De la teoría a la práctica - página 458
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9. Sin un parámetro como el ACF o la entropía, no hay nada que hacer en el mercado. ¡Esta es la ley!
Ya intenté encontrar algo sobre la entropía, estudié la teoría de la información, pero no conocemos el alfabeto, no conocemos la modulación... no sabemos si hay alguna información en las cotizaciones del mercado
he intentado construir el alfabeto buscando las alturas de las barras en el historial, he encontrado repeticiones en TFs hasta M5, casi se puede construir el alfabeto, pero cuando se aumenta el TF, no hay recurrencia de las alturas de las barras - tengo dos conclusiones, o la altura de la barra no proporciona información o se pierde información cuando se aumenta el TF
podemos intentar crear el alfabeto utilizando otros métodos, pero dudo que haya entropía informativa en las cotizaciones del mercado
Larazón por la que el alfabeto es tan importante es que no se sabe qué es y por qué no existe. "No existen, busca en google los antiguos posts del administrador Renat en los hilos sobre garrapatas, todas las garrapatas que puedes encontrar incluso de pago, todas son garrapatas de agregadores de liquidez
Si no sabes qué ticks hay en el terminal o qué ticks podemos encontrar, hay ticks que sólo contienen información sobre el precio, hay ofertas con precios -último precio en el terminal-, ¿qué necesitas analizar? hay más preguntas de las que puede responder.
Bueno, lo que ahora considero como un modelo - una ventana, pero no una ventana deslizante, y para un día hice un gráfico logarítmico, no sé por qué, pero los niveles son los mismos todos los días, y la ruptura de los niveles en las noticias, tal vez es al azar, y tal vez hay alguna información del mercado en los niveles
Le he dado mucha energía al mercado - supongo que es hora de hacer balance ahora...
De los hechos:
1. las cotizaciones de los ticks llegan como una especie de flujo simple con p=0,5
2. Para "ver" una distribución real de incrementos de ticks, se debe trabajar con el volumen de muestra de al menos 1371 valores, y deben ser REALES, no pseudocomillas.
3. Esto se consigue trabajando con una ventana deslizante de al menos 24 horas.
4. prácticamente tenemos una distribución de Laplace para los incrementos. ¡Movimiento de Laplace! ¿Sabemos mucho sobre este proceso? No - la investigación acaba de empezar...
5. Suma de NE con la distribución de Laplace - bueno, en realidad una distribución normal con salvedades.
6. Resulta que Warlock tiene razón - tenemos que trabajar con la suma de los incrementos en la ventana deslizante.
7. Pero, todavía hay no estacionariedad en el proceso. De todos modos, cuando se sale del canal de varianza, hay que mirar algún parámetro -como el ACF- para saber si se puede entrar o no en la operación.
8. ¿Por qué ACF y no la entropía? No lo sé, sólo estoy investigando...
9. No hay nada que hacer en el mercado sin un parámetro como el ACF o la entropía. ¡Esta es la ley!
De la wiki, para no liarla.
Si la función inicial es estrictamenteperiódica, la gráfica de la función de autocorrelación también tendrá una función estrictamente periódica. Así, podemos juzgar a partir del gráfico sobre la periodicidad de la función inicial y, por tanto, sobre sus características de frecuencia. La función de autocorrelación se utiliza para analizaroscilaciones complejas, por ejemplo,el electroencefalograma de una persona.
¿Dónde se encuentra la periodicidad estricta en los mercados?
En serio, no lo entiendo, si no compartimos nuestra experiencia y no nos organizamos en equipos, ¿para qué comunicarnos en el foro?
Por favor, comprenda esta pregunta - no soy el físico más débil del planeta Tierra, pero honestamente - no soy lo suficientemente inteligente para resolver este problema. Necesitas aliados y ayudantes. Si no los hay, todo es vanidad y tontería. Un hombre no puede vencer al mercado solo...
Bueno, lo he hecho, así que puede. Para resolver el problema, tenemos que olvidarnos de la física y empezar a estudiar el mercado.
¿Cree que la física es la herramienta adecuada para estudiar música, literatura, psicología o medicina?
Del mismo modo, el comportamiento de los precios y el de las partículas son procesos completamente diferentes.
El instrumento tiene que ser adecuado para la tarea. Y tú estás clavando clavos con un microscopio. Y sin la más mínima comprensión de sus propias acciones.
Le he dado mucha energía al mercado - supongo que es hora de hacer balance ahora...
De los hechos:
1. las cotizaciones de los ticks llegan como una especie de flujo simple con p=0,5
2. Para "ver" una distribución real de incrementos de ticks, se debe trabajar con el volumen de muestra de al menos 1371 valores, y deben ser REALES, no pseudocomillas.
3. Esto se consigue trabajando con una ventana deslizante de al menos 24 horas.
4. prácticamente tenemos una distribución de Laplace para los incrementos. ¡Movimiento de Laplace! ¿Sabemos mucho sobre este proceso? No - la investigación acaba de empezar...
5. Suma de NE con la distribución de Laplace - bueno, en realidad una distribución normal con salvedades.
6. Resulta que Warlock tiene razón - tenemos que trabajar con la suma de los incrementos en la ventana deslizante.
7. Pero, todavía hay no estacionariedad en el proceso. De todos modos, cuando se sale del canal de varianza, hay que mirar algún parámetro -como el ACF- para saber si se puede entrar o no en la operación.
8. ¿Por qué ACF y no la entropía? No lo sé, sólo estoy investigando...
9. No hay nada que hacer en el mercado sin un parámetro como el ACF o la entropía. ¡Esta es la ley!
Alexander, ten cuidado en las esquinas. ¿Dónde están las pruebas de estas afirmaciones? ¿O vamos a lanzar nuestras gorras al mercado?
Bueno, lo he vencido, así que puede. Para resolver el problema, hay que olvidarse de la física y empezar a estudiar el mercado.
¿Cree que la física es la herramienta adecuada para estudiar música, literatura, psicología o medicina?
Del mismo modo, el comportamiento de los precios y el de las partículas son procesos completamente diferentes.
El instrumento tiene que ser adecuado para la tarea. Y tú estás clavando clavos con un microscopio. Y sin la más mínima comprensión de sus propias acciones.
+100. Pero no te desanimes, Alexander, con tu persistencia es la investigación de mercado la que puede llevarte al éxito. Estoy seguro de que puedes hacerlo.
Bueno el proceso que investigas no es exactamente de naturaleza física, leo mucho este foro, por ejemplo quieres investigar las cotizaciones del mercado como una señal eléctrica (física), sin analizar la naturaleza de la señal en sí, a menudo escribes sobre distribución y ventana deslizante... imho no allí, me encanta la física desde el colegio, pero precisamente porque es una ciencia del mundo físico - es decir, está ligada a un proceso físico y cada proceso se considera individualmente, otra cuestión es que muchos modelos físicos son repetitivos
El mercado, de hecho, tiene una naturaleza física, y el aparato de la física y las matemáticas es bastante aplicable al mercado. Como, por cierto, todo lo demás.
Se podría hablar durante mucho tiempo sobre las cajas negras, sus reacciones a las influencias, las distribuciones, las estadísticas, etc. E incluso iba a... pero es realmente muy largo. Y todo ello funciona de forma bastante realista cuando se aplica al mercado. Y no hay que complicarse demasiado, incluso los modelos relativamente sencillos funcionan bastante bien.
Por supuesto, ningún modelo puede darnos el 100% de las predicciones, pero un 40-60% es suficiente para obtener algún beneficio. Para los especialmente codiciosos )) - No te harás millonario, pero sí lo suficiente para vivir.
¿Y si la ventana de observación no es el tiempo? ¿Y si es la suma de los puntos?
Ejem... Algo al borde de la genialidad... Tendré que pensarlo.
¿Y si la ventana de observación no se refiere al tiempo, sino a la cantidad de puntos?
Eugene, se ha hecho durante mucho tiempo, estás redescubriendo América.
¡¡Caballeros!!
No sé cómo preguntar aquí para obtener una respuesta... Muro del silencio...
¿Alguien utiliza la entropía (no entropía) en sus algoritmos? ¿Tiene sentido utilizarlo?
De todas formas lo estoy investigando, pero es una pena lo del tiempo. Llevo un año buscando el grial... No es bueno.