De la teoría a la práctica - página 526
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Interesante. En primer lugar, es inexacto, no es "cuadrados" sino "suma de cuadrados" lo que hay que minimizar. En segundo lugar, si se quiere dar mayor valor a los últimos puntos, se hace de forma sencilla, en la suma minimizada se toman no sólo cuadrados, sino cuadrados ponderados, que se multiplican por unos coeficientes de ponderación positivos. Sus valores al final del array deben ser mayores, al principio - menores. Por ejemplo, para números de puntos i de 1 a n, los pesos iguales a q^(n-i) con q < 1, dan multiplicadores de desviación al cuadrado similares a los pesos de los cursos en una media móvil exponencial. A menudo su suma también se hace igual a uno, si queremos comparar diferentes aproximaciones por el valor de la mínima suma ponderada de cuadrados de desviación.
¿Y cuál es el "centro" de un canal curvilíneo cuyos límites se describen con distintos tipos de fórmulas? ¿O al menos para la primera variante, mediante funciones exponenciales?
Si es simplemente el punto medio del segmento que va desde el penúltimo valor de la serie hasta el último, basta con que los pesos de la desviación en los dos últimos puntos de la serie sean muy grandes. Se necesitan otros requisitos para las desviaciones, de lo contrario se subestima el problema.
¿Ves el centro en el canal horizontal, no?
es lo mismo aquí. debes seleccionar la función para que su último punto aparezca en el centro del canal de precios a ojo.
¿Y cuál es el "centro" de un canal curvilíneo cuyos límites se describen con distintos tipos de fórmulas? ¿O al menos para la primera variante, por funciones indicativas?
Si lo necesitas con tanta precisión: toma la parte superior del círculo, aplícale un cierto ruido. ésta será la serie temporal. luego haz una regresión de la función sobre esta serie temporal.
si el final de la gráfica de la función coincide con el final de la gráfica del círculo que has utilizado para construir tu serie temporal, será el "centro del canal".
¿De qué sirve calcular el "centro" en el último punto?
¿Cómo es útil? El indicador es un indicador móvil. sólo se toma el punto extremo.
es lo mismo que la raya. es la línea media de la que sólo se tomó el último punto.
conmigo, un canal es ruido superpuesto a una trayectoria particular.
La trayectoria de un canal de negociación puede ser:
Mash sólo puede hacer frente a un canal de negociación horizontal.
Es importante encontrar una función que pueda manejar todos estos tipos de trayectorias.
Bueno, en un canal horizontal, se ve el centro, ¿no?
Lo mismo ocurre aquí. Tienes que elegir la función de manera que su último punto esté en el centro del canal de precios.
Si lo necesitas con tanta precisión: toma la parte superior del círculo, aplícale un cierto ruido. ésta será la serie temporal.
Si el final del gráfico de la función coincide con el final del gráfico circular que utilizó para trazar su serie temporal, éste será el "centro del canal".
¿De qué sirve? Es un indicador móvil. Sólo se toma el punto extremo.
Es lo mismo que una onda en movimiento. Es la línea media de la que se toma sólo el último punto.
No entiendo cómo se construye la línea roja. Si se suavizan los puntos del recorrido (en verde en la figura) con las mismas herramientas de Excel (construir una tendencia por filtrado lineal sobre 5 puntos, se obtiene una curva mucho más cercana al recorrido que la línea horizontal (roja), y ya no existe ese simple medio.
Si ya tiene una forma de clasificar las curvas del curso y sólo necesita encontrar los extremos de las líneas medias, entonces la propia clasificación (círculo, recta horizontal, recta inclinada, etc.) determinará la elección de la función de aproximación. Sin embargo, exigir que también pase por un único punto final del recorrido es muy extraño. O bien aproxima los puntos a lo largo de todo el intervalo considerado, o bien sólo toma el último, son tareas diferentes.
Lo que has contado sobre el círculo y el ruido no es sólo una aproximación a la función, sino una reconstrucción de la dependencia (desconocida de antemano, a diferencia del caso del círculo), que es mucho más complicada. Si está interesado, busque aquí en el foro de Wapnick.
P.D. Sobre "La trayectoria del canal comercial puede ser:". Leí a algún famoso filósofo de principios del siglo XX que lo más difícil de determinar es lo que hay detrás de la palabra "esto". ¿Cree que su clasificación de trayectorias genera la misma impresión en todos los lectores? Se pueden caracterizar las propiedades de cada una de las trayectorias que muestra la figura de formas muy diferentes..."Las extrapolaciones por métodos polinómicos y de Fourier son de naturaleza completamente diferente. La extrapolación de Fourier sólo puede aplicarse a un mercado plano debido a su naturaleza periódica (la línea es la suma de sinusoides de diferente frecuencia, fase y amplitud) y no deja de repetirse.
Mientras que la extrapolación polinómica, por el contrario, es buena en una tendencia, ya que sigue intentando "volar" hacia abajo o hacia arriba debido a su naturaleza de grado. "Nikolay Semko
Hay más:
Así que tiene mucho mérito combinar los dos métodos. Un simple resumen no será suficiente aquí, por supuesto. Pero tengo una idea clara de cómo combinarlos mejor
O bien se aproximan los puntos a lo largo de todo el intervalo considerado, o bien sólo se toma el último, son tareas diferentes.
Acércate a los puntos de todo el intervalo considerado y mira dónde caerá el último punto.
No entiendo cómo se construye la línea roja. Si se suavizan los puntos del curso (verde en la figura) mediante las mismas herramientas de Excel (para construir una tendencia por filtrado lineal por 5 puntos, se obtendrá no una línea horizontal (roja), sino una curva, mucho más cercana al curso, y ya no habrá un medio tan simple.
es sólo una línea media. suma de precios / por su número. no te molestes)
¿Cree que su clasificación de trayectorias genera la misma impresión en todos los lectores? Se pueden caracterizar las propiedades de cada una de las trayectorias que muestra la figura de formas muy diferentes...
Bueno, yo uso Polinomio, por lo que son "diferentes partes de una parábola".
También podrías intentar usar un arco, pero no sé cómo hacer una regresión con él.
¿Puedes derivar de aquí la ecuación del arco para anotarlo en excel?
http://sci.sernam.ru/book_geom.php?id=39
todavía hay una secuela:
El problema sigue siendo el mismo, tenemos que encontrar una función, cuyo último punto estará en el centro del canal de precios.
No existe tal función, se necesitan métodos no paramétricos, el más sencillo es el SMA, el más complicado está aquí
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page523#comment_8560475
La trayectoria del canal comercial puede ser:
El truco es que la trayectoria puede cambiar de repente y entonces todas las aproximaciones se van al infierno.
Puedes ver el centro en un canal horizontal, ¿verdad?
Lo mismo aquí. Puede elegir la función de manera que su último punto esté en el centro del canal de precios.
Si lo necesita con tanta precisión: tome la parte superior del círculo, aplíquele un cierto ruido. ésta será la serie temporal. luego haga una regresión de la función sobre esta serie temporal.
Si el final del gráfico de la función coincide con el final del gráfico circular que utilizó para trazar su serie temporal, éste será el "centro del canal".
¿De qué sirve? Es un indicador móvil. Sólo se toma el punto extremo.
Es lo mismo que una onda en movimiento. Es la línea media de la que se toma sólo el último punto.
No entiendo muy bien, ¿por qué no te gusta el método ANC y los polinomios? El canal es fácil de construir...
Aquí tienes otro gráfico. Interpolación parabólica, ancho de canal - 0,9 de la envolvente máxima