De la teoría a la práctica - página 1705
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Hay que lanzar más ideas :-)
Dónde y cómo se mueve el precio no es muy importante, pero
Pero el precio a menudo (casi siempre) entra en autocorrelación cuando hay un movimiento brusco contra la tendencia.
por el aire fresco :
puede abrir el gráfico y encontrar la zona donde el ACF es casi 1. No está lejos y es bastante específico.
Estos eventos son poco frecuentes, pero arruinarán las estadísticas de la distribución porque los "pasos/barras/incrementos" son simplemente idénticos. Es lo mismo, así funciona el mercado.
Es decir, algunas pequeñas áreas de las estadísticas en las que se basa todo se incluirán dos veces.
De hecho, es precisamente este tipo de zona la que da lugar a la propia espinosidad del histograma de incrementos. Desde el punto de vista de las condiciones del teorema de Glivenko-Kantelli, aquí se viola la condición de independencia de la muestra. La correlación positiva (coeficiente de correlación positivo), obviamente, conduce a un pico en el histograma, y la correlación negativa conduce a un plano. Además, la heterogeneidad del muestreo (violación de otra condición de este teorema) puede dar lugar a un histograma de doble cima.
Aquí hay un artículo interesante - Metodología para determinar el tamaño óptimo de la muestra para predecir series temporales no estacionarias".
También hace algún tipo de previsión de la serie
De hecho, tales regiones conducen a la propia superposición en el histograma de los incrementos. En términos del teorema de Glivenko-Kantelli hay una violación de la condición de independencia del muestreo. La correlación positiva (coeficiente de correlación positivo), obviamente, conduce a un pico en el histograma, y la correlación negativa conduce a un plano. Además, la heterogeneidad del muestreo (violación de otra condición de este teorema) puede dar lugar a un histograma de doble cima.
Por ejemplo, es posible, más o menos, eliminar las correlaciones diurnas de la muestra. Es bastante simple - todo lo que cae en el canal alrededor de la SMA diaria desplazada por medio día se descarta :-) También para 2 y 3 días.
El resto del canal no contiene correlaciones de múltiplos de 24 horas. La única cuestión es cómo realizar dicha canalización correctamente (obviamente, debería tener en cuenta la desviación en anchura, pero no las bandas), para no tirar demasiado.
tendrás 2 distribuciones - la que has dejado y la que te queda :-)
He aquí un interesante artículo - Metodología para determinar el tamaño óptimo de la muestra para predecir series temporales no estacionarias".
También hace una previsión de las series.
A primera vista, parece una vuelta a la idea de la rama original. Es entonces cuando tomamos una muestra de cien y quinientos billones de incrementos y los utilizamos para dibujar un histograma, y luego nos sorprendemos de que la muestra de incrementos de algunas horas (el tiempo de retención de la transacción) no se corresponde con este histograma.
Sin embargo, el artículo introduce estadísticas que pueden ser bastante calculadas y podemos pensar si este modelo de no estacionariedad (epsilon-estacionariedad) es adecuado para nuestros fines. Para ello,el tamaño mínimo de la muestra T calculado como se sugiere allí debe ser comparable a la duración de las operaciones.
Por ejemplo, es posible, más o menos, eliminar las correlaciones diurnas de la muestra. Sencillamente, todo lo que esté en el canal alrededor de la SMA diaria desplazada medio día se descarta :-) También para 2 y 3 días.
El resto del canal no contiene correlaciones de múltiplos de 24 horas. La única cuestión es cómo dibujar correctamente dicho canal (aparentemente, debería tener en cuenta la desviación en anchura, pero no las bandas), para no tirar demasiado.
Me temo que el algoritmo suele funcionar bien separando sólo los lobos y las cabras de la historia).
Me temo que obtendremos un algoritmo que separe espléndidamente a los lobos de las cabras sólo en la historia)
mi SB ya está racionado para la volatilidad...medita en la foto, gracias ))
Te lo haré saber en privado. para no incitar a los trolls aquí)
Compraré el grial.
Dispuesto a dar entre 9 y 10 dólares, sin contar los gastos de transferencia.
Compraré el grial.
Estoy dispuesto a pagar entre 9 y 10 dólares, sin contar los gastos de transferencia.
Es más barato tirarlo.
;)
Compraré el grial.
El Grial... El gran símbolo de los pueblos que sufren en el mundo, incluidos los pigmeos y los papúes.
Me da pereza escribir algo en este foro, pero si alguien necesita hablar conmigo, que lo grite con una lágrima en la voz: "¡El Grial!" y estoy allí...
El Grial... El gran símbolo de los pueblos que sufren en el mundo, incluidos los pigmeos y los papúes.
Ya me da pereza escribir algo en este foro, pero si alguien necesita hablar conmigo, sólo tiene que gritar con una lágrima en la voz: "¡El Grial!" y estoy allí...