Centrífuga algorítmica - página 12
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Si tiene un algoritmo para encontrar los puntos de entrada/salida "ideales", entonces este es el indicador que está buscando, que da las señales adecuadas. Cualquier otro indicador resulta innecesario en este caso.
No es difícil adjuntar un envío de órdenes a estas señales.
Pero tú no tienes ese algoritmo. Como todo en su razonamiento se basa en él - y no hay algoritmo, no hay nada en que basarse.
No lo es. El algoritmo de búsqueda de puntos sólo funciona con datos históricos. Te muestra los mejores lugares para los intercambios en el PASADO.
Los indicadores se utilizan para predecir el FUTURO.
Volviendo al pasado, sabemos dónde se entraron y salieron las mejores operaciones, y seleccionamos retroactivamente los indicadores que menos se equivocaron, esperando que no se equivoquen a menudo en el futuro.
Pruébalo))
Creo que entiendo por qué hay un malentendido :)
Peter habla de crear una búsqueda automática de estrategias basadas en un indicador, sin considerar aún el resultado de este experimento. Y los chicos quieren ver inmediatamente el significado de esta acción. Por eso, cuando le preguntan por qué, Peter dice que es un experimento. ¿Verdad?
Es posible construir un sistema de búsqueda de estrategias de este tipo. He construido algo similar guardando los resultados de un pase en un archivo, con un estudio posterior de este archivo en pases posteriores. Pero en la 4. Esto es muy conveniente, no hay necesidad de sentarse cerca de un ordenador, cargado durante todo el día, y todos los resultados se registran.
Otra cosa es mirar un poco hacia adelante. ¿Es posible encontrar una estrategia rentable en los indicadores estándar sin perder mucho tiempo? Marqué algunos puntos ideales para vender en el gráfico y lancé algún indicador estándar.
¿Qué valores indicadores vemos en estos puntos? Sólo hay cuatro puntos de venta ideales en este marco temporal. ¿Y cuántos valores indicadores similares? De 10 a 15 años. Es así con cualquier indicador. Este es el problema.
Este no es el caso. El algoritmo de búsqueda de puntos sólo funciona con datos históricos. Muestra los mejores lugares para los intercambios en el PASADO.
Los indicadores se utilizan para predecir el FUTURO.
Retrocediendo en el tiempo, sabemos dónde se entraron y salieron las mejores operaciones y seleccionamos retroactivamente los indicadores que menos se equivocaron, esperando que no se equivoquen a menudo en el futuro.
Si tiene un algoritmo de este tipo, este es el indicador que está buscando.
Pero no lo tienes.
Más allá en un círculo
La tarea consiste en seleccionar automáticamente los indicadores para una señal de trading que se recogerá en TS, basándose en los puntos de entrada/salida "ideales" calculados con la ayuda de un probador (historial de ticks, optimizador, GA y un algoritmo especial para encontrar dichos puntos).
puntos de entrada ideales en la historia - ZigZag, ha rechazado
Bueno, vale, digamos que Perfect_ Entry Points_XXX
y se espera que se pueda encontrar un conjunto de indicadores que se puedan ejecutar en el probador - pero el probador no es necesario aquí, y se puede encontrar un algoritmo que "flotará" los valores de la configuración del indicador
imho, usted no lo encontrará, incluso en el no ideal, en su opinión, ZigZag - usted será capaz de cubrir sólo parcialmente con esta colección de indicadores, pero usted no será capaz de cubrir completamente todos los picos de ZZ - redes neuronales no se tienen en cuenta, son para otro propósito
Pensé que al menos tienes la estructura del futuro programa, puedo escribirlo yo mismo, pero el diseño correcto del programa estaría listo para usarlo - ¡lo necesito!
Creo que entiendo por qué hay un malentendido :)
Peter habla de crear una búsqueda automática de estrategias basadas en un indicador, sin considerar aún el resultado de este experimento. Y los chicos quieren ver inmediatamente el significado de esta acción. Por eso, cuando le preguntan por qué, Peter dice que es un experimento. ¿Verdad?
Es posible construir un sistema de búsqueda de estrategias de este tipo. He construido algo similar guardando los resultados de un pase en un archivo, con un estudio posterior de este archivo en pases posteriores. Pero en el Cuaternario. Esto es muy conveniente, no hay necesidad de sentarse cerca de un ordenador, cargado durante todo el día, y todos los resultados se registran.
Otra cosa es mirar un poco hacia adelante. ¿Es posible encontrar una estrategia rentable en los indicadores estándar sin perder mucho tiempo? Marqué algunos puntos ideales para vender en el gráfico y lancé algún indicador estándar.
¿Qué valores indicadores vemos en estos puntos? Sólo hay cuatro puntos de venta ideales en este marco temporal. ¿Y cuántos valores indicadores similares? De 10 a 15 años. Es así con cualquier indicador. Este es el problema.
Tengo una idea de cómo automatizar la búsqueda y el montaje de la estrategia utilizando las capacidades del probador.
BIEN,
- es necesario pasar los datos de los pases anteriores al pase actual,
- hacer un bloque que analice la utilidad del resultado actual,
- crear una opción para omitir los pases inútiles en Oninit,
- tal vez algo más...
No hay problema: utiliza la aproximación de Fourier y la extrapolación en lugar del zigzag.
https://www.mql5.com/ru/forum/326818/page4#comment_14014309
https://www.mql5.com/ru/forum/325307/page2#comment_13709024
Peter, por favor entiende que cuando cargas un indicador, EA o incluso un script, todos los datos históricos están disponibles para ti a través de CopyRates o CopyTicks. Y no se necesita un probador para esto, para elegir los parámetros por el método de fuerza bruta.
Fourier es genial para demostrar la esencia de su tema, porque esencialmente sustituye a N indicadores, cada uno de los cuales contiene 3 parámetros(amplitud, período (frecuencia) y fase de desplazamiento armónico).
En unos pocos milisegundos se pueden calcular, por ejemplo, 40 armónicos (cuyos valores son el análogo de los valores de los parámetros de cualquier indicador), digamos para los últimos 10 años de historia. Y el grial de la historia de los últimos 10 años está garantizado.
Los armónicos obtenidos pueden utilizarse para futuras previsiones. Pero el problema es que esa "optimización" sobre datos históricos no funciona para predecir eficazmente el futuro, al igual que con otros indicadores o su combinación. En la historia es un grial, en la vida real es una cloaca.
Así que, lo siento por supuesto, pero entonces su tema es otra tontería. Este tema sólo es interesante para los estafadores que intentan restregar su "asesor milagroso" a los crédulos compradores potenciales para que antes de comprar la prueba muestre bellas imágenes y actualice periódicamente "optimizado" para la historia y para diferentes símbolos para que las bellas imágenes no se conviertan en una fea verdad.
probablemente no hay suficiente página aquí para darle un plus.
Me gusta mucho su trabajo
+++
Que sea un producto, o que lo rehagan y lo hagan bienProbablemente no hay suficiente página aquí para darle un plus.
Me gusta mucho su trabajo.
+++
Que sea un producto, si no los artesanos lo reharán y lo harán bienGracias, Renat.
No entiendo muy bien dónde puede estar el producto.
Se trata de una descomposición ordinaria en armónicos, con los propios armónicos mostrados en la pantalla. El algoritmo de descomposición de Fourier no es mío. Lo conseguí en la oficina de diseño hace muchos años.
La descomposición de Fourier sólo puede ser utilizada con buenos resultados por unos pocos operadores.
Escribí este código hace un par de semanas en media hora para una captura de pantalla, que necesitaba para mis estudios.
Si publico algún código - no es una pena y cada uno puede usarlo para lo que quiera. A veces veo en mi mercado que alguien utiliza mi idea. Eso sólo me hace sentir bien.
¿Qué valores de los indicadores vemos en estos puntos? Sólo hay cuatro puntos de venta ideales en este marco temporal. ¿Y cuántos valores indicadores similares? De 10 a 15 años. Y así con cualquier indicador. Este es el problema.
Eso es lo que escribí hace un par de páginas. Incluso si encuentra los indicadores, el siguiente reto serán los falsos positivos, y la estrategia dependerá del % de falsos positivos y de la relación beneficio/riesgo de la operación.
Por cierto, si todos los induks son alimentados a la entrada del NS. Y aprender a aumentar los máximos de las señales cercanas a los puntos ideales. ¿No es lo mismo? ¿Y no se ha hecho ya?
imho, usted no lo encontrará, incluso en el no ideal, en su opinión, ZigZag - usted será capaz de cubrir sólo parcialmente con esta selección de indicadores, pero usted no será capaz de cubrir completamente todos los picos de ZZ - redes neuronales no cuentan, son para otro propósito
creo que al menos tienes la estructura de tu futuro programa, yo puedo escribirlo por mi cuenta, pero estaría dispuesto a utilizar un diseño de programa ya hecho, lo necesito.
Estoy de acuerdo con lo del zig-zag. Para una estrategia de tendencia es un indicador perfecto en la historia.
Tengo la estructura del programa ;) Pondré en práctica la idea de forma un poco diferente.