Buscando patrones - página 126

Nuevo comentario
 
Aleksei Stepanenko:

Está bien, pero aún así, alguien vive allí.


Un gráfico de incrementos aleatorios:



Gráfico real:



¿Has formado los incrementos aleatorios con una moneda justa? Si es así, tienes una gaussiana. Si se toma una distribución de cola gruesa, todos los impulsos serán nada menos que en cocientes reales, aunque estos también son incrementos aleatorios. O, en el caso más sencillo, puedes cambiar aleatoriamente la expectativa de una moneda en algún intervalo.

Las cotizaciones del mercado son incrementos aleatorios con características estadísticas cambiantes. Lo único bueno de todo esto es que las características estadísticas pueden no cambiar muy rápidamente.

 
sibirqk:

¿Has formado los incrementos aleatorios con una moneda justa?

Sí, pseudo-honestos. Una macro en Excel:

Cells(1, 1) = 1
Cells(1, 2) = 100
For i = 2 To 5000
    Cells(i, 1) = i
    a = 0.1 * (Round(Rnd(1), 2) - 0.5)
    Cells(i, 2) = Cells(i - 1, 2) + a
    Cells(i, 3) = a
Next i

Pero sin tener en cuenta la volatilidad. Por lo tanto, no hubo movimientos fuertes visibles. Sin embargo, si se añade la volatilidad diaria, creo que todo irá bien, ¡tanto el movimiento como el aplanamiento aparecerán! Igual que Genghis en la foto.

 

La regularidad es que si operamos en la tendencia, la baika (o la mayoría de ellas) puede terminar en la hai, y la sellka (o la mayoría de ellas) puede terminar en la baja.

//No es muy difícil que el mercado (las cotizaciones) lo haga.

Juntas, ambas operaciones crearán un bloqueo negativo que se ajusta perfectamente al mercado, porque el beneficio negativo se concentrará dentro de él, es decir, las operaciones de compra y venta caerán en negativo simultáneamente.

Si se considera la negociación en contra de la tendencia, es viceversa y el mercado no se beneficia de ella.

En este caso, las cotizaciones sólo tienen una opción: el cisne negro o el "no-back" largo, mientras que el operador tiene que reducir el riesgo.

 
Renat Akhtyamov:

entonces los baika (o la mayoría de ellos) pueden acabar en el hai y los sellka (o la mayoría de ellos) en el loi.


Sí, pero no parece que haya un poderoso idiota, es la esencia del mercado, un sistema autodirigido. De lo contrario, sería una imprenta para todos, lo cual es imposible.

 
Aleksei Stepanenko:

Sí, pseudo-honestos. Una macro en Excel:

Cells(1, 1) = 1
Cells(1, 2) = 100
For i = 2 To 5000
    Cells(i, 1) = i
    a = 0.1 * (Round(Rnd(1), 2) - 
    0.5)
    Cells(i, 2) = Cells(i - 1, 2) + a
    Cells(i, 3) = a
Next i

Pero sin tener en cuenta la volatilidad. Por lo tanto, no se produjeron movimientos fuertes visibles. Sin embargo, si añadimos la volatilidad diaria, creo que todo irá bien, ¡tanto el movimiento como la flatulencia aparecerán! Como Genghis en la foto.


No soy muy bueno con las macros de Excel, prefiero Matlab, pero aparentemente la cifra seleccionada debería cambiar aleatoriamente a - 0,4, 0,6, 0,5, digamos, una vez por hora. A continuación, el intervalo de las cotizaciones con una determinada retribución esperada también debería cambiarse aleatoriamente, por ejemplo, una hora más menos media hora. Y, por último, añadir la modulación de la volatilidad diaria. Entonces obtendremos algo parecido a las cotizaciones del mercado en una primera aproximación.

 
La dispersión, el intercambio y los compromisos reducen la probabilidad de una victoria aleatoria. El diferencial, el swap y los compromisos son la hostia.
 
sibirqk:
Entonces se obtiene algo en una primera aproximación similar a las cotizaciones del mercado.

Sí, tienes razón. Podrías hacer estadísticas de volatilidad por hora durante un periodo de 24 horas, de modo que obtienes una dispersión a lo largo de cada hora. Luego toma al azar un número del rango de esa oscilación, y... - gráfico real del EURUSD en Excel o Matlab

 

No a los patrones, sólo a las matemáticas.

Más bien, ya se sabe.

Vela[Cierre - Apertura] = ((Punto_Pregunta_Superior - Punto_Pregunta_Inferior) + (Punto_Pregunta_Superior - Punto_Pregunta_Inferior)) / 2

 
Evgeniy Chumakov:

No a los patrones, sólo a las matemáticas.

Más bien, ya se sabe.

Vela[Cierre - Apertura] = ((Punto_Pregunta_Superior - Punto_Pregunta_Inferior) + (Punto_Pregunta_Superior - Punto_Pregunta_Inferior)) / 2

fórmulas geniales

y ¿por qué contar la media, no sería más útil comparar, es decir, restar?
 
Renat Akhtyamov:


y ¿por qué contar la media, no sería más útil comparar, es decir, restar?


Pruébalo.

1...119120121122123124125126127128129130131132133...306
Nuevo comentario