De la teoría a la práctica - página 167
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Yuri, crea una señal real por favor, si es posible
No lo necesito. No discuto lo real en ningún sitio, y tampoco me interesa lo de los demás.
ZS Para una señal sobre futuros, no hay suficiente liquidez y el sistema dejará de funcionar. Así es, por cierto.
No obstante, amigos, el beneficio de esta semana =+10% y hubiera sido más si no fuera por esta vergonzosa tendencia. Intentaré aplicar Hearst para definirlo.
En primer lugar (para no apagar el ardor) todo lo que se escribe en el foro debe leerse como "en mi humilde opinión" IMHO.
En segundo lugar, ya había un precedente de este tipo, incluso en las competiciones que acogió MQ, investigó si el resultado es al azar en los campeonatos, y luego MQ introdujo una pista estricta a un participante no hace unas cuentas.
La esencia del problema es el teorema del maniquí: en cualquier segmento de mercado limitado es posible encontrar un conjunto de intersección de maniquíes tal que sus señales den beneficios.
Como es habitual, se selecciona de forma retroactiva, por eso las ejecuciones de prueba de los EAs (EAs) con alto grado de libertad se tratan de forma incorrecta.
Yo personalmente cuando empecé a estudiar MQL y para comprobarlo hice un scoop que abre operaciones al azar y luego fijé el parámetro de inicialización en el probador y encontré srand(X) cuando el scoop operaba en beneficio. Está claro que sólo en la optimización.
Con la esperanza de que algunos de los conjuntos de parámetros funcionen, probamos búhos con diferentes parámetros.
Es posible que te encuentres con el mismo problema, la aleatoriedad del resultado. Los parámetros del sistema se ajustan por casualidad a una sección determinada (de nuevo, esto es una advertencia, no una crítica).
Especialmente este problema surge a menudo debido a la insuficiencia de datos, por ejemplo, como con las garrapatas, por lo que metódicamente aconsejó a subir a los minutos, son, después de todo, durante 6 años, una especie de estadísticas.
Sobre la tendencia/flotación y su separación. Hay una buena caricatura. En el mercado(s) se trata de la misma tontería, hay que ver algo, algo entero. .
No obstante, amigos, el beneficio de esta semana =+10% y hubiera sido más si no fuera por esta vergonzosa tendencia. Intentaré aplicar Hearst para identificarlo.
Hearst se retrasa
Se necesitan probabilidades estables de transiciones (¿o probabilidades de transiciones estables?) de un estado a otro, y dónde obtenerlas... :)Hearst se está quedando atrás.
Necesito probabilidades estables de las transiciones (¿o probabilidades de las transiciones estables?) de un estado a otro, pero de dónde sacarlas... :)Sí, Hearst no encaja. Al menos en mi caso no ve nada de nada. Quizá esté calculando mal. Las distintas fuentes tienen métodos diferentes.
Sí, Hearst no encaja. Por lo menos conmigo no ve nada en absoluto. Quizá lo esté calculando mal. Las distintas fuentes tienen métodos diferentes.
https://www.mql5.com/ru/articles/2930
Hubo una discusión aquí en los comentarios, SanSanych no le gustó como siempre, escribió sobre "otros" métodos :)
Sí, Hurst no encaja. Por lo menos conmigo no ve nada en absoluto. Quizá lo esté calculando mal. Las distintas fuentes tienen métodos diferentes.
Escribí arriba (¿Has leído?) - Un método clásico no es adecuado, porque requiere una gran (2-4 mil puntos) cantidad de datos. Obtenemos "la temperatura media del hospital", cuando el mercado ha pasado por todas las fases posibles (y la tendencia y la fdat y la SB), y las mezclamos.
Existen algoritmos para el cálculo "rápido": se necesitan unos 16 puntos más o menos. En este caso, la precisión es aceptable.
No pretendo que Hurst sea la panacea, pero, en mi opinión, vale la pena probarlo. Si quieres.
Escribí más arriba (¿Has leído?)) - el método clásico no es adecuado porque requiere una gran (2-4 mil puntos) cantidad de datos. Obtenemos una "temperatura media del hospital", cuando el mercado ha pasado por todas las fases posibles (tanto de tendencia como de fdat y SB), y las hemos mezclado.
Hay algoritmos de cálculo "rápido": se necesitan unos 16 puntos. Al mismo tiempo, la precisión es aceptable.
No pretendo que Hurst sea la panacea, pero, en mi opinión, vale la pena probarlo. Si quieres.
Lee, por supuesto.
Eso es lo que te sugiero a ti, Dmitry, y a todos los lectores de este foro y de esta rama en particular.
Es simplemente obvio que juntos estamos lo más cerca posible de resolver este problema.
Hay partes, que pueden tener valor, y tales que incluso sus propietarios no comprenden del todo su significado (por decirlo de forma sencilla).
No voy a pedir nada por principio: significa admitir que soy un imbécil y un mendigo. Si quieres algunos de mis modelos o estudios a cambio de tus propios conocimientos, en privado o en público, será un placer.
Sí. TODAS las decisiones deben implicar la dependencia del precio de la raíz cuadrada del tiempo e ir acompañadas de una breve justificación físico-matemática.
Lo he leído, por supuesto.
Esto es lo que te sugiero a ti, Dimitri, y a todos los lectores de este foro y de esta rama en particular.
Es sencillamente obvio que juntos nos hemos acercado lo más posible a la solución de este problema.
Hay partes, que pueden tener valor, para que incluso sus propietarios no entiendan del todo su significado (se enfrían, por decirlo de forma sencilla).
No voy a pedir nada por principio: significa admitir que soy un imbécil y un mendigo. Si quieres algunos de mis modelos o estudios a cambio de tus propios conocimientos, en privado o en público, será un placer.
Sí, TODAS las soluciones deben estar relacionadas con la dependencia del precio de la raíz cuadrada del tiempo e ir acompañadas de una breve justificación físico-matemática.
Estimado Alexander, por favor, formule brevemente los puntos principales de la teoría en cuestión, para que puedan ser probados en toda la historia del instrumento elegido para superarlo con una expectativa matemática positiva. Si no se puede hacer, entonces no hay que perder el tiempo desarrollando esta teoría.