El indicador del sistema Sultonov - página 77
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Libra D1
a0 y a3
No entiendo quién te ha pedido que hagas algo, yo no te he pedido nada y tú me lo has pedido a mí.
Yo no te pido nada, pero tú lo has hecho. Una vez más veo tu grosería y falta de respeto, mediocridad e incapacidad de aprender.
ZS: No quiero buscar en Google, pero creo que este tipo ya ha difundido o va a difundir una gran actividad en varios foros de comerciantes - hace unos años, él está buscando a los jóvenes a montar en sus oídos con su fórmula 18 ))))
Igor, creo que has encontrado la generación automática de fórmulas para añadir nuevas variables al SLAU del indicador, ya que has entendido la lógica de su construcción. ¿Qué éxito tiene en este importante paso de la mejora del indicador? Mi rendimiento en modo manual no es más que una variable por semana.
Estimados miembros del foro, como base para la futura estrategia del indicador consideremos y discutamos la siguiente hipótesis: El precio de la barra actual depende de 4 valores de precio de barras anteriores de acuerdo a la siguiente relación
C5 = C0 + a1C1 + a2C2 + a3C3 + a4C4
Te preguntarás por qué depende del 4? La cuestión es que, hasta ahora, soy capaz de resolver esta ecuación hasta 4 variables, cuyas fórmulas calculadas he dado antes:https://www.mql5.com/ru/forum/86249/page3
Analicemos el comportamiento de 5 coeficientes, tal vez podamos obtener algunas pistas sobre la regularidad.
El ordenador arroja los siguientes resultados a modo de reflexión, tras introducir el término "precio virtual" Tsi virtual. = aiCi:
Resulta que el mercado funciona sobre la base de una estricta regularidad, que ningún hombre es capaz de comprender en la etapa de desarrollo del cerebro y es percibida por él como una regularidad, luego como una absoluta aleatoriedad. En resumen, la mente no puede entender el mercado, lo que queda demostrado por los esfuerzos de los investigadores y la persistencia de los operadores.
Permítanme explicar la primera línea: Al principio del experimento, es decir, en el momento de la apertura de la primera barra, la presión de los precios históricos virtuales era de +6,63 unidades convencionales del precio que el mercado tiene que compensar en el futuro. El esfuerzo del 1er compás consigue suavizar un poco el choque histórico, en -2,12 unidades, pero los compases 2º y 3º golpean en 1,56 y 2,12 unidades, empeorando la situación. ¡Queda que la 4ª barra dé un contragolpe decisivo de -6,23 unidades virtuales de precio de una vez. para estabilizar el mercado para cuando se abra la 5ª barra actual! A todo el mundo le pareció que, ¡el mercado "accidentalmente" bajó! Todas las líneas de la tabla se pueden analizar de la misma manera. Conclusión: El terminal nos muestra sólo la punta de un enorme iceberg llamado mercado, sin insinuar que este mercado es mayoritariamente virtual, y muestra su parte real en el terminal, que es utilizado por personas no iniciadas. Además, este proceso de autorregulación del mercado continúacada tic, minuto, ....., mes y años. Para ser justos, tengo que admitir que con este método de análisis no he conseguido ningún resultado que ayude a operar de forma rentable o a predecir el mercado. Esto demuestra lo complejo que es el mecanismo del mercado, eso es todo. El intento de detectar un patrón de formación de precios nos lleva a buscar patrones aún más complejos, por ejemplo, un patrón de formación de C0 y ai, como un movimiento en un pantano. Aunque, lógicamente, podemos crear y probar el indicador, trabajando por el siguiente principio: si а4<1 y Ц04>0, entonces el precio tiende a caer - VENDER, de lo contrario - BAY. Si alguien está dispuesto a programar y comprobar esta hipótesis, estoy dispuesto a proporcionar todos los cálculos en Exel.
Intentemos desarrollar aquí y ahora, mediante el esfuerzo común de los participantes en el foro, un indicador de sistema sonoro por principio:
Si а4<1 y Ц0>0, entonces, el precio se inclina a la baja - VENDER, de lo contrario - BAY:
Vemos que, durante un piso, a4 no supera 1 y C0 sigue siendo positivo - significa que el mercado caerá, lo que efectivamente ocurrió pronto. Seguiremos la situación a medida que se procesen los datos. Voy a publicar de inmediato.
Sigamos y veamos los esfuerzos para detener la tendencia a la baja:
Continúa:
Por primera vez el indicador aconseja cerrar todas las ventas al aparecer la señal a4>1. Abrimos órdenes BAY:
Continúa:
Inesperadamente hay una señal para cerrar las órdenes BAY y abrir las órdenes SELL, ya que de nuevo ha aparecido a4<1, por lo que el movimiento alcista resultó ser falso, lo que se confirma con el movimiento posterior del mercado:
A pesar del fuerte movimiento alcista del mercado, el indicador se mantiene imperturbable, considera que este movimiento es engañoso, continúa firmemente con su veredicto de VENTA y ¡resulta que tiene razón!
Libra D1
a0 y a3
¿y qué hay que entender?
Informe de comprobación de la estrategia
RoboForex-MetaTrader 5 (Build 2007)
Ajustes:
Asesor experto: SLT_3.05
Símbolo: GBPUSD
Periodo: H12 (2015.02.01 - 2018.12.01)
Parámetros: magic_num=0
Lote=0,1
lot_order=0
balance_step=200
lote_incremento=0.1
margin_max=30
max_spread_in=30
max_deviation=30
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str_10=======
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retirar_fondos_min=300
Agente de bolsa: RoboMarkets Ltd
Moneda: USD
Depósito inicial: 10 000,00
Apalancamiento: 1:100
Resultados:
Calidad de la historia: 99%
Barras: 1993 Ticks: 7928 Símbolos: 1
Beneficio neto: 7 640,96 Disminución absoluta por saldo: 83,57 Disminución absoluta por fondos: 93,70
Beneficio total: 18 490,45 Disposición máxima por saldo: 1 016,26 (5,88%) Disposición máxima por fondos: 1 179,10 (6,77%)
Pérdida total: -10 849,49 Disminución relativa por saldo: 6,93% (794,77) Disminución relativa por fondos: 7,62% (879,02)
Rentabilidad: 1,70 Beneficio esperado: 28,83 Nivel de margen: 6432,66%
Factor de recuperación: 6,48 Ratio de Sharpe: 0,19 Puntuación Z: 0,41 (31,82%)
AHPR: 1,0022 (0,22%) Correlación LR: 0,93 Resultado OnTester: -585027753.2462771
GHPR: 1,0021 (0,21%) LR Error estándar: 1 009,94
Total de operaciones: 265 Operaciones cortas (% de ganancias): 133 (54,89%) Operaciones largas (% de ganancias): 132 (50,00%)
Total de operaciones: 530 Operaciones rentables (% del total): 139 (52,45%) Operaciones con pérdidas (% del total): 126 (47,55%)
Operación más rentable: 1 216,19 Operación más perdedora: -367,44
Operación media rentable: 133,02 Operación media perdedora: -86,11
Número máximo de victorias continuas (beneficios): 6 (1 001,76) Número máximo de pérdidas continuas (pérdidas): 6 (-635,71)
Beneficios máximos continuos (número de ganancias): 1 310,64 (2) Pérdidas máximas continuas (número de pérdidas): -635,71 (6)
Ganancia media continua: 2 Pérdida media continua: 2
Informe de comprobación de la estrategia
RoboForex-MetaTrader 5 (Build 2007)
Ajustes:
Asesor experto: SLT_3.05
Símbolo: GBPUSD
Periodo: H12 (2015.02.01 - 2018.12.01)
Parámetros: magic_num=0
Lote=0,1
lot_order=0
balance_step=200
lote_incremento=0.1
margin_max=30
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max_deviation=30
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retirar_fondos_min=300
Agente de bolsa: RoboMarkets Ltd
Moneda: USD
Depósito inicial: 10 000,00
Apalancamiento: 1:100
Resultados:
Calidad de la historia: 99%
Barras: 1993 Ticks: 7928 Símbolos: 1
Beneficio neto: 7 640,96 Disminución absoluta por saldo: 83,57 Disminución absoluta por fondos: 93,70
Beneficio total: 18 490,45 Disposición máxima por saldo: 1 016,26 (5,88%) Disposición máxima por fondos: 1 179,10 (6,77%)
Pérdida total: -10 849,49 Disminución relativa por saldo: 6,93% (794,77) Disminución relativa por fondos: 7,62% (879,02)
Rentabilidad: 1,70 Beneficio esperado: 28,83 Nivel de margen: 6432,66%
Factor de recuperación: 6,48 Ratio de Sharpe: 0,19 Puntuación Z: 0,41 (31,82%)
AHPR: 1,0022 (0,22%) Correlación LR: 0,93 Resultado OnTester: -585027753.2462771
GHPR: 1,0021 (0,21%) LR Error estándar: 1 009,94
Total de operaciones: 265 Operaciones cortas (% de ganancias): 133 (54,89%) Operaciones largas (% de ganancias): 132 (50,00%)
Total de operaciones: 530 Operaciones rentables (% del total): 139 (52,45%) Operaciones con pérdidas (% del total): 126 (47,55%)
Operación más rentable: 1 216,19 Operación más perdedora: -367,44
Operación media rentable: 133,02 Operación media perdedora: -86,11
Número máximo de victorias continuas (beneficios): 6 (1.001,76) Número máximo de pérdidas continuas (pérdidas): 6 (-635,71)
Beneficios máximos continuos (número de ganancias): 1 310,64 (2) Pérdidas máximas continuas (número de pérdidas): -635,71 (6)
Ganancia media continua: 2 Pérdida media continua: 2
Todo lo que tienes que hacer es abrir una cuenta real y convertirte en millonario )) Sólo algo en estas estadísticas me dice, que estarás muy decepcionado ))
Todo lo que necesitas hacer es abrir una cuenta real y convertirte en millonario )) Sólo algo me dice, que estarás muy decepcionado ))
El indicador y el Asesor Experto aún deben ser mejorados gracias a los esfuerzos de los miembros del foro.
Informe de comprobación de la estrategia
RoboForex-MetaTrader 5 (Build 2007)
Ajustes:
Asesor experto: SLT_3.05
Símbolo: GBPUSD
Periodo: H12 (2015.02.01 - 2018.12.01)
Parámetros: magic_num=0
Lote=0,1
lot_order=0
balance_step=200
lote_incremento=0.1
margin_max=30
max_spread_in=30
max_deviation=30
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str111=<<<<<<<<<<<<
str5_b== BUY =
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Agente de bolsa: RoboMarkets Ltd
Moneda: USD
Depósito inicial: 10 000,00
Apalancamiento: 1:100
Resultados:
Calidad de la historia: 99%
Barras: 1993 Ticks: 7928 Símbolos: 1
Beneficio neto: 5 266,23 Disminución absoluta por saldo: 533,69 Disminución absoluta por fondos: 584,69
Beneficio total: 13 677,15 Disposición máxima por saldo: 1 503,46 (13,71%) Disposición máxima por fondos: 1 702,16 (11,77%)
Pérdida total: -8 410,92 Disminución relativa por saldo: 13,71% (1 503,46) Disminución relativa por fondos: 14,75% (1 629,47)
Rentabilidad: 1,63 Beneficio esperado: 30,09 Nivel de margen: 5997,01%
Factor de recuperación: 3,09 Ratio de Sharpe: 0,17 Puntuación Z: -0,43 (33,28%)
AHPR: 1,0025 (0,25%) Correlación LR: 0,93 Resultado OnTester: -48892225,83735922
GHPR: 1,0024 (0,24%) LR Error estándar: 679,43
Total de operaciones: 175 Operaciones cortas (% de ganancias): 92 (53,26%) Operaciones largas (% de ganancias): 83 (50,60%)
Total de operaciones: 350 Operaciones rentables (% del total): 91 (52,00%) Operaciones perdedoras (% del total): 84 (48,00%)
Operación más rentable: 974,91 Operación más perdedora: -537,65
Operación media rentable: 150,30 Operación media perdedora: -100,13
Número máximo de victorias continuas (beneficios): 10 (1 410,93) Número máximo de pérdidas continuas (pérdidas): 8 (-674,11)
Beneficio máximo continuo (número de ganancias): 1 464,93 (9) Pérdida máxima continua (número de pérdidas): -914,62 (5)
Media de ganancias continuas: 2 Media de pérdidas continuas: 2
parece extremadamente complicado)
Ya toda la complejidad está escondida en el cuerpo del código y no queda rastro de ella Quien quiera entender la lógica del indicador, siempre tiene la oportunidad de cumplir su deseo mirando los códigos de ICP y/o Exel. Además, siempre estoy por aquí para responder a las preguntas sobre la lógica, y los programadores sobre la parte del código. Siempre, con gratitud, escucharé sus sugerencias para mejorar el indicador.
El indicador y el Asesor Experto aún deben ser mejorados gracias a los esfuerzos de los miembros del foro.
Informe de comprobación de la estrategia
RoboForex-MetaTrader 5 (Build 2007)
Ajustes:
Asesor experto: SLT_3.05
Símbolo: GBPUSD
Periodo: H12 (2015.02.01 - 2018.12.01)
Parámetros: magic_num=0
Lote=0,1
lot_order=0
balance_step=200
lote_incremento=0.1
margin_max=30
max_spread_in=30
max_deviation=30
str1=======
use_z=0
start_date=1422748800
str2=======
str6=======
period_HMA7C=0
shift_correction_HMA7C=9
umbral_de_decisión_a0=-1,5
umbral_de_decisión_a4=-2,5
use_instead_a4_a3=0
consider_hl=0
reverse_signals=0
str111=<<<<<<<<<<<<
str5_b== BUY =
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str112=<<<<<<<<<<<<
str5_s== VENDER =
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use_withdraw_funds=0
withdraw_funds_max=999.99
retirar_fondos_min=300
Agente de bolsa: RoboMarkets Ltd
Moneda: USD
Depósito inicial: 10 000,00
Apalancamiento: 1:100
Resultados:
Calidad de la historia: 99%
Barras: 1993 Ticks: 7928 Símbolos: 1
Beneficio neto: 5 266,23 Disminución absoluta por saldo: 533,69 Disminución absoluta por fondos: 584,69
Beneficio total: 13 677,15 Disposición máxima por saldo: 1 503,46 (13,71%) Disposición máxima por fondos: 1 702,16 (11,77%)
Pérdida total: -8 410,92 Disminución relativa por saldo: 13,71% (1 503,46) Disminución relativa por fondos: 14,75% (1 629,47)
Rentabilidad: 1,63 Beneficio esperado: 30,09 Nivel de margen: 5997,01%
Factor de recuperación: 3,09 Ratio de Sharpe: 0,17 Puntuación Z: -0,43 (33,28%)
AHPR: 1,0025 (0,25%) Correlación LR: 0,93 Resultado OnTester: -48892225,83735922
GHPR: 1,0024 (0,24%) LR Error estándar: 679,43
Total de operaciones: 175 Operaciones cortas (% de ganancias): 92 (53,26%) Operaciones largas (% de ganancias): 83 (50,60%)
Total de operaciones: 350 Operaciones rentables (% del total): 91 (52,00%) Operaciones perdedoras (% del total): 84 (48,00%)
Operación más rentable: 974,91 Operación más perdedora: -537,65
Operación media rentable: 150,30 Operación media perdedora: -100,13
Número máximo de victorias continuas (beneficios): 10 (1 410,93) Número máximo de pérdidas continuas (pérdidas): 8 (-674,11)
Beneficio máximo continuo (número de ganancias): 1 464,93 (9) Pérdida máxima continua (número de pérdidas): -914,62 (5)
Ganancia media continua: 2 Pérdida media continua: 2
No se trata de la gente del foro. Para empezar, por ejemplo, comprobar el EA en otros corredores de la divisa y comparar los resultados ))