De la teoría a la práctica - página 625
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¿Alguien puede decirme qué distribuciones existen con una curtosis muy grande, similar a la de Laplace, simétrica?
Todo existe. Establece las condiciones, calcula los parámetros y distribuye.
Habrá una distribución de Novaja.
Por lo tanto, en el mercado de divisas no existe la media, es decir, una expectativa de pareja constante. Así que no hay nada a lo que volver inicialmente... Puedes volver a la media, pero tampoco es seguro que sirva de nada...
En consecuencia, la desviación de la media también es una ficción...
Todos ustedes saben de estadísticas por 5, a diferencia de mí...
Hay que construir la media para que el precio vuelva a ella...
En Excel esta característica se llama "línea de tendencia polinómica".Todos ustedes saben de estadísticas por 5, a diferencia de mí...
hay que construir la media para que el precio vuelva a ella
En Excel, se llama "línea de tendencia polinómica".No está mal. Genial, diría yo.
No está mal. Genial, diría incluso.
Todos ustedes saben de estadísticas por 5, a diferencia de mí...
Hay que construir una media para que el precio vuelva a ella
En Excel se llama "línea de tendencia polinómica".
Utiliza los precios futuros. Por eso el precio vuelve a él.
Bien, el mercado es fractal. Contamos con Hearst. ¿Y ahora qué? ¿Cómo ayuda eso a predecir?
No se trata de eso. Intenta seguir el curso del pensamiento, a qué afirmación y por qué se da tal o cual respuesta. Y no lo saques de contexto, perdiendo el sentido, e incluso poniéndolo todo patas arriba.
Sin embargo, permítanme explicarlo, para que no haya confusión:
La cuestión es que A_K, sin conocer el tema, hace afirmaciones "sorprendentes", y conclusiones aún más "sorprendentes".
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De la teoría a la práctica
Alexander_K2:
Esto es lo que tengo que decir.
Cuando observo las distribuciones de los incrementos y cómo cambian sus momentos estadísticos en función de los intervalos de lectura de las cotizaciones me doy cuenta de que los precios del mercado NO tienen una propiedad de autosimilaridad. Esta propiedad es exclusiva de los procesos con distribuciones de incrementos estables e infinitamente divisibles (por ejemplo, normales), como el movimiento browniano. Este no es el caso del mercado.
Evidentemente, Mandelbrot y sus compañeros, que no tienen conocimientos de física (y lo que es peor, los tienen, pero los ocultan cuidadosamente), engañaron intencionadamente a la gente desesperada, para que acudieran al scalping con datos de ticks y plazos pequeños, y se llenaran los bolsillos perdiendo sus depósitos.
¡Ahí lo tienes!
Oleg avtomat, 2018.09.29 02:55
ya has traído la teoría de la conspiración aquí también.... Otro montón de tonterías.
Familiarícese con el tema:
http://inis.jinr.ru/sl/vol2/Physics/Динамические%20системы%20и%20Хаос/Федер%20Е.,%20Фракталы,%201991.pdf
Esta función utiliza los precios futuros. Por eso el precio vuelve a ser el mismo.
Gracias, no sabía
Sólo me pregunto: ¿de dónde los saca?
No se trata de eso. Intenta seguir el hilo de pensamiento, a qué afirmación y por qué se da tal o cual respuesta. Y no lo saques de contexto, perdiendo así el sentido, o incluso le des la vuelta a todo.
Sin embargo, permítanme explicarlo, para que no haya confusión:
Lo que quiero decir es que A_K, sin conocer el tema, hace afirmaciones "sorprendentes", y conclusiones aún más "sorprendentes".
Tampoco eres fuerte para seguir el contexto. No hablo de A_K, hablo del libro al que te has referido como el ABC del comerciante.
Gracias, no lo sabía.
Sólo me pregunto: ¿de dónde lo saca?
Pues cómo de dónde. Tomemos cualquier punto t en esta línea polinómica.
Los precios anteriores (de 0 a t) y posteriores (de t al extremo derecho del gráfico) se utilizan para calcular la posición de ese punto.
Sólo el último punto del polinomio, en el extremo derecho del gráfico, no mira hacia el futuro. Pero el precio tampoco volverá a este punto.