De la teoría a la práctica - página 872
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Si su sistema funciona mejor cuando sólo tiene tendencia o es plano, no funciona ni funcionará a priori. la probabilidad será inferior al 50% inicialmente, y sólo tendrá que aumentarla a costa del riesgo.
no
Sólo estoy probando con incrementos de 1 pip y 0,2 lotes y 50 libras de depósito... )))
Bueno, si los incrementos son de 10 o 100, es bastante bueno.
También es posible hacer un solo pedido.
Yo no lo hice así pero en principio es posible... con un segundo orden virtual muy probablemente
Si se observa el cuadro completo, desde el inicio de una sesión de negociación hasta la toma de beneficios, se obtiene un sistema que funciona tanto para las tendencias como para un plano al mismo tiempo.
No lo sé.
Lo estaba probando con incrementos de 1 pip y 0.2 lotes con 50 libras de depósito... )))
Bueno, si los incrementos son de 10 o 100, entonces sería muy bueno.
Lo que me preocupa ahora es esto... está el teorema de Bayes.
Tomemos como ejemplo la MA.
tomemos una señal de MA para [i-1] y Close[i] y comprobemos si la previsión se corresponde con el resultado.
Es decir, utilizar el teorema bayesiano para comprobar hasta qué punto está justificada la previsión basada en la MA, por ejemplo, "Si la MA sube, el precio debería subir".
Por supuesto, entendemos que la mayoría de las veces será 50/50. Tome 194 MAs desde el período 6 hasta el período 200, compruebe el grado de su predictibilidad en TF M1 y deduzca qué MAs en el momento actual proporcionan la mejor capacidad de predicción. Y si hay una "cascada", es decir, varios óptimos para la predicción, entonces intenta operar.
¿Crees que es una prueba del teorema de Bayes o no...
No.
Sólo lo estaba probando en un entorno ajustado con incrementos de 1 pip y 0,2 lotes a 50 quid depo... )))
Bueno, si los incrementos son de 10 o 100, entonces sería muy bueno.
Mira qué más he notado en mi estrategia:
¿ves las detracciones marcadas en rojo?
Así que tengo un coeficiente complicado que regula el ratio (beneficio/pérdida)
Su esencia es minimizar la presencia de la orden en el mercado con pérdidas mínimas.
Resulta que el tiempo que una orden está en el mercado afecta directamente a las pérdidas y los riesgos.
Esto significa que el precio es mayoritariamente aleatorio, ya que un proceso aleatorio sólo depende del tiempo.
Mira qué más he notado en mi estrategia:
¿ves las detracciones marcadas en rojo?
Así que tengo un coeficiente complicado que regula el ratio (beneficio/pérdida)
su esencia con pérdidas mínimas para minimizar la presencia de la orden en el mercado.
Resulta que el tiempo que una orden está en el mercado afecta directamente a las pérdidas y los riesgos.
Esto significa que el precio es mayoritariamente aleatorio, ya que un proceso aleatorio sólo depende del tiempo.
el precio es aleatorio para un operador con una orden de mercado suficientemente arriesgada durante no más de 8 minutos
con menos riesgo, es posible que el precio sea aleatorio en todo momento
Lo que me preocupa ahora es esto... está el teorema de Bayes.
Tomemos como ejemplo la MA.
tomemos una señal de MA para [i-1] y Close[i] y comprobemos si la previsión se corresponde con el resultado.
Es decir, utilizar el teorema bayesiano para comprobar hasta qué punto está justificada la previsión basada en la MA, por ejemplo, "Si la MA sube, el precio debería subir".
Por supuesto, entendemos que la mayoría de las veces será 50/50. Tome 194 MAs desde el periodo 6 hasta el periodo 200, compruebe el grado de su predictibilidad en TF M1 y deduzca qué MAs en el momento actual proporcionan la mejor capacidad de predicción. Y si hay una "cascada", es decir, varios óptimos para la predicción, intente operar.
¿Crees que es como una prueba del teorema de Bayes si realmente funciona o no...
Solía escribir el mismo tipo de código...
pero de repente caí en la cuenta: una persona no puede hacer un presupuesto adaptativo tan intrincado y empezar a buscar un cálculo básico
uno de los 2 artículos anteriores habla del enfoque de mercado para descifrar los movimientos de precios de un nivel a otro (o viceversa), pero es demasiado complicado
todo es más sencillo, me refiero a la decodificación de la pseudovolatilidad introducida artificialmente por una cotización.
por cierto, si se elimina esta ficción de una vez, se obtiene un rebote, es decir, una tendencia lineal
el otro artículo trata de cómo se cotiza un triángulo, por lo que se desaconseja comerciar con más de un lado, una molestiaRecuerdo mi robot en . Escribí 15.000 líneas de código y tardé más de tres meses en escribirlo, imagínate lo emocionado que estaba XD
El MA es una máquina de imprimir spreads, el mejor ayudante de un trader, pero no de un renunciante.
No no me has entendido mal, el teorema de Bayes tiene probabilidad "a priori" y "a posteriori" y la cuestión es que su fórmula da una relación entre una y otra. así que, quería comprobar esta relación en MA y ver si sale algo). Bueno no MA por lo que tengo un modelo de una tendencia plana ... en general a este mecanismo se puede atornillar todo lo que quieras).
Lo principal es que la relación "pasado-presente-futuro" funcione y, lo más importante, que haya una probabilidad adecuada de evaluar la situación real sobre su base.No no me has entendido mal, el teorema de Bayes tiene probabilidad "a priori" y "a posteriori" y la cuestión es que su fórmula da una relación entre una y otra. así que, quería comprobar esta relación en MA y ver si sale algo). Bueno no MA por lo que tengo un modelo de una tendencia plana... en general, a este mecanismo se puede atornillar todo lo que quieras).
Lo principal es que la conexión "pasado-presente-futuro" funcione y lo más importante es que dé una probabilidad adecuada para estimar el estado real de las cosas sobre su base.Sí, pero no MA
De hecho, si se encuentra dicha conexión, ¿para qué molestarse con el ordenador?
No quiero comerciar ;)
la relación existe, pero de nuevo tiene dos opciones - hacia arriba o hacia abajo, la probabilidad de predicción sólo aumentasí, pero no el MA
En realidad, si se encuentra esa conexión, ¿por qué si no se tortura al ordenador?
No quiero intercambiar ;)
ahah astuto))
Yo también lo creo, pero la cuestión es que la estimación correcta de esta relación debería dar un 50/50 la mayoría de las veces, ¿no? por cierto, ¿has comprobado tu teoría sobre el orden y los 8 minutos?
por qué lo pregunto, porque mi análisis estadístico mostró que cuanto más alto es el TF, más aleatorio es el precio dentro de los movimientos en ese TF.
Sólo sé que es verdad. Pero el diferencial de un movimiento aleatorio en el DÍA es, por ejemplo, EURUSD unos 2000 pips mientras que en el M1 es de 25-50 pips.