Centrífuga algorítmica - página 15

 
Реter Konow:
El problema de ZZ es que no tiene en cuenta la relación tiempo/ganancia/riesgo de las operaciones.
Los puntos de entrada ZZ darán operaciones desproporcionadas. No tendrán en cuenta la tendencia/flotación. Los pasillos se colocarán dentro de los tramos de tratos, junto con los picos.
ZZ se adapta a todas las dinámicas, y parece que no tiene sentido elegir otros indicadores utilizándolo. Al menos no es inteligente.

Necesitamos otro enfoque. No sólo los puntos ideales de entrada/salida, sino también el cumplimiento de las proporciones internas de las operaciones: el tiempo de duración de la posición, su beneficio y el riesgo.

Por riesgo, en este contexto, no me refiero a la relación entre el lote, el stop y el depósito, sino a la estabilidad de la variación del precio en una posición abierta. Cuanto menos estable sea el cambio (martilleo), mayor será el riesgo de perder beneficios.

Por lo tanto, los puntos de entrada/salida ideales no deben buscarse según el principio de "cuanto mayor sea el beneficio, mejor", sino según el principio de "la operación ideal es la que presenta la mejor relación entre tiempo, beneficio y riesgo".

Esta es mi opinión.

No lo compliques demasiado. Los puntos ideales son ideales porque el riesgo en ellos es=0. De lo contrario, su modelo se vuelve órdenes de magnitud más complicados y sin sentido.

 
Aleksey Mavrin:

No complique las cosas. Los puntos ideales son ideales porque el riesgo en ellos es=0. De lo contrario, su modelo se vuelve órdenes de magnitud más complicados y sin sentido.

En cuanto a los puntos en sí, estemos de acuerdo. Sin embargo, ¿qué pasa con toda la sección del comercio?

Supongamos que hay una transición entre la tendencia y la plana entre los puntos ideales de la posición, pero la operación la ignora. Hay un peligroso agitamiento, pero el trato también lo ignora. ¿Dónde está la razonabilidad de tal comercio? ¿Cuáles son los criterios para celebrarlo? No hay ninguno, porque este acuerdo es un ajuste puro con la historia. ¿Podemos utilizar este ajuste para seleccionar indicadores y construir el ST?
 
Реter Konow:
En los propios puntos, digamos. Sin embargo, ¿qué pasa con toda el área de transacciones?

Supongamos que hay una transición entre una tendencia y un plano entre los puntos de posición ideal, pero la operación la ignora. Hay un peligroso agitamiento, pero el comercio también lo ignora. ¿Dónde está la razonabilidad de tal comercio? ¿Cuáles son los criterios para celebrarlo? No hay ninguno, porque este acuerdo es un ajuste puro con la historia. ¿Podemos utilizar este ajuste para seleccionar indicadores y construir el ST?

Tienes razón, pero si consideramos todo esto llegaremos al punto de partida: la optimización en su forma actual basada en los resultados comerciales.

El truco de la vida :

Aquí en MT5 hay una oportunidad de montar un EA a partir de señales-indicadores. Recoge todos ellos, establece su peso de 0 a 100%, establece sus parámetros (como creo) en 3-5 pasos (dos en los límites de GU y entre), de lo contrario el número de pasos será enorme.

Después de una búsqueda completa es posible (con poca confianza) determinar qué señales tienen la mejor influencia en la decisión final sobre la operación.

Pero las desventajas de este enfoque son claras. La enorme complejidad (o baja fiabilidad) de la decisión que chirría en el espacio extradimensional.

 
Реter Konow:
En los puntos propios, digamos. Sin embargo, ¿qué pasa con toda la sección del comercio?

Supongamos que hay una transición entre una tendencia y un plano entre los puntos de posición ideal, pero la operación la ignora. Hay un peligroso agitamiento, pero el comercio también lo ignora. ¿Dónde está la razonabilidad de tal comercio? ¿Cuáles son los criterios para celebrarlo? No hay ninguno, porque este acuerdo es un ajuste puro con la historia. ¿Podemos utilizar este ajuste para seleccionar indicadores y construir el ST?

No hay razonabilidad. Y no puede ser. Es necesario seguir los desarrollos posteriores a la apertura - necesitamos un indicador objetivo + un análisis de precios posterior. El futuro es desconocido. Aunque hay una opción. Tengo una característica específica - la breve descripción está en el archivo adjunto. Tal vez sirva de algo. Como veo la aplicación - calcular el objetivo, si el riesgo es inferior a 1:3, entonces abrir la posición. Luego observamos el movimiento de los precios.

Hay otra aplicación de las líneas de Gann - es la determinación de los lugares (tiempo) de la reacción del precio futuro.

Archivos adjuntos:
funny.zip  154 kb
 

Te sugiero que mires la siguiente captura de pantalla del gráfico con el indicador ZigZag superpuesto y evalúes la calidad de su acierto en los puntos ideales.

Como ya he dicho, el ZigZag acierta al 100% y luego falla al 100%. No distingue entre cambios de tendencia/plano/corredor. Por otra parte, echa de menos horrible martilleo (voy a publicar capturas de pantalla más tarde), así que una pregunta:

¿Qué sentido tiene establecer indicadores para el ST que lo utiliza?


He marcado con tildes los puntos de entrada/salida que considero adecuados, y con cruces he marcado los puntos desafortunados que muestra el indicador.

 

En el centro de este gráfico, podemos ver que la ZZ se salta un gap y un flat, mostrándonos un punto de salida nada ideal.


 
Реter Konow:

En el centro de este gráfico, vemos que ZZ ha perdido un gap y un flat, mostrándonos un punto de salida nada ideal.


¿Dónde se pierde esta brecha? En la parte superior de la entrada.

 
Dmitry Fedoseev:

¿Dónde se le escapa ese hueco? En la parte superior de la entrada.

Falta significa que se acomoda en una sección de oficios. GZ contiene tanto el hueco como el piso, y la salida no está clara. Resulta ser un desastre.

 
Реter Konow:

Saltar significa encajar en una sección de oficios. ZZ se acomoda tanto a la brecha como al plano, y la salida no es nada clara. Resulta ser un desastre.

Salidas en la parte inferior

 

Peter, es imposible idear un sistema que resuelva todas las ondas, porque su amplitud y período no se conocen de antemano.

Hay tres variantes de movimiento del precio desde el punto superior al inferior. Como resultado, el precio recorrió la misma distancia en el mismo periodo de tiempo. Sólo difiere el tamaño de los retrocesos. En la primera variante, no había nada que atrapar, y la tercera variante tenía puntos de entrada normales. Pero, ¿cómo puedo saberlo de antemano? Ni Zig Zag, ni ninguna de sus futuras creaciones resolverán esta cuestión.

Usted sintoniza el indicador con un carácter de movimiento del precio y pasa volando a otro carácter de movimiento. La única posibilidad es sintonizar con un patrón más frecuente de movimiento de precios. Y obtener una ventaja estadística.