Buscando patrones - página 274
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Hablando de días de la semana, una especie de acertijo :
En la imagen H1 la media (casi) típica de las velas horarias. (es decir, el valor medio, excluyendo los extremadamente grandes y los demasiado pequeños)
¿con qué día de la semana están marcados los círculos?
a veces las estadísticas están muy mal afeitadas aquí ;)
Hace tiempo solía hacer esto:
la longitud media de la aguja superior, la aguja inferior, el cuerpo.
no descartes nada
por cierto, la señal no es mala
Quedan 4 intentos :-)
No estoy jugando a adivinar la melodía) cada instrumento tiene sus propios y diferentes periodos de actividad, simplemente exporta H/L de velas diarias, horarias, minuteras y lo verás por ti mismo
Es así todo el tiempo con estos...
Lo he notado un par de veces con mi broker, no tan fuerte por supuesto, pero lo suficiente como para que el robot reaccione o tire un stop.
También me he dado cuenta de que una vez a la semana corrigen los gráficos, es decir, borran algunas barras de minutos del historial, creo que es una sesión de cotización, no estoy seguro.
son de repente los martes. Con una diferencia estadística mínima, pero con más de un margen de error.
Una justificación natural bastante simple para esto - el lunes es un día bastante difuso, digiere el fondo de noticias del fin de semana,
el mismo lunes los mercados geográficos entran de forma desigual/uniforme, y se produce más acción conjunta el martes.
aparentemente en parte para que si el martes golpea, golpee :-) de ahí los "martes negros".
la diferencia estadística es pequeña, pero está ahí.
Me pregunto cómo se puede ganar dinero con las fluctuaciones de la volatilidad intradía. Un straddle de opciones binarias)
También he pensado mucho en esto, es realmente fascinante. ¿Quizás esquemas de ruptura, con un nivel de ruptura flotante en función del nivel de volatilidad medio anterior, digamos durante una semana?
Lo he notado un par de veces con mi broker, no tan fuerte por supuesto, pero lo suficiente como para que el robot reaccione o tire un stop.
También me he dado cuenta de que una vez a la semana corrigen los gráficos, es decir, eliminan algunas barras de minutos del historial, creo que es una sesión de cotización, no estoy seguro.
No sé si es cierto, pero lo hacen en las cocinas y utilizan un software anticuado. No basta con que sean cocinas y sean tacaños con el dinero para nuevos programas.
Yo también he pensado mucho en esto, es realmente fascinante. ¿Quizás esquemas de ruptura, con un nivel de ruptura flotante en función del nivel de volatilidad media precedente, digamos durante una semana?
En mi opinión, si no hay tendencia, los incrementos son independientes y la volatilidad sólo depende del tiempo, entonces sólo pueden funcionar las estrategias de opciones (si existen y son lo suficientemente baratas).
Es así todo el tiempo con estos...
No les gustas, probablemente les has quitado mucho dinero, así que se están vengando).
En mi opinión, si no hay tendencia, los incrementos son independientes y la volatilidad sólo depende del tiempo, entonces sólo pueden funcionar las estrategias de opciones (si existen y son lo suficientemente baratas).
En mi opinión, estás asumiendo condiciones muy idealizadas. Si existiera un proceso casi Ornstein-Uhlenbeck en cualquier par, un aficionado local de estos compañeros no sabría dónde esconder las bolsas de dinero.
Escribí sobre parejas reales.
En mi opinión, estás asumiendo condiciones muy idealizadas. Si se produjera un proceso casi Ornstein-Uhlenbeck en algún emparejamiento, el aficionado local de estos compañeros no sabría dónde esconder las bolsas de dinero.
Escribí sobre parejas reales.
Esa es la tarea, encontrar diferencias significativas entre los precios reales y esos modelos. Más concretamente, para poder aislar los periodos de tiempo en los que existen dichas diferencias.
Una SB con volatilidad que fluctúa con el tiempo es algo muy insidioso. Es fácil ver lo que no existe: tendencias, pisos, correlación de incrementos o incluso grupos de retrocesos. Si se realizan transformaciones que reduzcan dicho proceso a una SB normal, todas estas cosas suelen desaparecer. Desgraciadamente, los precios reales transformados de la misma manera también se asemejan a la SB ordinaria. Pero esto sólo indica que tenemos que indagar en alguna otra dirección.