De la teoría a la práctica - página 192
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Entonces, ¿sólo hay que tomar la AMM, las ponderaciones exponenciales y obtener la EMA? Según las fórmulas, es diferente.
No, no lo son. Pero es una larga historia.
Apuesto 100 dólares a que con un backtest de tres años, no habrá diferencia con SMA))
Ese concepto no existe en absoluto. Existen las clásicas: la mediana, la media aritmética y la media ponderada.
Por eso estoy tratando con EMA, lo programaré yo mismo y lo probaré.
Si establece pesos exponenciales en lugar de pesos de distribución en WMA, obtendrá EMA.
Y si se establece una serie de pesos linealmente decreciente, se obtiene LWMA.
Apuesto 100 dólares a que con un backtest de tres años, no habrá diferencia con SMA))
No apuesto porque no sé con seguridad lo que hará. Pero en esta interpretación la EMA no pasará). O quizás con resultados similares a los de la AME.
No apuesto, porque no sé con seguridad lo que hará. Pero en esta interpretación la EMA no pasará). O quizás con resultados similares a los del SMA.
¿En la interpretación de Wikipedia?
Tal y como se interpreta de la Wikipedia?
No es diferente de los demás)).
Entonces, ¿sólo hay que tomar la AMM, las ponderaciones exponenciales y obtener la EMA? Según las fórmulas, no es lo mismo.
Sí, lo hacemos. Pero los pesos disminuirán hasta el infinito. Se obtiene un AMM con pesos exponencialmente decrecientes.
Supongamos que existe una serie de precios p1, p2, p3, p4, p5, ...pN
y hay un coeficiente k - el peso ema
ema1 = p1*k
ema2 = p2*k + ema1*(k-1)
si nos deshacemos de los valores ema pasados, sólo quedan el vector p y k
ema2 = p2*k + (p1*k)*(k-1)
ema3 = p3*k + ema2*(k-1)
si nos deshacemos de los valores ema pasados
ema3 = p3*k + (p2*k + (p1*k)*(k-1))*(k-1)
ema3 = p3*k + (p2*k)*(k-1) + (p1*k)*(k-1)^2
ema4 = p4*k + ema3*(k-1)
si nos deshacemos de
ema4 = p4*k + (p3*k + (p2*k)*(k-1) + (p1*k)*(k-1)^2)*(k-1)
ema4 = p4*k + (p3*k)*(k-1) + (p2*k) * (k-1)^2 + (p1*k) * (k-1)^3
etc.
Por ejemplo, cuando se calcula la ema sobre la base de miles de precios anteriores, el peso del precio más antiguo será k * (k-1)^999
Por eso, para no molestarse con cálculos interminables, se puede calcular ema(N) utilizando la fórmula directamente de EMA(N-1)
Pero en este caso la primera ema calculada no será lo suficientemente precisa.
Sí, lo haremos. Pero los pesos disminuirán hasta el infinito. Se obtiene un AMM con pesos exponencialmente decrecientes.
Supongamos que existe una serie de precios p1, p2, p3, p4, p5, ...pN
Y hay un coeficiente k - el peso ema
ema1 = p1*k
ema2 = p2*k + ema1*(k-1)
si nos deshacemos de los valores ema pasados, sólo queda el vector p y k
ema2 = p2*k + (p1*k)*(k-1)
ema3 = p3*k + ema2*(k-1)
si nos deshacemos de los valores ema pasados
ema3 = p3*k + (p2*k + (p1*k)*(k-1))*(k-1)
ema3 = p3*k + (p2*k)*(k-1) + (p1*k)*(k-1)^2
ema4 = p4*k + ema3*(k-1)
si nos deshacemos de
ema4 = p4*k + (p3*k + (p2*k)*(k-1) + (p1*k)*(k-1)^2)*(k-1)
ema4 = p4*k + (p3*k)*(k-1) + (p2*k) * (k-1)^2 + (p1*k) * (k-1)^3
etc.
Por ejemplo, cuando se calcula la ema sobre la base de miles de precios anteriores, el peso del precio más antiguo será k * (k-1)^999
Por eso, para no molestarse con cálculos interminables, se puede calcular ema(N) utilizando la fórmula directamente de EMA(N-1)
Pero en este caso la primera ema calculada no será lo suficientemente precisa.
Doc, creo que eres un genio. А?
Mientras tanto, estoy doblando el flujo de citas sobre mi rodilla.
Este es el aspecto actual (en el gráfico de la derecha) para una ventana deslizante = 8 horas y un intervalo de lectura = 2 segundos.
Par GBPJPY