¿Construimos un mini grial? - página 9

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así es como debería ser un grial.

La cuestión es, claro, que no sé cómo ni en qué se basa.

simplemente funciona, eso es todo...

la cuestión es, por supuesto, que no sé en qué se basa. simplemente funciona, eso es todo... y me gano la vida con ello si tengo pérdidas.

como soy un usuario registrado, no sé por qué funciona, simplemente funciona y cuando sucede, simplemente detengo el sistema y lo reinicio sin perder ni el 10% de mis ganancias.

si supiera por qué funciona, lo habría puesto de forma permanente)

aumenté los riesgos 15! veces para ver qué pasa cuando todavía pierde... si se puede llamar así... un gráfico... ejem... un mes y medio de ganancias...

Si ves un "hilo luminoso", como yo lo llamo, agarra la suerte por la cola... y si quieres decirme si has descubierto cómo funciona...

Para mí, personalmente, es así:

...bacanal...bacanal...las órdenes se ajustan al lugar adecuado para los fuertes movimientos del mercado...beneficio...beneficio...bacanal...beneficio etc.XD

por qué bacanal... porque el sistema no tiene ninguna lógica... sólo sabe abrir órdenes cuando están cerradas con un SL y un TP...

y eso es todo... y el mercado hace toda la otra lógica para el robot...

Este sistema, en mi opinión, no es ni mucho menos un grial. pero como juguete de diversión interesante, es muy bueno)
 
Martin Cheguevara:

así es como debería ser un grial.

La cuestión es, claro, que no sé cómo ni en qué se basa.

simplemente funciona, eso es todo...

la cuestión es, por supuesto, que no sé en qué se basa. simplemente funciona, eso es todo... y me permite reducir mis pérdidas.

como soy un usuario registrado, no sé por qué funciona, simplemente funciona y cuando sucede, simplemente detengo el sistema y lo reinicio sin perder ni el 10% de mis ganancias.

si supiera por qué funciona, lo habría puesto de forma permanente)

aumenté los riesgos 15! veces para ver qué pasa cuando sigue perdiendo... si se puede llamar así... un gráfico... ejem... un mes y medio de ganancias...

Si ves un "hilo luminoso" como yo lo llamo, agarra la suerte por la cola... y si quieres decirme si has descubierto cómo funciona...

Para mí, personalmente, es así:

...bacanal... bacanal... las órdenes se ajustan al lugar adecuado para los fuertes movimientos del mercado... beneficio... beneficio... bacanal... beneficio, etc.XD

Describe cómo funciona, puedes pensar de dónde viene el beneficio y si es un beneficio.
 
Maxim Romanov:
Describe cómo funciona, puedes pensar de dónde viene el beneficio y si es un beneficio.
Te digo que no conozco la lógica del mercado...
Sólo puedo decirte cómo llegué a ella...
Divido todos los movimientos del mercado en tres categorías:
Tendencia, plana, plana-tendencia.
Cada categoría tiene una probabilidad del 33%... más o menos.
He pensado en tomar cuantos beneficios en dos de las tres categorías: tendencia, plano y tendencia. Quants, es decir, el beneficio parcial en las tendencias, a grandes rasgos, mediante el bloqueo de una parte de los beneficios por la sesión de negociación el sistema bloquea parte de los beneficios al mismo tiempo el comercio a lo largo de la tendencia.
La tercera categoría de planos son esencialmente las mismas tendencias, sólo que no se dirigen a los bordes del "corredor de precios imaginario", sino que se dirigen al centro.
Es decir, hay un comercio de tendencia desde el borde del corredor para el pullback.
Pero parece ser una paradoja operar desde el borde del corredor y hacia el borde del corredor utilizando dos sistemas de orden mutuamente opuestos ... dando un Lok absoluto ...

 
Ese es el problema... no se puede combinar lo inconexo... aunque todo es posible, por supuesto...
Casi todo...
Si funciona, será un auténtico grial que hará ganar dinero en absolutamente todo.


Y qué decir de los sistemas de órdenes....la diferencia con la operativa con indicadores es aquí inconmensurable porque cuando un indicador, aunque sea muy bueno, detecta algo el sistema de órdenes ya lo está operando y ganando dinero con ello.
 
Necesitamos algún tipo de criterio de incertidumbre y si lo ponemos tanto en sistemas de orden plano como en sistemas de tendencia y tendencia plana...
Entonces no serán mutuamente excluyentes...
Pero aquí está el problema de nuevo: el criterio es un número que no es relativo, y todo lo que no es relativo en el mercado lleva a una pérdida...
El criterio de incertidumbre debería incluso ser determinado por el propio mercado:₽ eso es un disparateXD.
 
Pero, de nuevo, todos estos criterios, etc., es decir, recojo la verdad de mi cabeza ... El mercado no debería ser así... El sistema debería pasar de plano a tendencia y viceversa...
Porque según la distribución de probabilidad(ver mis comentarios sobre la leptokurtosis...) no hay prácticamente ningún intervalo de tiempo entre el cambio de mercado de plano a tendencia.
O un largo plano, o una tendencia muy rápida y muy fuerte, o una ruptura brusca del mínimo o del máximo, eso es todo.
 
Martin Cheguevara:
Te digo que no conozco la lógica del mercado...
Sólo puedo decirte cómo llegué a ella...
Divido todos los movimientos del mercado en tres categorías:
Tendencia, plano, plano-tendencia.
Cada categoría tiene una probabilidad del 33%... más o menos.
He pensado en tomar cuantos beneficios en dos de las tres categorías: tendencia, plano y tendencia. Quanta, es decir, el beneficio parcial en las tendencias, a grandes rasgos, el sistema bloquea una parte del beneficio por la sesión de negociación y al mismo tiempo las operaciones a lo largo de la tendencia.
La tercera categoría de la tendencia plana es, de hecho, las mismas tendencias, sólo que no se dirigen a los bordes del "corredor de precios imaginario", sino que se dirigen al centro.
Es decir, hay un comercio de tendencia desde el borde del corredor para el pullback.
Pero parece una paradoja comerciar desde el borde del corredor y hacia el borde del corredor, como dos sistemas de orden mutuamente opuestos... dando un Lok absoluto...

Si he entendido bien, he implementado dicho mecanismo en su esencia y da una recompensa esperada positiva. La esencia de lo siguiente: el sistema negocia el rebote de las tendencias, pero si hay una larga tendencia ubicua, entonces bajo ciertas condiciones los nuevos sistemas comienzan a crear dentro, el comercio de las tendencias más pequeñas y su rebote. A continuación, el beneficio obtenido de la serie interior se utiliza para compensar la pérdida que se ha acumulado en la posición abierta en una tendencia larga. Este mecanismo en sí mismo lleva al sistema de la remuneración esperada negativa a la positiva. Aparentemente, se hace de la misma manera, sólo que con la ayuda de lotes. De dónde viene el beneficio no puedo decirlo científicamente, así que lo diré con palabras muy sencillas. El mercado tiene una tendencia excesiva en general y el valor de esta tendencia es fluctuante dentro de pequeños límites, pero si hay una tendencia en alguna escala, entonces en pequeñas escalas comienzan a aparecer flujos para que la tendencia general permanezca aproximadamente estable. Todos sabemos cómo obtener beneficios en el plano que todos conocemos (no todos, por supuesto, pero creo que muchos lo hacen), y ahí es donde aparece el cambio de comercio de tendencia a comercio plano. Debido a estos flujos conseguimos ganar más que el precio pasado a lo largo de la línea vertical durante el tiempo de la gran tendencia. Es decir, el precio se movió 100 pips verticalmente e incurrió en una pérdida de 100 pips, pero en su interior hizo un swing de 110 pips. Como resultado, 100 compensan la pérdida y 10 obtienen beneficios.

En este momento tengo el 80% de todos los beneficios destinados a compensar las posiciones perdedoras, pero estoy trabajando en una reducción significativa de este porcentaje

 
Martin Cheguevara:
Pero además, todos estos criterios y demás, es decir, sólo quiero creer lo que tengo en mi cabeza, y yo soy la verdad absoluta... El mercado no debería ser así... El sistema debería cambiar de plano a tendencia por sí mismo y viceversa...
Porque según la distribución de probabilidades (ver un montón de mis comentarios sobre esto de la leptocurtosis...) ) no hay prácticamente ningún intervalo de tiempo entre las transiciones del mercado de un plano a una tendencia.
O un largo plano, o una tendencia muy rápida y muy fuerte, o un estallido, que ha sucedido recientemente en la libra, o una constante ruptura incesante de mínimos o máximos, eso es todo.

así es como pasará de ser una tendencia a ser plana. Si hay una gran tendencia, habrá un piso en el interior.

 
Maxim Romanov:

Si lo he entendido bien, he implementado un mecanismo similar en su esencia y da una recompensa esperada positiva. El punto es: el sistema negocia las reversiones de las tendencias, pero si hay una tendencia larga sin una reversión, entonces bajo ciertas condiciones se empiezan a crear internamente nuevos sistemas que negocian tendencias más pequeñas y sus reversiones. A continuación, el beneficio obtenido de la serie interior se utiliza para compensar la pérdida que se ha acumulado en la posición abierta en una tendencia larga. Este mecanismo en sí mismo lleva al sistema de la remuneración esperada negativa a la positiva. Aparentemente, se hace de la misma manera, sólo que con la ayuda de lotes. De dónde viene el beneficio no puedo decirlo científicamente, así que lo diré con palabras muy sencillas. El mercado tiene una tendencia excesiva en general y el valor de esta tendencia es fluctuante dentro de pequeños límites, pero si hay una tendencia en alguna escala, entonces en pequeñas escalas comienzan a aparecer flujos para que la tendencia general permanezca aproximadamente estable. Todos sabemos cómo obtener beneficios en el plano que todos conocemos (no todos, por supuesto, pero creo que muchos lo hacen), y ahí es donde aparece el cambio de comercio de tendencia a comercio plano. Debido a estos flujos conseguimos ganar más que el precio pasado a lo largo de la línea vertical durante el tiempo de la gran tendencia. Es decir, el precio se movió 100 pips verticalmente e incurrió en una pérdida de 100 pips, pero en su interior hizo un swing de 110 pips. Como resultado, 100 compensan la pérdida y 10 obtienen beneficios.

En este momento tengo el 80% de todos los beneficios destinados a compensar las posiciones perdedoras, pero estoy trabajando en una reducción significativa de este porcentaje

déjame adivinar - nuevos sistemas -> magic_order_buy++;magic_order_sell++; =)

Ya he hecho algo parecido, pero no ahora.

pero aun así el 20% de beneficio casi garantizado de las pérdidas que están garantizadas para ser cubiertas ya es bastante bueno)

 
Maxim Romanov:

Si lo he entendido bien, he implementado un mecanismo similar en su esencia y da una recompensa esperada positiva. La esencia es la siguiente: el sistema comercia con los rebotes de las tendencias, pero si aparece una tendencia larga no plana, entonces bajo ciertas condiciones, empiezan a aparecer nuevos sistemas que comercian con tendencias más pequeñas y sus rebotes en su interior .

¿Y si las condiciones son prácticamente inexistentes durante más de medio año y la palabra "dentro" es simplemente irrelevante)?

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