De la teoría a la práctica - página 783
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La física en el comercio es un golpe en la rueda).
En gran secreto, Evgeniy Chumakov ya ha tenido éxito en este hilo y ha publicado estos oficios. En el último, en la libra, tomó ~95% del movimiento diario el 13 de noviembre, 12:15-18:45 en la terminal (base RSI/ema y otras cosas M5, ~24 horas. No sé con qué tipo de matemáticas lo consiguió. ). Supongamos que le gustaron tus ideas y obtuvo un resultado, entonces ¿por qué no has tenido un resultado similar hasta ahora? Por ejemplo, usted nunca ha aserrado taburetes, el primero, por supuesto, salir en absoluto nada - es más fácil de olvidar y quemarlo, el 10 no se avergüenza de mostrar a la gente, en el 20 ya está pulido tecnología y se puede llenar el mercado con ellos. Si el taburete 10-th todavía no funciona, entonces la cuestión más bien las limitaciones innatas de las capacidades mentales / físicas o sabotaje intencional. Me pregunto qué variante estamos viendo aquí)))
Ya le he pedido a Eugene mil millones de veces que me muestre el estado demo. No sé las razones por las que no lo hace.
En cuanto a mí personalmente, no puedo decir por qué no funciona. Lo más probable es que la falta de SL, ya que no puedo resolver este problema por completo.
Ya le he pedido a Eugene mil millones de veces que muestre el estado demo. No sé por qué no lo hace.
En cuanto a mí personalmente, no puedo decir por qué no funciona. Lo más probable es que la falta de SL, ya que no puedo resolver este problema por completo.
¿quieres jugar a un sorteo?
en la demo, los topes son lo único que me salva...
¿Está operando en las expulsiones o está tratando de rebotar y hacer tendencia?
En la curtosis y un poco en la asimetría.
Ya le he pedido a Eugene mil millones de veces que muestre el estado demo. No sé por qué no lo hace.
En cuanto a mí personalmente, no puedo decir por qué no funciona. Lo más probable es que la falta de SL, ya que no puedo resolver este problema por completo.
Así lo ha demostrado en este hilo, restregándolo, y con razón. ¿Qué le impide hacer salidas en sus puntos de entrada calculados para la ventana de tiempo actual y hacer entradas en un múltiplo de una ventana de tiempo menor en los mismos cálculos? Se trata de un rebote desde el límite del canal en unaf(ventana) más pequeña con la expectativa de un mayor movimiento en unaf(ventana) más alta, o simplificado, en la mismaf(ventana) es un rebote desde la media.
¿Quieres jugar a los regalos?
En la demo, las paradas te salvan...
En la realidad, también te salvan. Pero no las estúpidas paradas en el punto x, sino paradas en el momento de la destrucción de la señal, si no quieres, aunque antes hayas querido.
De acuerdo.
Lo haré sencillo. Vi su coeficiente de Hearst, dijo algo sobre la entropía...
¿Estos parámetros intervienen en su algoritmo? No pregunto exactamente cómo, no lo necesito. Pero, simplemente, ¿estos parámetros intervienen en la toma de decisiones sobre la entrada en una operación?
No, por supuesto que no. ¿Para qué usarlos? Para saber que el precio es aleatorio no hace falta ningún indicador, y para combatir esta aleatoriedad sólo uso sistemas de órdenes.
no, por supuesto que no. ¿qué sentido tiene aplicarlos? no hace falta ningún indicador para saber que el precio es aleatorio. y para combatir esta aleatoriedad sólo uso sistemas de órdenes.
Ejem... ¿Así que esos indicadores que vi en tus gráficos de la izquierda son sólo una prueba de que el mercado es aleatorio y ya está?
Entonces, ¿qué se hace cuando aparecen los valores atípicos más fuertes en las colas? Al fin y al cabo, se trata de movimientos no aleatorios. Estas son precisamente las parcelas "con memoria". En este momento, tanto el coeficiente de correlación como la curtosis son enormes.
El problema es que al trabajar con muestras grandes estos extremos son prácticamente invisibles, se "borran" estadísticamente. Sólo se pueden ver en pequeños marcos temporales y no he conseguido calcular en cuál. Cada vez es diferente.
El precio vuelve a ser aleatorio, pero ahora hay que lidiar con su aleatoriedad.