De la teoría a la práctica - página 620
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Algo me ha hecho interesarme por esta distribución como modelo para los retornados:
https://en.wikipedia.org/wiki/Skellam_distribution
Es extremadamente similar a la distribución incremental real y sus valores lo son, pensándolo bien, por la diferencia de dos cantidades con distribución de Poisson.
Si es cierto, entonces se puede argumentar que el propio precio tiene una distribución de Poisson con respecto a la expectativa en la ventana deslizante. Y la distribución de Poisson tiende a la normalidad con un tamaño de muestra grande...
Por lo tanto, haz lo que quieras conmigo, pero la teoría de los procesos gaussianos y de Wiener, como el proceso de Ornstein-Uhlenbeck con retorno a la media, no se ha agotado del todo.
Sospecho que debemos aumentar los intervalos de tiempo entre la lectura de las cotizaciones de garrapatas (específicamente - el trabajo en el flujo de Erlang de alto orden) y en una ventana deslizante al menos veinticuatro horas.
Ejecuto mi TS con el flujo de Erlang de orden 60 (leído una vez por minuto en promedio) y ventana = 24 horas - será interesante comparar mis cotizaciones más tarde con el OPEN/CLOSE M1...
Supongamos que habrá oficios raros (que Dios esté con este hecho, estoy dispuesto a ser paciente), pero las citas serán granuladas.
P.D. Tampoco me olvido de la autocorrelación: veamos si es exponencialmente decreciente a tiempos más largos, como exigen Ornstein y Uhlenbeck.
Esto es lo que hay que decir.
Me fijo en las distribuciones incrementales y en cómo cambian sus momentos estadísticos en función de los intervalos de lectura de las cotizaciones, y me doy cuenta de que los precios del mercado NO tienen la propiedad de la autosimilitud. Esta propiedad es exclusiva de los procesos con distribuciones de incrementos estables e infinitamente divisibles (por ejemplo, normales), como el movimiento browniano. Este no es el caso del mercado.
Evidentemente, Mandelbrot y sus compañeros, que no tienen conocimientos de física (y lo que es peor, los tienen, pero los ocultan cuidadosamente), engañaron intencionadamente a la gente desesperada, para que acudieran a la reventa de datos de ticks y plazos pequeños, y se llenaran los bolsillos perdiendo sus depósitos.
¡Así que eso es!
Algunas reflexiones inmediatas: a medida que aumenta la TF, nos acercamos a la SB, lo que implica:
1) El principio de fractalidad se rompe
2) Los signos de crecimiento de la SB se heredan
También dijo.
P.D. Busca en Google las estadísticas de S.V. Bulashev para el comerciante. Bulashev da la noción de distribución exponencial generalizada. p. 43
También dijo.
Yo aclararía: no al ACF SB delta-correlacionado, sino al proceso Ornstein-Uhlenbeck (SB con ACF exponencialmente decreciente) con retorno a la media. El Señor Dios mismo se acerca a los que sufren, a los que pasan por un largo camino de decepción, y les da ese proceso. Pero, aún no ha llegado allí.... Todavía estoy en mi camino....
:))))
Al fin y al cabo, acabaría con las "orejas". No sé cómo los has conseguido, pero recuerdo algunos buenos tratos con ellos.
Si no tuvo éxito, hay que analizar las razones, Koldun tiene razón, hay que hacer un informe exhaustivo.
Pero si el "promedio", sin analizar las razones, hay un beneficio de al menos el 25% por mes, aunque con operaciones perdedoras - sólo debe apostar por el real y no se moleste. EN MI OPINIÓN.
Creo que el mago ha hecho lo siguiente:
1. BP - incrementos.
2. transformada directa de Fourier, tenemos un espectro
3. la señal inicial (requerida) es una sinusoide, aplicamos un filtro Winner-Kolmogorov al espectro
4. dejamos las frecuencias, según la desviación estándar mínima de la señal original
5. La mejor sinusoide se traza en el gráfico incremental
----
PS: 6. Nos aseguramos de que no haya pescado en él.
Supongo que el brujo hizo lo siguiente:
1. BP - incrementos
2. Transformada directa de Fourier, tenemos un espectro de frecuencias y amplitudes.
3. La señal inicial es una sinusoide, por lo que aplicamos el filtro Winner-Kolomogorov al espectro
4. mantenemos las frecuencias, según la desviación estándar mínima de la señal original
5. Trazar la mejor sinusoide en el gráfico incremental
No pude resistirme, lo siento. Tienes ondas sinusoidales por todas partes, ni una sola recta, curva o giro. Eso significa que estás operando exclusivamente en plano.
Supongo que el brujo hizo lo siguiente:
1. BP - incrementos
2. Transformada directa de Fourier, tenemos un espectro.
3. La señal inicial (deseada) es una onda sinusoidal, por lo que aplicamos un filtro Winner-Kolmogorov al espectro
4. dejamos las frecuencias, por desviación estándar mínima de la señal original
5. La mejor sinusoide se traza en el gráfico incremental
----
PS: 6. Nos aseguramos de que no haya pescado en él.
Punto 1 - sin duda.
El resto es un desperdicio, ¡ya que no hay peces!
He visto un par de gráficos de BP que utiliza. Es casi imposible ver cómo los consiguió.
No pude evitarlo, lo siento. Tienes ondas sinusoidales por todas partes, ni una sola recta, curva o retorcida. Eso significa que estás operando exclusivamente en plano.
No
el brujo estaba mostrando una onda sinusoidal en incrementos y K_2 se está rascando la cabeza sobre cómo hacerlo, esa es la única razón
Sólo estoy tratando de leer este hilo...
por eso ayuda con el aburrimiento
Punto 1: sin preguntas.
El resto, al diablo, ya que no hay peces.
He visto un par de gráficos de PA que utiliza. Es casi imposible ver cómo los consiguió visualmente.
Ya he escrito cómo.
y que tampoco hay beneficio en ello.
Todos los artículos de Kolmogorov (hoy he leído algo) se basan en que la señal inicial es conocida. No vas a por nada, confiando en este tipo de literatura....
La señal inicial en nuestro caso no es nuestra señal, sino el objetivo de la cotización. Corregimos el movimiento hacia este objetivo para evitar la formación de una línea recta + para conseguir más contra-tendencias. Este objetivo nunca se calculará, por mucho que se intente.