De la teoría a la práctica - página 886
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Yuri, hay un programa en python en la wiki sobre cómo quedaría.
Tú, como experto en python, ¿no será difícil para todos nosotros aquí mostrar el resultado de este programa?
Yo lo uso, pero no soy un experto. Sólo sé exactamente lo que necesito.
No, depende de ti de alguna manera. No estoy familiarizado con las entropías).
Yo lo uso, pero no soy un experto. Sólo sé exactamente lo que necesito.
No, eso depende de ti. No sé de entropías).
Por cierto, sobre el efecto Gibbs.
había un puesto
el efecto se elimina por completo.
Sin embargo, en esta imagen el efecto está presente y se introduce a propósito, por lo que el principio de cálculo no está claro
y también hay una conclusión de lo que ocurrirá con los enfoques erróneos del análisis técnico
Por cierto, sobre los efectos de Gibbs.
había un puesto.
El efecto está completamente erradicado.
Nadie puede, pero tú sí. Deberían darte un premio Nobel). ¿Qué están mirando?
Nadie puede, y tú lo has hecho. Deberían darte un Nobel)). ¿Qué están mirando?
No quiero nada.
Todavía no he terminado.
Sin embargo, en esta imagen el efecto está presente y se introduce a propósito para que el principio de cálculo no quede claro
¡No puedo ver nada!
¿Qué hay en la imagen?
No puedo quitarme de la cabeza la hipótesis de Asaulenko de que la media móvil más verdadera es aquella cuyas desviaciones lineales del precio forman una distribución normal.
Les puse una tarea a los enfermos:
1. Recoger los datos de CLOSE M1 de cualquier par de divisas durante un año.
2. elegir una ventana de tiempo móvil = 24 horas (1440 valores).
3. Calcular las desviaciones lineales del precio respecto a las medias móviles:
a) la mediana
b) media aritmética
c) una media ponderada con diferentes pesos (tiempo, valor absoluto del incremento, probabilidad de incremento, etc.)
d) cualquier otra media de su elección
4. dibujar histogramas
5. Calcular los momentos centrales de las distribuciones obtenidas
6. Demostrar los resultados
Gracias.
No puedo quitarme de la cabeza la hipótesis de Asaulenko de que la media móvil más verdadera es aquella cuyas desviaciones lineales del precio forman una distribución normal.
Perdón, señor. Pero nunca he dicho o insinuado nada sobre la normalidad. Sólo que cuando la línea de regresión se traza normalmente, no se observan colas. Y que las colas no son más que un resultado de la técnica de procesamiento, pero no una propiedad de la señal.
Perdón, señor. Pero yo no he dicho nada de normalidad, ni he insinuado nada. Sólo que cuando la línea de regresión se traza normalmente, no se observan colas. Y sobre el hecho de que las colas no son más que un resultado de la técnica de procesamiento, pero no una propiedad de la señal.
Dijo y mostró el histograma. Esta es una hipótesis muy, muy buena, no lo niegues.
Te diré más: ya he investigado y resulta que, curiosamente, un simple MA no es la mejor medida de tendencia central. Uno de los mejores, pero no en el primer lugar.
Me interesa comparar mi investigación con otras. Aun así, los que sufren no tienen nada mejor que hacer que vaciar sus bolsillos: que trabajen un poco.
Te diré más: ya he investigado y resulta que, curiosamente, un simple MA no es la mejor medida de tendencia central. Uno de los mejores, pero no en el primer lugar.
Esto está claro sin necesidad de investigar en absoluto. Y durante mucho tiempo).