De la teoría a la práctica - página 198
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Pero, ¡es la posibilidad de predicción la que surge!
De hecho, siempre es posible predecir con suficiente precisión, incluso en los procesos más aleatorios). Supongo que no hace falta que te lo explique).
¡Caballeros! ¡Niños de orejas de chorlito!
Para que no pienses que te he abandonado a tu suerte, habiéndote robado previamente las llaves de la felicidad, publico los resultados de mis transacciones del mes:
Algo menos del 200%. No mucho, por supuesto... Pero, somos testarudos y sólo estamos al principio del viaje. ¿No es así?
¿me enseñas la curva de equidad?
https://www.mql5.com/ru/code/8454
En la novia, no recuerdo en qué hilo, se hablaba de la PA como señal-ruido, nivel de ruido por encima del nivel de señal, lo siento, me he metido
Y la novia, ¿dónde está? Un enlace, por favor, si es posible.
¿me enseñas la curva de equidad?
https://www.mql5.com/ru/code/8454
Es un pedazo de basura... No sé cómo usarlo.
Y lo que es más importante, lo que voy a decir:
He pasado la última semana en un vano intento de luchar contra la intensidad de los flujos de citas.
La conclusión es la siguiente: el proceso no estacionario de la intensidad del comercio (cantidad de transacciones por unidad de tiempo) no puede reducirse al proceso estacionario de Poisson. Si alguien trabaja en esta dirección, déjelo, es una pérdida de tiempo.
La intensidad comercial debe calcularse simplemente y utilizarse en el cálculo de la dispersión (coeficiente de difusión) del proceso.
TAMBIÉN.
Algo menos del 200%. No mucho, por supuesto... Pero, somos testarudos y sólo estamos al principio del camino. ¿No es así?
¿Por qué están todos apegados a este %%? El %% del depósito, como indicador, no es nada - depende del tamaño del lote y del uso del depósito.
Sólo miro la eficacia del sistema y lo comparo con el volumen de transacciones. No depende de nada - incluso 0,01, incluso 100, incluso usando el 10% del depósito, incluso usando 100 - con los mismos sistemas el % de beneficio es el mismo.
Por supuesto. Las barras de Equivolumen lo toman. Equitic para ser precisos. Sustituir el tiempo astronómico por el propio. Se ha escrito en este hilo muchas veces. Es cierto que, de todas formas, sirve de poco.
Para evaluar si el grial resiste las tendencias largas, hay que reunir estadísticas de al menos unas cuantas docenas de estas tendencias. Y sólo ha citado uno.
Hay una forma menos precisa pero más rápida: calcular el parámetro MAE para sus operaciones, más precisamente, la relación entre la reducción máxima en una operación y el beneficio obtenido. Si está en torno al 100% o más, no tendría prisa en preparar mis bolsillos. Como este grial se ha encontrado repetidamente que las pérdidas se superponen, y que termina en una cara de póquer.
Por supuesto. Las barras de Equivolumen lo toman. Equitic para ser precisos. Sustituir el tiempo astronómico por el propio. Se ha escrito en este hilo muchas veces. Es cierto que, de todas formas, sirve de poco.
No, ya lo hago sustituyendo los intervalos equidistantes por los exponenciales. Obtenemos un proceso pseudo-Markoviano en el que, efectivamente, se puede ignorar la intensidad.
El objetivo era el contrario, no añadir pseudoestados a la BP, sino al contrario, adelgazar la BP real para llevarla a la de Poisson.
Por desgracia, no funcionó...