De la teoría a la práctica - página 527
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Aquí está en los mismos datos - interpolación cúbica, ancho de canal 0,9 pero con una estimación ligeramente diferente.
El truco es que la trayectoria puede cambiar de repente y entonces todas las aproximaciones se van al infierno.
¿Pero la trayectoria del canal no puede cambiar rápidamente cuando se utiliza un reloj de pulsera? La cuestión es encontrar un indicador que funcione mejor que un reloj de pulsera.
He buscado bastante. (Aquí, mis gráficos son el resultado de esa búsqueda).
Llegué a la conclusión de que todos los indicadores gravitan hacia la misma MA simple o hacia el PriceChannel. Y todos los derivados, todas las señales no son muy diferentes. Es posible meter un montón de indicadores que serían entre un cinco y un diez por ciento diferentes. Pero no tienen sentido las pequeñas diferencias. No he conseguido inventar algo que se diferencie radicalmente y de forma estable de ambos. En las "distancias cortas" - sucede (especialmente si hay noticias en marcos temporales pequeños). Pero si realizo un análisis durante meses, la diferencia se pierde. Por lo tanto, me he detenido sólo en estos dos indicadores. Y cerró la pregunta para mí.
He buscado bastante. (Aquí, mis gráficos son el resultado de esa búsqueda).
Llegué a la conclusión de que todos los indicadores gravitan hacia la misma MA simple o hacia el priceChannel. Y todos los derivados, todas las señales no son muy diferentes. Es posible meter un montón de indicadores que serían entre un cinco y un diez por ciento diferentes. Pero no tienen sentido las pequeñas diferencias. No he conseguido inventar algo que se diferencie radicalmente y de forma estable de ambos. En las "distancias cortas" - sucede (especialmente si hay noticias en plazos pequeños). Pero si realizo un análisis durante meses, la diferencia se pierde. Por lo tanto, me he detenido sólo en estos dos indicadores. Y cerró la pregunta para mí.
Estos son los dos métodos básicos principales:
1. La MA es en realidad la línea de precio medio a la que vuelve periódicamente.
2. El canal de precios es una medida de los movimientos de los precios, los límites de su extensión.
Todo lo demás es derivado, así es.
No entiendo muy bien, ¿por qué no te gusta el método ANC y los polinomios? El canal es fácil de construir...
Aquí tienes otro gráfico. Interpolación parabólica, la anchura del canal es 0,9 de la envolvente máxima
Algo me dice que Smokchi quiere conseguir este efecto sin redibujar, porque si tomamos sólo el último punto cada vez, y descartamos "redibujar", entonces nuestro canal hará un bucle como loco y no habrá una imagen tan bonita. Es como por ejemplo, eh..., no hay imagen en el gráfico a la mano, sería claro de inmediato, tomamos LR en mashki (Vinin tenía fórmula 3*LWMA-2*SMA en kodobase) dibujé). Los puntos verdes son tics. MA, si lo haces como LR, tiene ventana rectangular, entonces se redibujará también (para que la mashka pueda dibujar si quiere)), SMA en sí no se redibuja y LRMA tampoco, pero ya no es una imagen bonita. Por cierto, es muy fácil calcular el ángulo LR desde aquí, a través de tg.
P.S. En el foro, incluso a través de los maniquíes considerado polinomio de grado 2, LR cuadrática y alguien más trató de levantar la mano en el polinomio de grado 3.
Smokchi, si quieres ir por ese camino, deberías hacer como Nikolay Semko, sin volver a dibujar. Al fin y al cabo, sólo desactivando el redibujado podremos evaluar la calidad. Al menos eso creo, y el método de descomposición de Hilbert-Huang, amablemente descontado por Bass y aplicado por Víctor, no está exento de los llamados "efectos de borde".
Otro punto, tengo el "péndulo en mi cabeza" Vladimir sólo hablar de esto también, es que para evaluar, la curva en sí al punto final en ese momento? Porque si estamos apuntando al punto final en sí, puede no ser la mitad del canal de precios en ese momento en particular.
Smokchi, si quieres ir por ese camino, deberías hacer como Nikolay Semko, sin volver a dibujar. Al fin y al cabo, sólo desactivando el rediseño podemos evaluar la calidad.
Cuando se utiliza la varita, ¿no puede cambiar rápidamente la trayectoria del canal? La cuestión es encontrar un indicador que funcione mejor que la varita.
¿y no puede cambiar la trayectoria del canal rápidamente cuando se usa la varita? el punto es encontrar un indicador que funcione mejor que la varita.
Para encontrar un indicador de este tipo, que funcione mejor que la mashka, sería al menosun "grial", hay que conocer el "ritmo cardíaco" del precio, cómo late, con qué frecuencia, si no hay arritmia, etc. Y después de encontrarlo el camino recto para hacer pronósticos.
Lo que se intenta es la categoría de "sistemas de seguimiento de tendencias" para estar en sintonía con el mercado, es una cuestión de calidad del propio algoritmo de ajuste, para estar centrado en el mercado, probablemente Yusuf también miró en esta dirección al crear su fórmula 18, Yusuf, si lo lees, comparte tu experiencia en la creación de un paradigma así para captar la inmensidad, ¿es posible?
Sólo un MA más complejo es mejor que un MA).
Yuri como siempre))