De la teoría a la práctica - página 178
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Y en general, el resumen es que contabilizar y perseguir cada tic no está justificado ni matemáticamente, ni físicamente, ni económicamente, ¿no?
La gigantesca desventaja de este hecho es que es imposible utilizar los archivos para probar una estrategia. Para mí es muy importante conocer el número de ticks en un determinado intervalo de tiempo. Por eso estoy atascado durante tanto tiempo: espero unos 1-2 días para una sola operación. ¿Cuántas veces tengo que probarlo para estar seguro de que funciona?
Si cambio a OPEN, sabré con seguridad que tengo 60 cotizaciones en 1 hora. Y hay archivos para las pruebas. ¿Realmente llegaremos a esto? ¿Te imaginas, Nikolay, cuánto tiempo se pierde?
Permítanme hacer un par de comentarios. Ya no se puede disuadir de aplicar métodos probabilísticos a problemas en los que la teoría de la probabilidad no funciona. Así que dentro de sus métodos.
¿De dónde vienen las actas, ha pensado? Bueno, de ellos, de las garrapatas. Utilizando los ticks, puede convertirlos en cualquier representación, incluso en datos de 10 segundos. Y también de tal manera, como lo requiere el sistema de comercio. ¿Qué le hace pensar que los ticks no son adecuados para la simulación del comercio en la historia? Por el contrario, en el terminal, los métodos de prueba "por todas las garrapatas" son considerados como los más precisos.
¿Le sugiere alguna idea el hecho de que la mejor duración de las series de garrapatas seguidas parezca ser de 8 horas? Al fin y al cabo, es la duración de la sesión de negociación. Ver los comentarios de Nikolai Demko https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6170686 a mis fotos con el análisis de la actividad del mercado durante el día https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925. Estas 8 horas es exactamente lo que caracteriza a su metodología, una ventana deslizante en ticks del tamaño de una sesión, y en caso de una desviación significativa de la característica del spread - se negocia una vuelta a la media. Creo que incluso esta metodología, que suaviza mucho la realidad, podría mejorarse haciendo que la ventana deslizante esté vinculada a las fases de las sesiones de cada par.
Permítanme hacer un par de observaciones. No se puede disuadir de aplicar métodos probabilísticos a problemas en los que la teoría de la probabilidad no funciona. Así que dentro de sus métodos.
¿De dónde vienen las actas, ha pensado? Bueno, de ellos, de las garrapatas. Utilizando los ticks, puede convertirlos en cualquier representación, incluso en datos de 10 segundos. Y también de tal manera, como lo requiere el sistema de comercio. ¿Qué le hace pensar que los ticks no son adecuados para la simulación del comercio en la historia? Por el contrario, la terminal considera que los métodos de prueba de "todas las garrapatas" son los más precisos.
¿Te inspira el hecho de que la mejor duración de una serie de ticks seguidos, que te conviene más, sea igual a 8 horas? Es la duración de la sesión de negociación. Véanse los comentarios de Nikolai Demko https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6170686 a mis imágenes con el análisis de la actividad del mercado durante el día https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925. Estas 8 horas es exactamente lo que caracteriza a su metodología, una ventana deslizante en ticks del tamaño de una sesión, y en caso de una desviación significativa de la característica del spread - se negocia una vuelta a la media. Creo que incluso esta metodología, que suaviza mucho la realidad, podría mejorarse haciendo que la ventana deslizante esté vinculada a las fases de las sesiones de cada par.
Mira aquí, Vladimir. Las obras están a punto de concluirse de un modo u otro. He hecho muchas cosas por mi cuenta, y tú y otros como tú me habéis ayudado mucho. El modelo se publicará como prometí. Parece que funciona - Acabo de hacer una operación de 400 pips en EURJPY.
Pero, todavía hay momentos que me confunden.
1. La no localización en el tiempo. Es decir, debe haber una dependencia estricta de un número de ticks con el tiempo para que la ley de la raíz de t funcione. Se puede conseguir trabajando con una frecuencia de recepción de garrapatas garantizada. En mi caso, son 2,57 segundos. Me llevó mucho tiempo calcular este valor. Pero si me cambio a otro broker, seguro que tendré que recalcular todo de nuevo.
2. Si calculo el volumen de la muestra utilizando el método de Chebyshev, entonces debido al diferente valor medio de los incrementos obtenemos una ventana deslizante de observación diferente para todos los pares. ¡Para la mayoría - 8 horas, para algunos - 12 e incluso más! Francamente, estoy cansado de calcular.
3. Lo más importante. Bien, bien, aquí trabajo en la frecuencia 2,57 seg. ¿Dónde puedo conseguir archivos para las pruebas? ¿Es realmente necesario esperar un año para hablar con seguridad de la operatividad del sistema?
PS Si usted necesita específicamente la versión completa de trabajo de mi proyecto - Puedo lanzar en un mensaje personal.
Y lo digo en serio.
Tal vez lo seas. Shelepin adoraba literalmente la proporción áurea... Ya no tengo tiempo para experimentos - necesito un Hombre con teórico prueba de una u otra forma de tomar datos
Tal vez sea así. Shelepin adoraba literalmente la proporción áurea... Ya no tengo tiempo para experimentos - necesito un Hombre con teórico prueba de una u otra forma de tomar datos
Palabras clave: Ya no tengo tiempo para experimentos, eso parece explicarlo todo.
Palabras clave: Ya no tengo tiempo para experimentos, eso parece explicarlo todo.
No, ya estoy empantanado en la teoría. Ya estoy con las fórmulas analíticas del mercado :)))
Y, por ejemplo, toda mi familia y amigos necesitan dinero inmediatamente. Tengo que acelerar - estoy buscando maneras de probar en las historias. Tengo que pensar en algo con archivos de garrapatas. Aprende a convertirlos al formato adecuado. Por ejemplo, 1 tick en 3 segundos, 10 segundos, etc. Algo para pensar también...
No, ya estoy empantanado en la teoría. Ya estoy hasta las fórmulas analíticas del mercado :)))
Y, por ejemplo, toda mi familia y amigos necesitan dinero inmediatamente. Tengo que acelerar - estoy buscando maneras de probar en las historias. Tengo que pensar en algo con archivos de garrapatas. Aprende a convertirlos al formato adecuado. Por ejemplo, 1 tick en 3 segundos, 10 segundos, etc. Algo para pensar también...
Gracias. Ya veo. Necesitas un TS sano - el mercado no irá a ninguna parte. Hay mucho que perder...
3. Lo más importante. Muy bien, trabajo en la frecuencia 2,57 seg. ¿Dónde puedo conseguir archivos para las pruebas? ¿Es realmente necesario esperar un año para hablar con seguridad de la operatividad del sistema?
Este es el problema... ¿Me estás tomando el pelo? Incluso yo te ofrecí, no lo aceptaste, y entonces no hay donde tomarlo... Estás creando problemas. Aquí tienes una lista! de fuentes donde puedes conseguir archivos de garrapatas de forma gratuita:
http://ratedata.gaincapital.com/
http://www.histdata.com/
http://advancetools.net/index.php/instrumenty/tikovye-ob-emy/istoriya-tikov para 3 DCs diferentes
http://truefx.com/?page=downloads
http://ticks.alpari.org/ para 10 tipos de cuentas diferentes
Re.
"2. Si se cuenta el tamaño de la muestra de Chebyshev, debido al diferente valor incremental medio, resulta que hay una ventana deslizante de observación diferente para todos los pares. Para la mayoría son 8 horas, para algunos son 12 o incluso más. Honestamente, estoy cansado de calcular".
Repito: lea los comentarios de Nikolai Demko https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6170686 . Y más tarde, en algún lugar explicó que a veces dos sesiones, y no 8 horas, serán el factor determinante: ", para algunos - ¡12 e incluso más! ". Recuerdo lo del peso mexicano.
Por último, comprenda el significado físico de lo que está haciendo. Al fin y al cabo, muchos intentan aclarar, lo mejor de todo, en mi opinión, https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page24#comment_6175789. O un ejemplo completamente abierto, Gorban mencionado por mí anteriormente descubrió que la dispersión direccional no se reduce en la ecolocalización, trabajó en esta dirección e ideó una forma de aumentar drásticamente la precisión direccional en la hidroacústica cambiando el punto de recepción del eco. En otras palabras, saltando de colina en colina en esta foto de Yuri Asaulenko. Creo que no es necesario explicar cuál es la precisión de la radiogoniometría en hidroacústica.
También te has dado cuenta de que las leyes de los grandes números no funcionan, y .... eso es todo.
No, ya estoy empantanado en la teoría. Ya estoy hasta las fórmulas analíticas del mercado :)))
Y, por ejemplo, toda mi familia y amigos necesitan dinero inmediatamente. Tengo que acelerar - estoy buscando maneras de probar en las historias. Tengo que pensar en algo con archivos de garrapatas. Aprende a convertirlos al formato adecuado. Por ejemplo, 1 tick en 3 segundos, 10 segundos, etc. También hay que pensar en algo...
Hacer planes para ganar dinero en forex, se puede. Sólo que siempre hay una alta probabilidad de hacer reír a Dios). Sería mejor no dar información a los familiares. Así no tendrás que poner excusas en caso de que falles. Y si lo hace, será una agradable sorpresa para ellos.
Este es el problema... ¿Me estás tomando el pelo? Aunque te ofrezca, no lo coges, y luego no hay donde cogerlo... Estás creando problemas. Aquí tienes una lista! de fuentes donde puedes conseguir archivos de garrapatas de forma gratuita:
http://ratedata.gaincapital.com/
http://www.histdata.com/
http://advancetools.net/index.php/instrumenty/tikovye-ob-emy/istoriya-tikov para 3 empresas de corretaje diferentes
http://truefx.com/?page=downloads
http://ticks.alpari.org/ para 10 tipos de cuentas diferentes
Por los enlaces - gracias, por supuesto. Pero, no lo entienden, ¡estos archivos aún deben ser convertidos! ¡Como si las garrapatas vinieran cada 1, 5 o 10 segundos! Me mantengo en mi opinión - es en el diferente número de ticks en un intervalo de tiempo dado, la principal dificultad de esta tarea.