De la teoría a la práctica - página 425
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
El Grial parece haber sido encontrado.
Todavía está por demostrar en la práctica, pero antes me quito el sombrero en público. Algunas pistas me han ayudado mucho. Gracias.
Comprueba el historial en el probador. MT5 tiene un historial de ticks reales.
A todos los amantes del estudio de los incrementos. ¿Quién es fuerte en esto, hay un grano a este gráfico o es inútil seguir adelante?
¿Y es posible predecir el siguiente incremento en este caso?
1) La estacionariedad de los incrementos es muy posible en este caso
2) Lo más probable es que los incrementos sean dependientes (hay una reversión tras el estallido)
3) El uso de la regresión lineal (y no lineal también) para la predicción es problemático porque los valores de las series parecen discretos
4) Podemos intentar utilizar la cadena de Markov en lugar de la regresión.
5) Pero lo principal es asegurarse de que la secuencia puede ser modelada por un proceso aleatorio. Aquí las matemáticas no son de gran ayuda. Por ejemplo, podrías hacer una broma y establecer una secuencia determinista.
No, es demasiado pronto para decir adiós.
Aquí están los gráficos del EURUSD de esta semana, con el cálculo de la dispersión mediante la fórmula D=(c*t*lambda)/4
Y aquí hay otro con el parámetro secreto
Así que, si miramos los gráficos 2 y 3, este es el Grial deseado. А?
Así que aquí estamos de nuevo entrando en contra de la tendencia con la mínima amplitud de un movimiento de retroceso... Aunque hubiera sido más lógico entrar por el camino contrario... Es decir, trasladar toda la teoría del lado izquierdo al derecho, esperando la oportunidad...
1) La estacionalidad de los incrementos es muy posible en este caso
2) Es probable que los gradientes sean dependientes (hay inversiones después de los valores atípicos)
3) El uso de la regresión lineal (y no lineal también) para la previsión es problemático, porque los valores de las series parecen discretos
4) Podemos intentar utilizar la cadena de Markov en lugar de la regresión.
5) Pero lo principal es asegurarse de que la secuencia puede ser modelada por un proceso aleatorio. Aquí las matemáticas no son de gran ayuda. Por ejemplo, podrías hacer una broma y establecer una secuencia determinista.
no
no
Sí, esto se puede ver en el gráfico de la suma de incrementos acumulados del archivo return.csv en el archivo adjunto:
Alexander, ¿has borrado el post en el que pedías un gráfico?
Si no es así, te adjunto el archivo con el código Mql4 (quizás hasta el 5 funcione) y el archivo csv.
Dime si tienes que cambiar la fórmula o tal vez la tomé del lugar equivocado.
Sí, esto se puede ver en el gráfico de la suma de incrementos acumulados del archivo return.csv en el archivo adjunto:
Entonces, si los incrementos son dependientes, ¿hay alguna posibilidad? Tomé una lectura en vivo del gráfico.Alexander, ¿has borrado el post en el que pedías un gráfico?
Si no es así, adjuntaré el archivo con el código Mql4 (quizás hasta el 5 sirva) y el archivo csv.
Dime si tienes que cambiar la fórmula o tal vez la tomé de la que no era.
A nadie le interesa.
Necesito más líneas del intervalo de confianza.
La fórmula está en privado.
Y a nadie le interesa.
Se necesitan más líneas de intervalo de confianza.
La fórmula está en privado.
La fórmula es mejor aquí.
leerlo
la fórmula es mejor aquí
leer
Desde cero más/menos 3*(SUM(ABS(return))/sqrt(240))