De la teoría a la práctica - página 326
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Alexander_K2:
Puedo confirmar oficialmente que el coeficiente de asimetría por sí mismo no funciona.
Eso deja a Hearst y a la no-entropía. Bien, puedo hacer mi propia investigación sobre la no entropía. ¿Pero Hearst? ¿Es difícil dejar un enlace a una investigación que confirme explícitamente que Hearst tampoco funciona?
Estás ahí, pero estás mirando en el lugar equivocado.
Porque pareces un físico y deberías parecer un comerciante.
ZS Vale, te lo preguntaré directamente, pero tú me darás la idea: ¿qué muestra el "coeficiente de asimetría"?
Una tendencia no es más que un movimiento (en el modelo de retroceso).
Y debido a la naturaleza fractal del mercado, en una TF más pequeña este movimiento se llama tendencia.
En resumen: una tendencia es un movimiento de una TF superior (no hacía falta ni siquiera una matemática superior, basta con la lógica).
Y sí, es posible calcular el final de una tendencia.
Sí, Nikolay, así es. Y todo el mundo puede ver que el modelo del proceso de Wiener funciona. Pero, este escape del modelo sigue siendo difícil de calcular.
Una vez más, te digo que el exceso, la asimetría o la combinación de ambos no tienen nada que ver.
Se trata de un coeficiente único no paramétrico. Nadie ha trabajado en la no entropía, ya me he dado cuenta.
Pero, ¿Hearst? Es difícil de decir - Alexander, Hirst no funciona, aquí hay un enlace a la investigación. Eso me facilitaría enormemente y me ahorraría mucho tiempo de investigación.
A continuación, explica cómo la gente especula con acciones en la bolsa, con un depósito de unos 100-500 mil p. Y, por cierto, con bastante éxito. El apalancamiento es sólo de 2, y sólo en los blue chips.
Te puedo decir que el 0,5-1% de ganancia por día no es un truco. Muchos tienen más.
El mercado de valores se caracteriza por una volatilidad de un orden de magnitud mayor que el de las divisas, por lo que el apalancamiento es mucho menor en este caso.
Sí, Nikolai, todo el mundo lo hace. Y todo el mundo puede ver que el modelo del proceso de Wiener funciona. Pero es difícil calcular este paso fuera del modelo.
Una vez más, diré que no tiene nada que ver con el exceso, la asimetría o una combinación de ambos.
Se trata de un coeficiente único no paramétrico. Nadie ha trabajado en la no entropía, ya me he dado cuenta.
Pero, ¿Hearst? Es difícil de decir - Alexander, Hirst no funciona, aquí hay un enlace a la investigación. Eso me facilitaría mucho el trabajo y me ahorraría mucho tiempo de investigación.
Mucha gente ha estado trabajando en Hearst, incluso en este foro, ¿has buscado en Google?
Hay hilos enteros dedicados a investigar la aplicación del índice Hearst.
En mi opinión, se trata de una torpeza pesada, todo se puede hacer más fácil y sencillo en los cálculos.
CUANTIFICACIÓN DE HERSTASpor Dmitriy Piskarev
Distribuciones del exponente ZZYHearst de series temporales etiquetadas no estacionarias D.S. Kirillov, O.V. Korob, N.A. Mitin, Y.N. Orlov, R.V. Pleshakov
Es decir, el sistema A_K2, al operar sin apalancamiento, sólo dará un 0,09%/mes.
Eso es poco probable. Seguramente A_K2 no está usando el apalancamiento el 100% del tiempo.
¿Y qué sentido tiene considerar el comercio sin apalancamiento?
¿Y qué sentido tiene considerar el comercio sin apalancamiento?
La cuestión es simple. El dinero real se gana comerciando con activos reales. Y cualquier sistema debe considerarse desde este punto de vista.
DC-Forex es sólo una imitación del comercio. Pero la eficacia de este tipo de operaciones debe considerarse sobre la base de las operaciones reales.
Una tendencia no es más que un movimiento (en el modelo de retroceso).
Y debido a la naturaleza fractal del mercado, en una TF más pequeña este movimiento se llama tendencia.
En resumen: una tendencia es un movimiento de una TF superior (no hacía falta ni siquiera una matemática superior, basta con la lógica).
Y sí, es posible calcular el final de una tendencia.
Es correcto.
No entiendo por qué tan poca gente le presta atención.
La cuestión es simple. El dinero real se gana comerciando con activos reales. Y cualquier sistema debe considerarse desde esta perspectiva.
DC-Forex es sólo una imitación del comercio. Pero la eficacia de este tipo de operaciones debe considerarse sobre la base de las operaciones reales.
El apalancamiento es un crédito, y el depósito (capital) es una garantía del crédito. Toda la economía del mundo real se basa en el crédito. Si una empresa se ve privada de crédito, quebrará.
Eso es poco probable. Seguramente A_K2 no está usando el apalancamiento el 100% del tiempo.
¿Y qué sentido tiene considerar el comercio sin apalancamiento?
¿Y cómo se plantea operar con 100 lotes con apalancamiento?
Así es.
No entiendo por qué tan poca gente le presta atención.
La promoción de la salud, la enseñanza de conferencias por DC, la gente piensa con la televisión (en su mayor parte).
Duele pensar en general. Y pensar en el comercio de divisas es doloroso al cuadrado.