De la teoría a la práctica - página 188
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Hay UN problema: el cálculo de la ventana de observación. Un pequeño error hace que la ventana aumente/disminuya en 1000-5000 tick de cotización y como consecuencia hay operaciones negativas, no lo oculto.
Todos, absolutamente todos los pares tienen funciones de onda diferentes. Al principio me sobreestimé un poco: me apresuré a hacer 32 pares a la vez, y no tengo suficiente fuerza para manejarlos todos a la vez. Ahora he reducido la cantidad de trabajo a 6 pares. De lo contrario, es físicamente difícil trabajar solo.
¿Puedo encontrar ahora un problema como el cálculo? La falta de fiabilidad ante los pequeños errores y como consecuencia de los tratos negativos no habla de la dificultad del cálculo, sino de la falta de estabilidad estadística (recordemos las dudas de Gorban, Kolmogorov y Markov). Cuando el tamaño óptimo de la ventana salta fuertemente en función de pequeñas variaciones de los datos de cálculo iniciales, entonces la primera conclusión es: el tamaño óptimo de la ventana no es constante en absoluto. No puede servir de base para una negociación estable con una rentabilidad notablemente superior a la del depósito bancario.
Alexander, ¿por qué te fijas primero en que las funciones de onda que utilizas cambian al pasar de un instrumento (par) a otro? ¿Por qué no ves cómo cambian cuando se modifica el plazo tomado para el cálculo? Por ejemplo, al cambiar por 3 meses. ¿Hay alguna razón para esperar que estos cambios sean más débiles?
Dejar un par fuera - hay una ventana estable (óptima) para ello. O es un fantasma, no hay tal ventana incluso con un turno de 24 horas... Nótese que tanto Gorban como Osminin, como primeras conclusiones de sus cálculos, dieron la estimación del tiempo durante el cual las características obtenidas del flujo de cotizaciones pueden considerarse estadísticamente estables (Gorban para su indicador de estabilidad estadística hora y media, Osminin para el ratio de Hirst), es decir, cuánto tiempo en promedio tienen sentido estas características. Creo que el problema no estriba en los cálculos, sino en la limitada validez (sentido) de los indicadores.
P.D. Cuántas veces le han aconsejado aquí que no se precipite de una vez sobre 36 pares. La vida le ha obligado a reducir "ligeramente" el número (por un factor de 6). Deja uno, así llegarás a un entendimiento más rápido. Soy yo quien cita de memoria el libro de Hemming "Numerical Methods", 1972, la cita en sí: "El propósito de los cálculos no son los números, sino la comprensión". Estabas hablando de cálculos...La primera conclusión es que el tamaño óptimo de la ventana no es en absoluto constante. No puede servir de base para una negociación estable con una rentabilidad notablemente superior a la del depósito bancario.
Las funciones de onda utilizadas cambian cuando cambia el marco temporal tomado para los cálculos
Gorban y Osminin, como primeras conclusiones de sus cálculos, han estimado el intervalo de tiempo, durante el cual las características obtenidas del flujo de cotizaciones pueden considerarse estadísticamente estables (una hora y media para el indicador de estabilidad estadística de Gorban, un día para el coeficiente de Osminin), es decir, cuánto tiempo tienen sentido estas características en promedio. Creo que el problema no está en los cálculos, sino en la escasa validez (sentido) de los indicadores.
Aquí, señores estudiantes, se ha presentado uno de los "extraterrestres" - ¡lean con atención!
Sí, Vladimir, tú, como siempre, planteas los problemas más cruciales, en torno a los cuales se construye la solución de este problema.
1) El tamaño óptimo de la ventana de observación es inestable y extremadamente difícil de formalizar y calcular para un flujo de citas inestable y no poisson.
Una vez más, llamo su atención sobre este problema. Es solucionable. Es necesario transformar el flujo de cotizaciones iniciales para que sea Poisson en una primera aproximación. ¡¡¡El principal problema!!! Sin resolverlo todo carece de sentido.
Se resuelve de la siguiente manera: las cotizaciones de los ticks se leen automáticamente a intervalos de 1 segundo y más con una ventana de observación deslizante de 1 hora y más. Se escriben pseudocomillas sin sello de tiempo y comillas reales con sello de tiempo. Cuando se obtiene el conjunto de datos deseado, debemos observar el histograma de la intensidad del flujo en el intervalo de tiempo seleccionado. ¡¡¡Al menos debería parecerse a una distribución de Poisson!!! Puedo decir de inmediato que, curiosamente, la frecuencia de lectura de ticks requerida = 3 seg. y la ventana de observación deslizante = 12 horas. Estos son los datos que he calculado, pero todavía hay que confirmarlos experimentalmente. ¡¡¡¡También es importante que en este caso, aunque leamos las cotizaciones de manera uniforme, las marcas de tiempo real se distribuyen exponencialmente!!!!
2. ¡Y cómo cambian! Por eso es importante resolver el problema nº 1 y trabajar exclusivamente y sólo en un rango de tiempo de observación elegido de una vez por todas. Entonces estas distribuciones son estables y se pueden calcular los pesos para la AMM, por ejemplo, a partir de ellas.
Si se resuelve el problema 1 y se demuestra la estabilidad de las distribuciones (las llamadas funciones de onda) en este intervalo de tiempo, en realidad significa que tenemos un proceso cuasi-estacionario, lo cual es necesario.
Respetuosamente,
Alexander_K
¿Podemos encontrar ahora un problema de cálculo como éste? La inestabilidad ante pequeños errores y las consiguientes operaciones negativas no hablan de dificultad computacional, sino de falta de estabilidad estadística (recordemos las dudas de Gorban, Kolmogorov y Markov). Cuando el tamaño óptimo de la ventana salta fuertemente en función de pequeñas variaciones de los datos de cálculo iniciales, entonces la primera conclusión es: el tamaño óptimo de la ventana no es constante en absoluto. No puede servir de base para una negociación estable con una rentabilidad notablemente superior a la del depósito bancario.
Alexander, ¿por qué te fijas primero en que las funciones de onda que utilizas cambian al pasar de un instrumento (par) a otro? ¿Por qué no ves cómo cambian cuando se modifica el plazo tomado para el cálculo? Por ejemplo, al cambiar por 3 meses. ¿Hay alguna razón para esperar que estos cambios sean más débiles?
Dejar un par - hay una ventana estable (óptima) para ello. O es un fantasma, no hay tal ventana ni siquiera con un turno de 24 horas... Nótese que tanto Gorban como Osminin, como primeras conclusiones de sus cálculos, dieron la estimación del tiempo durante el cual las características obtenidas del flujo de cotizaciones pueden considerarse estadísticamente estables (Gorban para su indicador de estabilidad estadística hora y media, Osminin para el ratio de Hirst), es decir, cuánto tiempo en promedio tienen sentido estas características. Creo que el problema no estriba en los cálculos, sino en la limitada validez (sentido) de los indicadores.
¿Por qué necesitamos una ventana estable? ¿Por la belleza? ¿Para qué?
Siempre hay que fijar un objetivo y un criterio para alcanzarlo.
El objetivo: encontrar dicha ventana para que la predicción a partir de ella tenga el mínimo error.
Si sabemos calcular el tamaño óptimo de la ventana en el sentido de que una predicción a partir de ella tendrá un error de predicción mínimo, entonces está claro que el tamaño de la ventana será diferente y, además, el tamaño no interesará, porque tomaremos decisiones en función de la magnitud del error de predicción obtenido en todas las ventanas posibles en la barra actual.
El requisito de una ventana estable es fundamentalmente erróneo: en principio no es necesario.
Ya que hablamos de la ventana, en mi TS, la ventana es dinámica, siempre es diferente y el mercado la forma, por lo que no tengo el problema de la selección de la ventana, el mercado la forma por mí...
El escaparate también es dinámico y también está condicionado por el mercado. En cualquier caso, las cotizaciones proceden del mercado. ¿Cómo podría ser si no? Por otro lado, los datos pueden procesarse y calcularse en función de diferentes criterios y utilizando distintos métodos. Pero en cualquier caso, la volatilidad debería influir en el tamaño de la ventana en primer lugar.
El escaparate también es dinámico y también está condicionado por el mercado. En cualquier caso, las cotizaciones proceden del mercado. ¿Cómo podría ser si no? Por otro lado, los datos pueden procesarse y calcularse en función de diferentes criterios y utilizando distintos métodos. Pero en cualquier caso, la volatilidad debería influir en el tamaño de la ventana en primer lugar.
He tenido una doble personalidad en este momento:
1. la ventana de observación es dinámica, se forma a partir de un determinado tamaño de muestra de ticks
2. la ventana de observación está estrictamente definida, expresada en segundos. Por el contrario, tiene un conjunto dinámico de cotizaciones de ticks.
Si en el segundo caso el flujo de garrapatas se reduce a un flujo de Poisson, los resultados son MUCHO mejores que en el caso 1. Esta es la dirección de mi trabajo en la que más confío, ya que aquí se han reunido y observan el viejo Gunn, Einstein, Shelepin y todos los demás.
2. la ventana de observación está estrictamente definida, expresada en segundos.
¿También en este caso es diferente para cada par? ¿O para todos = 12 horas?
¿También en este caso es diferente para cada par? ¿O para todos = 12 horas?
¡¡¡¡PARA TODOS!!!! ¡Está llegando al desenlace, chicos! Preparen sus bolsillos, ¡¡¡hay para todos!!!
Por cierto, incluso hace 50 páginas demostré que tus "pesos para la AMM" no tienen sentido, porque el resultado no es un gramo diferente de la AMS ))))
En lugar de teorizar, sería más útil estudiar el significado físico de lo que haces :)
¿Has probado el filtro HP? Creo que había un indy en kodobase.
p.d. el polinomio miente en las inversiones (por lo que recuerdo mis experimentos de hace 5 años), porque sus extremos vuelan hacia el cielo, lo que no es típico del mercado. Y trata de no dar la media, sino de ajustarse a toda la cita.