De la práctica a la teoría y de nuevo a la práctica - página 43
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линейная комбинация двух нестационарных рядов дает может давать стационарный ряд
siempre y cuando las propias series estén fundamentalmente conectadas, de lo contrario todo es inútil
En el mercado de divisas los pares no están cointegrados, pero entre más de dos es posible encontrar una combinación estacionaria
no realmente
sólo en un intervalo relativamente corto los pares pueden pretender estar cointegrados e incluso pasar la prueba ADF y otras pruebas similares
y luego se extienden inevitablemente
Su curva de equilibrio es estacionaria y ergódica
probablemente no era un gráfico verdadero
En el caso de los sintéticos más sencillos, se utilizan menos activos, pero tienen, por ejemplo, pequeños beneficios de cada serie de operaciones, las operaciones son bastante raras y algunas de ellas pueden durar meses: los diferenciales y los swaps se "comen" todos los beneficios.
este tipo de cosas se hace mejor con los índices bursátiles, pero incluso ahí puede haber lagunas colgantes (desplazamientos del corredor de la difusión) durante un mes o más
sólo a lo largo de un intervalo relativamente corto los pares pueden pretender estar cointegrados e incluso superar la prueba ADF y otras pruebas similares
Bien, juguemos...
Háblame de la "cointegración" y de la "prueba ADF y otras pruebas similares" parauna "cartera de más de dos activos" (c).
Bien, juguemos...
Háblame de la "cointegración" y de la "prueba ADF y otras pruebas similares" parauna "cartera de más de dos activos" (c).
en un intervalo relativamente corto
en un intervalo relativamente corto
Hábleme de la "cointegración en un intervalo relativamente corto" y de la "prueba ADF y otras pruebas similares" para "una cartera de más de dos activos" (c).
¿Esto es mejor?
Háblame de la "cointegración EN LA ENTREVISTA MÁS CORTA" y de la "prueba ADF y otras pruebas similares" para "una cartera de más de dos activos" (c).
¿Es eso mejor?
nada puede ser más sencillo.
optimizar una cartera, por ejemplo, utilizando el MGC así
descargar estas cifras en csv y aplicarlas a cualquier paquete estadístico (por ejemplo, gretl) equipado con ADF o KPSS u otra prueba de estacionariedad
se puede elegir un intervalo de este tipo, en el que la cartera será casi indistinguible de la serie estacionaria
también es posible comprobar manualmente en excel por regresión de residuos
(Me da pereza comprobarlo)
Recuerdo que hay 3 o incluso 4 versiones de la prueba en ADF, y también hay que tratar con los parámetros de retardo
Parece que la cointegración se define para las series integradas. ¿Está ya establecido por alguien que las series de precios de la moneda son tales?
Hace mucho tiempo. Hay mucho material en línea.
Por ejemplo
"Conclusión: se ha refutado la hipótesis de una raíz unitaria; la serie de incrementos del precio de cierre relativo del par de divisas EUR/USD es estacionaria.
Así, encontramos que la serie de precios de cierre del par de divisas EUR/USD estáintegrada de primer orden". (с)
No seas ridículo
No seas ridículo.
muy bien razonado )))))
y sobre todo en los méritos ))))
Conclusión: se ha refutado la hipótesis de una raíz unitaria; la serie de incrementos del precio de cierre relativo del par de divisas EUR/USD es estacionaria.
Bueno, todo el mundo sabe muy bien que casi cualquier instrumento es delta-estacionario (rendimientos o logreturns), pero este no es el punto
sería extraño que de repente el forex no fuera DS jeje
No es necesario mostrar este tipo de cosas a la vista.