Canal de regresión lineal - página 7
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"Más precisamente la raíz del RMS" - es decir, el indicador std? De forma sencilla y sin trucos: ¿el ancho del canal debe ser igual al valor del indicador std multiplicado por 1,41?
Yo no lo veo así. Parece más bien que me equivoqué en el cálculo de la norma.
Dame un algoritmo exacto paso a paso sobre cómo comprobar y asegurarse. Hasta ahora, ni siquiera esto, una forma poco convincente de demostrarlo, funciona.
El indicador que has presentado es simplemente un canal de bandas de Bollinger. ¿Qué tiene que ver la regresión lineal con esto?
Parece que no sabes de qué estoy hablando.
Lo diré de nuevo.
Y para su caso simple de cálculo de la anchura del canal de las Bandas de Bollinger, y para la regresión lineal, y para la regresión parabólica y la regresión por un polinomio de la tercera potencia, etc., puede calcular el valor de la anchura del canal (CKO - desviación estándar o SD -Desviación estándar) del valor actual sin ciclo.
Sólo se necesita el ciclo una vez al calcular el primer valor. El siguiente paso es el cálculo sin ciclos basado en los valores anteriores.
No, por supuesto. Si este punto se encuentra en la MA del mismo periodo que el canal de regresión, entonces se calcula generalmente a partir de la mitad izquierda de los datos del canal y de los datos del mismo tamaño a la izquierda del rango del canal. ¿Cómo puede coincidir si los datos calculados son diferentes?
Sí, no he expresado bien mi punto de vista. Por supuesto, la coincidencia es con la MA desplazada a la izquierda por medio período. El periodo de la LR y la MA deben coincidir.
Se puede ver que el centro de la LR estándar coincide con la MA desplazada. Por desgracia, su indicador no coincide con él. Sí, así es. Simplemente no tiene esta línea.
Pero debemos decidir la anchura. Lo que se calcula en realidad.
¿Has probado la regresión sobre splines o wavelets? Como GAM y otros modelos generalizados. Además, ya tienen cierto poder de predicción. Probabilístico, quiero decir.
Sí, no he expresado bien mi punto de vista. Por supuesto, un partido con la MA desplazada a la izquierda por medio período. El periodo de la LR y la MA deben coincidir.
Así que por supuesto que lo hacen. Al fin y al cabo, el centro del canal corresponde a la media aritmética de todo el canal.
El indicador que has presentado no es más que una protuberancia del canal de las Bandas de Bollinger. ¿Qué tiene que ver la regresión lineal con esto?
Parece que no sabes de qué estoy hablando.
Lo diré de nuevo.
Y para su caso simple de cálculo de la anchura del canal de las Bandas de Bollinger, y para la regresión lineal, y para la regresión parabólica y la regresión por un polinomio de la tercera potencia, etc., puede calcular el valor de la anchura del canal (CKO - desviación estándar o SD -Desviación estándar) del valor actual sin ciclo.
Sólo se necesita el ciclo una vez al calcular el primer valor. El siguiente paso es el cálculo sin ciclos basado en los valores anteriores.
¿Y quién escribió aquí que el canal es la raíz de la RMS multiplicada por 1,41? ¿Lo hice? Pero lo he comprobado y resulta que su afirmación es falsa.
***
Por cierto, me gustó mucho un término... Primero "No lo entiendes para nada" y luego la frase "Ancho del canal de las Bandas de Bollinger")), delatando tus más profundos conocimientos matemáticos.
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¿Qué me falta? ¿Quién sugirió descargar la demo y comprobarla? Lo he descargado, lo he comprobado: su afirmación no se corresponde con la realidad.
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Y no se puede calcular el RMS sin un ciclo. Sin un ciclo, se puede calcular algo parecido a RMS, pero no RMS. Incluso ya se ha demostrado aquí.
el hombre parece estar en shock, acaba de pedir ayuda con la regresión :D
Y entonces, boom, ¿el genio del marketing sale de la nada?
¿Has probado la regresión sobre splines o wavelets? Como GAM y otros modelos generalizados. Además, ya tienen cierto poder de predicción. Probabilístico, quiero decir.
Me acordé del chiste de"Papá, ¿con quién estabas hablando hace un momento?
Pero, en serio, tengo la profunda convicción de que la regresión parabólica manda. En virtud de su naturaleza cuadrática. Al igual que en el mundo material, la influencia gravitatoria entre dos objetos es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia:
Las mismas leyes se aplican en el mundo del dinero.
Bueno, en serio, tengo la profunda convicción de que lo que manda es la regresión parabólica.
He podido comprobar esta afirmación a través de la escalera mecánica del artículo. Pero necesitas una calculadora de regresión rápida.
¿Y quién escribió aquí que el canal es la raíz de la RMS multiplicada por 1,41? ¿Lo hice? Pero lo he comprobado y resulta que su afirmación es falsa.
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Por cierto, me gustó mucho un término... Primero "No lo entiendes para nada" y luego la frase "Ancho del canal de las Bandas de Bollinger")), delatando tus más profundos conocimientos matemáticos.
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¿Qué me falta? ¿Quién sugirió descargar la demo y comprobarla? Lo he descargado, lo he comprobado: su afirmación no se corresponde con la realidad.
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Y no se puede calcular el RMS sin un ciclo. Sin un ciclo, se puede calcular algo similar a RMS, pero no RMS.
Dimitri, te miras y lo primero que piensas es lo inteligente que eres:
Pero, ¿por qué sigues diciendo esas tonterías?