerse muy probablemente a través de la simulación de Montecarlo y sería mejor utilizar como SB una serie obtenida por mezcla aleatoria de incrementos de la serie de precios inicial. Tenga en cuenta que cuando se sale al alcanzar un tope de precio y un tope de tiempo, la distribución deseada de incrementos será mixta, es decir, constará de un componente discreto y otro continuo, lo que dificulta un poco el análisis posterior.
Si el objetivo es simplemente decir algo místicamente misterioso, entonces ya se ha conseguido y no hay que hacer nada más.
No pedí comprobar nada por oficio, era sólo una cuestión de la teoría de la probabilidad: " La regla del 50/50 implica la ley exponencial de distribución de la probabilidad de continuación del movimiento desde el punto de partida tras un paso en cualquier dirección. Por favor, corregidme, Alexander_K2 y Alexey Nikolaev. Tienes una comprensión mucho mejor de la teoría de la probabilidad que yo. "
¿Qué hay, para ti, Alexei, de misterioso? ¿El hecho de que la salida de un corredor simétrico es igualmente probable en ambas direcciones si el punto de partida está en el centro, o la transición de este hecho a una distribución de probabilidad exponencial de la continuación de la tendencia? ¿Quizás deberíamos volver a insistir en que estamos hablando de una estimación "por término medio", es decir, de las propiedades de la llamada población general?
Usted se confunde, no hay un margen de beneficio, hay un umbral. Es decir, en una prenda de éter de 1000 dólares puede tomar 700 usdt, si el precio del éter cae un 30%, es decir, el precio de la prenda se acerca a 700 dólares habrá liquidación.
La idea es recuperar el activo sin esperar a la liquidación.
Si quiere el 100% del valor de la prenda, ¿es lógico que sólo haga el intercambio?
Bueno, a eso me refería. No he sido preciso, aunque los costes de negociación en este esquema son probablemente mucho más altos que si se hace lo mismo en una bolsacentralizada.
Por ejemplo,si en el ciclo de comprar éter con dinero prometido y volver a prometer, con 1k$ de dinero inicial, puedes comprar ~3,3kde kefir, en dos iteraciones de decenas, hasta que casi no te queden criptodólares. Se obtiene el apalancamiento habitual de~3,3x pero no es muy conveniente hacerlo técnicamente.
Ciertamente tiene su lógica, que ese apalancamiento extrabursátil en monedas líquidas, si se implementa a través de blockchain y contratos inteligentes excluyendo la posibilidad del descremadomanual ,tiene cierto sentido. La pregunta es cuánto valdrían estos apalancamientos en comparacióncon la opciónCEXdado el riesgo, si vale la pena el coste.
el ecosistema del éter en todas las direcciones tiene probablemente un centenar sólo de los principales servicios de productos y protocolos, ni siquiera estoy familiarizado con la mitad de ellos en la imagen, y no son todos
Sólo defiende el ecosistema:
Sí... (crecen como hongos)) Si sólo se pudiera leer en algún lugar los algoritmos básicos, quién hace qué y cómo en general, sin las sutilezas de la diferencia entre las empresas individuales y los protocolos, para entender la esencia en general quién hace qué. Será necesario encontrar tiempo para ello, con fines educativos generales. Gracias por la información, no molestemos más a los señores de aquí para pelearnos con tics de cocina y tester grails, quizás más adelante tengamos un tema aparte sobre defi y cripto-trading.
¿Qué es lo misterioso para ti, Alexei?
Lo místico y misterioso que vi es 7/8 de mi reacción al post al que respondías. Su cuota es de 1/8, por la única razón de que por alguna razón no mostró su alto nivel de apreciación de la investigación en este caso. Y no sólo no hay una descripción de los datos (instrumentos, fuente, periodo de tiempo, etc.), sino que ni siquiera hay una formalización clara del problema.
entendí y aprendí a construir 5 ! tendencias
1 arriba
2 hacia abajo
3 derecho
4 a la izquierda.
¿yel quinto dónde?