De la teoría a la práctica - página 691
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
1. ventana deobservación: no es correcto esperar que aumentando la ventana de observación la estrategia funcione. ¿Por qué de repente no funciona con un período de 480 minutos, y el aumento de la ventana W = hasta 1440 minutos condición de retorno debe trabajar? Imho, la teoría correcta debe trabajar en cualquier intervalo de tiempo, la única diferencia es el rango de precios en pips.
Mantengo mi opinión: el mercado NO es autosimilar. El mercado NO es autosimilar. Un TS que funciona en un TF no funcionará en otro.
Sin embargo, si se tiene la LLAVE de tendencia/flotación en el bolsillo y Mandelbrot se puede dejar engañar.
Pero lo he intentado todo, nada funciona...
Mantengo mi opinión: el mercado NO es autosimilar. Mandelbrot ha engañado deliberadamente a los que sufren para que sus patrocinadores puedan llenar sus bolsillos sin fondo. Un TS que funciona en un TF no funcionará en otro.
Sin embargo, si se tiene la LLAVE de tendencia/flotación en el bolsillo y Mandelbrot se puede dejar engañar.
¡Pero! Lo he intentado todo, nada funciona...
¿Y éste? ¿No es un grial otra vez?
Foro sobre trading, sistemas de trading automatizados y comprobación de estrategias
De la teoría a la práctica
Alexander_K, 2018.10.23 13:30
Estoy publicando el Grial por quinientas veces:
Esta es la variante del proceso que tengo clara.
sigma^2 - varianza normal de la distribución de los incrementos en una ventana deslizante
theta^2 es una varianza inusual, a saber = 2*(b^2), donde
nu es el orden de la distribución gamma, y si hablamos de la distribución de Laplace, nu=1.
Pero la expectativa, que el trueno me golpee, no la entiendo...
He vuelto a leer la correspondencia entre Automat y Vladimir - opciones, funciones de saturación... Se desmayó y se durmió...
Intenté construir un canal de varianza relativo a la MA y a la mediana, los resultados mejoraron alrededor de +10%, pero no es lo mismo... Equivocada, por así decirlo...
Siguiendo con las pifias...
¿Ya has solucionado esta bestia?
¿Y éste? ¿No es un grial otra vez?
¿Ya has solucionado esta bestia?
No, no lo he hecho. No entiendo - qué tipo de expectativa es esta...
Si se resta la varianza de la MA normal - sí, hay una mejora en los resultados - pero la MA no corresponde a la expectativa dada en la fórmula ...
Dado que theta es en realidad la media (¡no la desviación estándar!) de la distribución incremental, es decir, la tasa media, entonces... ¿qué? No lo entiendo. Engañado, o tal vez siempre he sido así...
No entiendo... No entiendo qué es la expectativa de muerte...
Si se resta la varianza de la MA normal - sí, hay una mejora en los resultados - pero la MA no corresponde a la expectativa dada en la fórmula...
Dado que theta es en realidad la media (¡no la desviación estándar!) de la distribución incremental, es decir, la tasa media, entonces... ¿qué? No lo entiendo. Engañado, o tal vez siempre he sido así...
no se ha encontrado un indicador que vaya en el centro del canal.
No entiendo... No entiendo qué es la expectativa de muerte...
Si se resta la varianza de la MA ordinaria - sí, hay una mejora en los resultados - pero la MA no corresponde a la expectativa dada en la fórmula...
Dado que theta es en realidad la media (¡no la desviación estándar!) de la distribución incremental, es decir, la tasa media, entonces... ¿qué? No lo entiendo. Engañado, o tal vez siempre he sido así...
No entiendo... No entiendo qué es la expectativa de muerte...
Si se resta la varianza de la MA ordinaria - sí, hay una mejora en los resultados - pero la MA no corresponde a la expectativa dada en la fórmula...
Dado que theta es en realidad la media (¡no la desviación estándar!) de la distribución incremental, es decir, la tasa media, entonces... ¿qué? No lo entiendo. Engañado, o tal vez siempre he sido así...
Si se considera la construcción del funcional, su primera variación, la segunda variación, -- mirando desde atrás -- se puede trazar la analogía con esta bestia, por la descripción disponible (por uno de los enlaces dados). Si se desea, se puede introducir la enésima variación. Los momentos relevantes pueden entonces calcularse de manera puramente formal, e incluso sin la referencia semántica habitual.
Vídeo "Lo que ocurre en los ticks del XAUUSD y del GBPJPY":
Vídeo "Lo que ocurre en los ticks del XAUUSD y del GBPJPY":
He visto el vídeo.
¿Qué pasa con las garrapatas? No vi nada sobrenatural.
He visto el vídeo.
¿Qué pasa con las garrapatas? No vi nada sobrenatural.
Por ejemplo, hay mucha artificialidad en el oro. Ajustable.
¡¡¡Un poco de práctica, señores!!!
Los intercambios deberían ser así:
Acaba de cerrar en NZDUSD. En lo real, por supuesto.
Ojalá fueran siempre así.