Buscando patrones - página 267
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Buenas tardes a todos! Tengo una idea basada en la "tendencia del mercado" he adjuntado los resultados. La esencia es simple: la idea de operar sobre el impulso, o más bien sobre el impulso, el HARRATER del movimiento. Patrón de movimiento que tipo de asignado por una razón, porque - porque usted mismo entiende que hay dos tipos básicos de movimiento de los precios - esta "ruptura / tendencia / impulso" o "rollback". Por lo tanto, primero identificamos el tipo de movimiento del precio, y luego hacemos un trato. Para mi experimento sólo hice formaciones de impulso, o para ser más preciso, sólo una formación hasta ahora. Por supuesto, sólo uso un gráfico de ticks y tuve que discretizar todo en ticks. Es decir, el algoritmo cuenta cuántos puntos hay en un tick. Y luego reconoce el tipo de movimiento dentro de un punto.
¿Por qué las pruebas retrospectivas muestran súper resultados, pero incluso en las operaciones de demostración el resultado es negativo? (Si me he dado cuenta de que tengo una pendiente resbaladiza, probablemente sea la mejor manera de evitar la pendiente resbaladiza. Incluso aumenté el spread al doble, en lugar del 2% el drawdown ha cambiado insignificantemente y mostró sólo el 4-5% en la rentabilidad loca, compruébelo usted mismo.
Quiero hacer este algoritmo inteligente y quien quiera hacerlo, que me mande un mensaje.
Felicidades por la primera garrapata en el probador de estrategias.
¡Buenas tardes a todos!
¿Por qué las pruebas retrospectivas muestran súper resultados, pero el resultado es negativo incluso en las operaciones de demostración? Si tengo buenos resultados incluso en las operaciones de demostración, utilizaré las pruebas retrospectivas (ni siquiera veo el sentido de las pruebas retrospectivas). Incluso aumenté el spread al doble, en lugar del 2% el drawdown ha cambiado insignificantemente y mostró sólo el 4-5%.
Quiero mejorar este algoritmo, quien quiera utilizarlo, que se ponga en contacto conmigo en persona.
Hola.
1. periodo corto de la historia, intente al menos los últimos 5 años.
2. para el ajuste final, ponga todos los ticks y desmarque el beneficio en pips para el swap, el spread, el deslizamiento.
3. La calidad de la historia está por debajo del 90% -> ilusión.
Entonces el panorama no cambiará para bien )
Hola.
1. un pequeño período de la historia, intente al menos los últimos 5 años.
2. para el disparo final, establecer todos los ticks y desmarcar el beneficio en pips para calcular el swap, el spread, el deslizamiento
3. La calidad de la historia está por debajo del 90% -> ilusión.
Entonces el panorama no cambiará para bien )
20 años, lo probé. Periodo de medio año - 37000 operaciones. Separar por días y meses seleccionados. Ni un solo día de pérdidas) Mi rendimiento comercial es estable +20-150% por día)). La reducción fluctúa en torno al 2-10%.
Puede probar esto en MT5. Creo que el resultado será el mismo. La calidad de la historia, aunque sea al 99%.
La imagen no cambiará. Esta no es la cuestión. El método de dibujo de los ticks es erróneo, o más bien difiere de la realidad. Creo que no tiene sentido ejecutar tales sistemas de ticks en el probador. La cuenta de demostración al menos muestra aproximadamente la realidad.
Volvamos a los patrones. Aunque estoy harto de teclear la misma frase "cada día, regularmente, en el mundo y en el mercado suceden los mismos hechos y tienen consecuencias similares".
En el par de divisas más voluminoso/activo es perfectamente visible - más del 80% del rango diario se realiza entre las 10:00 y las 17:00 hora de Moscú. Rara vez hasta 19
la primera cifra es realmente maravillosa - los que no son demasiado perezosos pueden abrir el terminal de comercio mañana y mirar de cerca lo que está sucediendo en el mercado.
Es decir, los movimientos y retrocesos previstos por el indicador+analítico estarán dentro de este intervalo. Y si consideramos en detalle, los momentos de inversión son pocos y están cuantificados.
Un par tan volumétrico como el EURUSD no puede hacer un retroceso sin la participación de Europa o al final de América, así de simple.
Volvamos a los patrones. Aunque estoy harto de teclear la misma frase "cada día, regularmente, en el mundo y en el mercado suceden los mismos hechos y tienen consecuencias similares".
En el par de divisas más voluminoso/activo es perfectamente visible - más del 80% del rango diario se realiza entre las 10:00 y las 17:00 hora de Moscú. Rara vez hasta 19
la primera cifra es realmente maravillosa - los que no son demasiado perezosos pueden abrir el terminal de comercio mañana y mirar de cerca lo que está sucediendo en el mercado.
Es decir, los movimientos y retrocesos previstos por el indicador+analítico estarán dentro de este intervalo. Y si consideramos en detalle, los momentos de inversión son pocos y están cuantificados.
Un par tan voluminoso como el EURUSD no puede simplemente invertirse sin la participación de Europa o al final de América.
No veo mucha diferencia entre el EURUSD y el SB con la volatilidad periódica. Si pasamos al "tiempo" con un crecimiento de varianza uniforme, tendrá cimas en zigzag distribuidas casi uniformemente (como debería ser para una SB regular).
Y para no levantarse dos veces, tampoco hay una atracción especial por los niveles de precios circulares (en los máximos del zigzag) para el EURUSD.
Volvamos a los patrones. Aunque estoy harto de teclear la misma frase "cada día, regularmente, en el mundo y en el mercado suceden los mismos hechos y tienen consecuencias similares".
En el par de divisas más voluminoso/activo es perfectamente visible - más del 80% del rango diario se realiza entre las 10:00 y las 17:00 hora de Moscú. Rara vez hasta 19
la primera cifra es realmente maravillosa - los que no son demasiado perezosos pueden abrir el terminal de comercio mañana y mirar de cerca lo que está sucediendo en el mercado.
En otras palabras, pueden utilizar indicadores + análisis para detectar los movimientos y retrocesos previstos dentro de este intervalo. Y si consideramos en detalle, los momentos de inversión son pocos y están cuantificados.
Un par tan voluminoso como el EURUSD no puede simplemente invertirse sin la participación de Europa o al final de América.
Cuando especulaba con metales en el Sberbank en 2008-2009, solía seguir el mercado 7 veces al día. Apertura/cierre de las centrales. Las chicas de la sucursal empezaron a copiar oficios después de un par de meses. Todavía me saludan, aunque rara vez voy allí. En 40 minutos me las arreglé para tomar una decisión, conducir 3 paradas en autobús, hacer cola, comprar/vender algo y escuchar un grito histérico: "¿Quién ha hecho un trato con el metal?
Esto ya es pura publicidad.......
No, es la falta de un producto que anunciar. Y la falta de disponibilidad futura debido a la incapacidad del autor para producir ese producto.
No veo ninguna diferencia significativa en el EURUSD con respecto a la SB con volatilidad periódica. Si vamos al "tiempo" con un crecimiento uniforme de la dispersión, entonces en él las cimas en zigzag se distribuirán casi uniformemente (como debería ser para una SB regular).
Y para no levantarse dos veces, tampoco hay una atracción especial por los niveles de precios circulares (en los máximos del zigzag) para el EURUSD.
Mientras tanto, el EURUSD ha mostrado maravillas en su deambular aleatorio.